【正文】 ，并且與市場預(yù)期不沖突　　【正確答案】：A,B,D,E　　第22題　　市場風(fēng)險可以分為( )?！　 利率風(fēng)險　　B 匯率風(fēng)險　　C 股票價格風(fēng)險　　D 商品價格風(fēng)險　　E 市場信用風(fēng)險　　【正確答案】：A,B,C,D　　[答案解析]市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險(包括黃金)、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風(fēng)險。　　第23題　　商業(yè)銀行識別風(fēng)險的方法包括( )。　　A 專家調(diào)查列舉　　B 制作風(fēng)險清單　　C 情景分析法　　D 分解分析法　　E 資產(chǎn)狀況分析法　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]商業(yè)銀行識別風(fēng)險的方法包括制作風(fēng)險清單、專家調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法?！　〉?4題　　年，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風(fēng)險?！　 市場風(fēng)險　　B 信用風(fēng)險　　C 操作風(fēng)險　　D 流動性風(fēng)險　　E 聲譽(yù)風(fēng)險　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險；“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險；“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險；“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險；“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險?！　〉?5題　　危機(jī)時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有的良好溝通技能包括( )?！　 介紹危機(jī)處理的積極消息　　B 冷靜對待惡意/憤怒/激動問題　　C 熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱　　D 采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作　　E 最大限度地維護(hù)商業(yè)銀行的利益　　【正確答案】：A,B,C,D　　[答案解析]危機(jī)時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機(jī)維護(hù)聲譽(yù)并控制局面，此刻要求危機(jī)發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機(jī)處理的積極消息；冷靜對待惡意/憤怒/激動問題；熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱；采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作?！　〉?6題　　下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有( )?！　 如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高　　B 如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要　　C 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性　　D 如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長　　E 如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短　　【正確答案】：A,B,C　　[答案解析]D項中變動頻繁時間間隔應(yīng)該短，E項中，時間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)?！　〉?7題　　中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，包括( )。　　A 交易賬戶中的利率風(fēng)險　　B 交易賬戶中的股票風(fēng)險　　C 全部的外匯風(fēng)險　　D 全部的商品風(fēng)險　　E 以上均對　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　第28題　　對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，下列表述正確的有( )?！　 風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性　　B 風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況　　C 應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效　　D 深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充　　E 所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確　　【正確答案】：A,B,D　　[答案解析]C項，所開發(fā)的風(fēng)險模型應(yīng)該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理需要的數(shù)量模型；E項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔(dān)的所有風(fēng)險。　　第29題　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括( )。　　A 確定戰(zhàn)略目標(biāo)　　B 制定戰(zhàn)略實(shí)施方案　　C 識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險要素　　D 執(zhí)行風(fēng)險管理方案　　E 定期自我評估風(fēng)險管理的效果　　【正確答案】：B,C,D,E　　第30題　　商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )。　　A 總損失額　　B 損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息　　C 損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補(bǔ)救措施　　D 損失事件發(fā)生的主要因素　　E 總損失中未收回部分的信息　　【正確答案】：A,B,D　　[答案解析]損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息；②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息；③總損失中收回部分信息；④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細(xì)程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱)。第31題　　流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過以下哪兩個指標(biāo)換算得到?( )　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)　　B 核心存款比例　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率　　D 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率　　【正確答案】：B,C　　第32題　　下列關(guān)于全面風(fēng)險管理體系的說法，正確的是( )?！　 1988年《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成　　B 企業(yè)的4個目標(biāo)都是為全面風(fēng)險管理的8個要素服務(wù)的　　C 企業(yè)的層級包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司　　D 全面風(fēng)險管理是一個動態(tài)過程，這個過程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項活動中　　E 外部環(huán)境屬于全面風(fēng)險管理要素　　【正確答案】：A,C,D　　[答案解析]全面風(fēng)險管理體系有三個維度：①企業(yè)的目標(biāo)，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)；②全面風(fēng)險管理要素，包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險反映、控制活動、信息和交流、監(jiān)控；③企業(yè)的各個層級，包括整個企業(yè)范圍、職能部門范圍、業(yè)務(wù)線范圍、子公司范圍。全面風(fēng)險管理體系三個維度的關(guān)系是：①全面風(fēng)險管理的八個要素都是為企業(yè)的四個目標(biāo)服務(wù)的；②企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標(biāo)；③每個層次都必須從八個方面進(jìn)行風(fēng)險管理?！　〉?3題　　全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)風(fēng)險管理理念和方法包括( )?！　 全球的風(fēng)險管理體系　　B 全面的風(fēng)險管理范圍　　C 全程的風(fēng)險管理體系　　D 全新的風(fēng)險管理方法　　E 全員的風(fēng)險管理文化　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　[答案解析]全面風(fēng)險管理模式就這五種理念和方法，有統(tǒng)一的表達(dá)格式?！　〉?4題　　我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于( )，這些屬于多發(fā)風(fēng)險?！　 內(nèi)部人作案　　B 外來的人作案　　C 內(nèi)外勾結(jié)　　D 網(wǎng)絡(luò)犯罪　　E 以上皆是　　【正確答案】：A,C　　第35題　　下列屬于中資銀行市場準(zhǔn)入的審核內(nèi)容的是( )?！　 機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止　　B 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍　　C 外資情況　　D 機(jī)構(gòu)增加業(yè)務(wù)品種　　E 董事和高級管理人員的任職資格　　【正確答案】：A,B,D,E　　第36題　　下列( )指標(biāo)可以用來衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，反映其資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期的變化?！　 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整收益率　　B 大額貸款集中度　　C 正常貸款遷徙率　　D 不良貸款遷徙率　　E 資本充足率　　【正確答案】：C,D　　[答案解析]風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)；風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率?！　〉?7題　　風(fēng)險文化一般由三個層次組成( )。　　A 風(fēng)險管理行為　　B 風(fēng)險管理對象　　C 風(fēng)險管理理念　　D 風(fēng)險管理知識　　E 風(fēng)險管理制度　　【正確答案】：C,D,E　　[答案解析]我國提出的商業(yè)銀行公司治理內(nèi)容包括：風(fēng)險管理理念、知識和制度?！　〉?8題　　在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有( )。　　A 公司的整體戰(zhàn)略　　B 利率變化及預(yù)期　　C 公司治理結(jié)構(gòu)　　D 整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　　E 信用風(fēng)險參數(shù)　　【正確答案】：B,D,E　　第39題　　從要素方面看，內(nèi)部控制必須包括以下哪些( )要素?！　 內(nèi)部控制環(huán)境　　B 風(fēng)險識別與評估　　C 內(nèi)部控制措施　　D 信息交流與反饋　　E 監(jiān)督評價與糾正　　【正確答案】：A,B,C,D,E　　第40題　　監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括( )?！　 檢查與調(diào)研　　B 調(diào)閱文件　　C 訪談座談　　D 列席會議　　E 監(jiān)督測評　　【正確答案】：A,B,C,D,E三、判斷題（本大題15小題．。請對下列各題做出判斷，“√”表示正確，“X”表示不正確。在答題卡上將該題答案對應(yīng)的選項框涂黑。）　　第1題　　短邊法是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。( )　　【正確答案】：　√　　第2題　　商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量。會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，風(fēng)險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟(jì)資本。( )　　【正確答案】：　√　　第3題　　風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]應(yīng)為負(fù)相關(guān)。　　第4題　　商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+資產(chǎn)流動性需求。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]商業(yè)銀行在一定時期內(nèi)總的流動性需求是在貸款、存款對流動性需求的基礎(chǔ)上綜合得出的：商業(yè)銀行總的流動性需求=負(fù)債流動性需求+貸款流動性需求?！　〉?題　　國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。( )　　【正確答案】：　√　　第6題　　集權(quán)式的操作風(fēng)險管理框架模式更適合中國商業(yè)銀行。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]集權(quán)式的操作風(fēng)險管理框架模式更適合國外商業(yè)銀行；而中國商業(yè)銀行一般適合分權(quán)式的管理模式?！　〉?題　　流動性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內(nèi)的流動性進(jìn)行有效評估。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動性狀況；缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進(jìn)行評估?！　〉?題　　聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，其原因主要來自商業(yè)銀行內(nèi)部和外部。管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行考慮幾乎所有內(nèi)外部風(fēng)險因素。　　第9題　　成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險有所上升。( )　　【正確答案】：　√　　[答案解析]成員單位通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實(shí)質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。　　第10題　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)不應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]作為知識點(diǎn)記憶。商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)包括限額的調(diào)整等在風(fēng)險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)?！　〉?1題　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]對風(fēng)險進(jìn)行緩釋是積極的管理風(fēng)險的策略，當(dāng)然是允許的。　　第12題　　企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露。( )　　【正確答案】：　√　　[答案解析]企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露。企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)客戶提供的國際和國內(nèi)貸款組合，以及其他可交易資產(chǎn)、衍生工具及或有負(fù)債執(zhí)行中的信用風(fēng)險?！　〉?3題　　法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、外匯交易、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。( )　　【正確答案】：　X　　[答案解析]法人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行經(jīng)營的以企業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶為服務(wù)對象的信貸業(yè)務(wù)，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)?！　〉?4題　　標(biāo)準(zhǔn)法(Standardised Approash)原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。( )　　【正確答案】：　√　　第15題　　戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程包括：明確戰(zhàn)略目標(biāo)，制定戰(zhàn)略實(shí)施方案，識別、評估、監(jiān)測和報告戰(zhàn)略風(fēng)險要素，執(zhí)行風(fēng)險管理方案，并定期自我評估風(fēng)險管理的效果，確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。( )　　【正確答案】：　√54 / 54