存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-資料下載頁
2025-06-26 15:49本頁面
【正文】 將其納入各項存款等。對于分子項，建議扣除銀行承兌票據(jù)的貼現(xiàn)（票據(jù)貼現(xiàn)是中小企業(yè)重要的融資方式，而銀行在日常信貸管理中，授信對象并非貼現(xiàn)客戶，而是承兌行）。在計算各項貸款時，給予小微企業(yè)貸款一定的折扣率等等。然而，需要指出的是，對LD指標的調(diào)整應充分論證，慎重實施，盡量避免由于監(jiān)管規(guī)則變化和調(diào)整帶來新的監(jiān)管套利行為和市場扭曲。，更為廣泛地進行差異化監(jiān)管不管是已有的LD，還是正在引進的LCR與NSFR，均未能考慮到不同銀行的不同特點，比如零售銀行天然地比批發(fā)銀行更易滿足LD、LCR與NSFR的要求，中小銀行相對大型銀行在滿足LCR與NSFR上的成本更高（無規(guī)模效應），收益更低（業(yè)務簡單，存貸為主）。應充分認識到LD等監(jiān)管指標只是銀行流動性風險狀況的一個反映，并不能全面體現(xiàn)一家銀行流動性風險管理的能力與水平，不能簡單的認為指標達標就萬事大吉了，也不能因為一看到某個指標未達標就草率地采取監(jiān)管措施，要注意在采用統(tǒng)一的監(jiān)管要求的同時，應當更要關注與銀行的經(jīng)營模式、業(yè)務范圍和復雜程度的有機結合。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在2008年9月公布的《流動性風險管理和監(jiān)管的良好原則》中，一共提出了17條原則，因此，流動性風險管理和監(jiān)管的差別化也不僅僅是這三個指標要求的差別化問題，比如，監(jiān)管部門應當關注的是銀行是否建立了適合本行特點的一套行之有效的流動性風險管理的戰(zhàn)略、政策、管理和流程等等。引入新監(jiān)管指標是為了推動銀行加強風險管理，銀行不能簡單地把滿足這些指標要求為目標，而應以此為契機，建立內(nèi)部更加完善的現(xiàn)金流預測模型，開展更加可靠的壓力測試，制定更加可行的流動性應急預案等等，以真正提升自身流動性風險管理的水平。注：[2]關于LD去留的主要觀點很多，比如有的認為LD導致銀行存款、貸款業(yè)務沖時點，影響了貨幣政策工具的效果；有的認為抑制了金融對實體經(jīng)濟的信貸支持作用等等，筆者認為，LD的主要作用在于確保銀行的流動性風險管理和監(jiān)管，上述有的問題其實并非是LD的問題。鑒于篇幅的原因，本文對于以上問題，均不涉及，重點在于討論LD的去留對于銀行流動性風險管理和監(jiān)管可能帶來的影響。[3]類別指的是按客戶對象分為大中型企業(yè)、小企業(yè)及零售客戶。[4]性質指的是銀行與客戶之間的業(yè)務關系，可分為有業(yè)務關系及無業(yè)務關系。[5]因篇幅有限，僅對LCR和NSFR的主要項目列示，且以無存款保險的銀行體系為例。[6]其中，a代表可用穩(wěn)定存款占各項存款之比，它與各項存款的來源（零售和小企業(yè)、大中型企業(yè)）及期限（一年以內(nèi)、一年以上）有關。a越大表示存款的平均期限越長，來源越穩(wěn)定；b代表其它可用穩(wěn)定資金與各項存款之比，其它可用穩(wěn)定資金主要包括合格資本工具、發(fā)行的債券、對央行及其它公共部門的負債及合格同業(yè)負債等，它與其它負債及各項存款有關。b越大表示銀行對存款的依賴度越低；c代表貸款所需穩(wěn)定資金占各項貸款之比，它與貸款品種（大中型企業(yè)貸款、零售與小企業(yè)貸款及個人住房抵押貸款）及期限（一年以內(nèi)、一年以上）有關。c越大表示貸款的平均期限越長，投向更偏向于零售與小企業(yè)。d代表其它業(yè)務所需穩(wěn)定資金與各項貸款之比，其它業(yè)務所需資金主要包括同業(yè)資產(chǎn)、持有的債券、對央行及其它公共部門的資產(chǎn)及表外業(yè)務等。它與其它資產(chǎn)及各項貸款有關。d越大表示銀行的資產(chǎn)分布越廣。
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