一元線(xiàn)性回歸分析預(yù)測(cè)法與多元回歸分析-資料下載頁(yè)
2025-06-25 01:45本頁(yè)面
【正文】 估計(jì)值是不可靠的。例如：某省宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，建筑業(yè)產(chǎn)值=+**上年工業(yè)總產(chǎn)值+*上年建筑業(yè)產(chǎn)值負(fù)號(hào)的出現(xiàn)很難解釋?zhuān)夏旯I(yè)總產(chǎn)值和上年建筑業(yè)產(chǎn)值存在共線(xiàn)性。2） 檢驗(yàn)多元共線(xiàn)性的方法：U——χ2（m1）分布Q——χ2（nm）分布Syy——χ2（n1）分布擬和優(yōu)度判定系數(shù)：① 判定系數(shù)法：把某自變量用其它自變量進(jìn)行回歸計(jì)算，計(jì)算相應(yīng)的判定系數(shù)R2，若R2較大，說(shuō)明本自變量可以用其它自變量的線(xiàn)性組合替代，存在多重共線(xiàn)性。或者用因變量分別與含有本自變量或不含有本自變量的自變量組合進(jìn)行回歸計(jì)算，若兩者計(jì)算的判定系數(shù)差不多，則說(shuō)明本自變量與其它自變量間存在多元共線(xiàn)性。② 逐步回歸法：逐個(gè)引進(jìn)自變量，根據(jù)R2的變化情況判斷是否存在多重共線(xiàn)性。若R2變化顯著，則不存在多重共線(xiàn)性，應(yīng)引入；若R2無(wú)顯著變化，則無(wú)需引入。③ 偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法，計(jì)算兩兩變量間的相關(guān)系數(shù)，進(jìn)行分析檢驗(yàn)。 自相關(guān)（序列相關(guān)）概念：若隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同樣本之間存在相關(guān)性，ei與ej相關(guān)，則稱(chēng)為序列相關(guān)；較多的是ei與eI+1之間序列相關(guān)，稱(chēng)為自相關(guān)自相關(guān)的檢驗(yàn)：① 達(dá)賓—沃爾森檢驗(yàn)，查達(dá)賓—沃爾森檢驗(yàn)表判定是否存在自相關(guān)。② 馮諾曼比檢驗(yàn)③ 回歸檢驗(yàn) 線(xiàn)性假設(shè)回歸的另一假設(shè)是線(xiàn)性假設(shè)，因變量和自變量間的關(guān)系可以用線(xiàn)性表示出來(lái)。無(wú)法將其轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性的回歸方程，不能采用回歸分析方法，而要采取別的方法，如仿真方法。 樣本數(shù)據(jù)樣本數(shù)據(jù)的多少，影響變量個(gè)數(shù)的選擇。5個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)自變量；三十個(gè)數(shù)據(jù)，最多只能有5個(gè)自變量。有20個(gè)到30個(gè)樣本數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)精度較高。第四節(jié) 自回歸分析——實(shí)質(zhì)是時(shí)間序列分析法利用預(yù)測(cè)變量本身的時(shí)間序列在不同時(shí)期取值之間存在的依存關(guān)系，即自身相關(guān)，建立起回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。預(yù)測(cè)模型：yt=b0+b1yt1+ b2yt2+ ……+bnytn+e ——AR（n）n=1時(shí)，稱(chēng)為一階自回歸分析例題見(jiàn)書(shū)上。17 / 17
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