時間序列分析中國人民大學統(tǒng)計學院中國人民大學統(tǒng)計咨詢研(已修改)
2025-07-31 18:53 本頁面
【正文】 時間序列分析 中國人民大學統(tǒng)計學院 中國人民大學統(tǒng)計咨詢研究中心 易丹輝 二 ○ ○ 五年七月 2 （一） 多變量時間序列回歸 1. 回歸應用的目的 2. 回歸檢驗的要求 3. 三、多變量時間序列分析 3 （二） 誤差修正模型（ ECM） 基于協(xié)整關系建立的誤差修正模型（ Error Correction Model 簡稱 ECM） 1. 條件 兩個變量同階單整，具有共同的隨機趨勢（存在一個線性組合為平穩(wěn)的），存在協(xié)整關系。 2. ECM ~ I（ 1）， ~ I（ 1） ty tx ? ty ? tx ~ ~ I（ 0） I（ 0） ty? = + + + 式中 ， 為誤差修正項 。 0? 1? tx? ? 1?tecmt?1?tecm4 自回歸分布滯后模型 自回歸分布滯后（ autoregressive distributed lag ADL）模型亦簡稱為 ADL模型 ADL（ p,q）表述為 其中， 為白噪聲。 = + + + ty 0? ???qiiti z0? ???piiti y1? t?t?5 、 之間的回歸關系可以表述為 （ 分布滯后模型 ） = + + + + ty0? 1? tx 2? 1?ty 3?1?tx t?若 Y與 X存在長期均衡關系，即有 ty tx兩邊減去 ，得到 1?ty = + +（ + ） + — + ? ty 0? 1??tx1? 3? 1?tx 2? 1?ty1?ty t?整理上式，可得到 ty? = + — （ 1— ） （ — ） + 0? 1?tx?2? 1?ty2132?????1?tx t? = a y x6
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