投資風險和收益的建模-資料下載頁
2025-06-24 03:53本頁面
【正文】 可得模型為：‘Minf={(s1)(s1)(s1)(s1)(s1)s}（x0x1x2x3x4x5）236。x0++++=11 5239。238。239。xi179。0各個投資者的投資偏好不一，所以s沒有一個定值，就從s=0開始，以步長 =進行循環(huán)搜索，編制程序如下：i=1。fors=::1。6Sis=..s=s=s=S1S2S3S4存銀行凈收益風險f=[*(1s)*(1s)*(1s)*(1s)*(1s)s]39。A=[00001。00001。00001。00001]。b=[0000]39。aeq=[10]。beq=[1]。lb=zeros(6,1)。[x,fval,exitflag,options,output]=linprog(f,A,b,aeq,beq,lb)。xy(i)=fval。i=i+1。endk=::1。figure(1)。plot(k,y,39。g39。)。xlabel(39。s權(quán)因子39。)ylabel(39。y收益39。)。title(39。凈收益和風險關(guān)于權(quán)因子的函數(shù)39。)計算結(jié)果：使用線性加權(quán)法分別求解當s=…時的最優(yōu)決策及風險和收益如下表：結(jié)果分析1凈收益和風險是s(權(quán)因子)的單調(diào)下降函數(shù)，即謹慎程度越強，風險越小，但是收益也越小，具有明確的實際意義。7五模型評價模型優(yōu)點（1）本文通過將風險函數(shù)轉(zhuǎn)化為不等式約束，建立了線性規(guī)劃模型，直接采用程序進行計算，得出優(yōu)化決策方案，并且給出了有效投資曲線，根據(jù)投資者的主觀偏好，選擇投資方向。（2）模型一采用線性規(guī)劃模型，將多目標規(guī)劃轉(zhuǎn)化為單目標規(guī)劃，選取了風險上限值來決定收益，根據(jù)收益風險圖，投資者可根據(jù)自己的喜好來選擇投資方向。（3）模型三采用線性加權(quán)模型求解時，計算過程穩(wěn)定性好，速度快，對不同的權(quán)因子進行比較，得出最優(yōu)決策方案，并且給出了有效投資曲線，根據(jù)投資者的主觀偏好，選擇投資方向。模型缺點當投資金額小于固定值時，建立的線性規(guī)劃模型得到的結(jié)果可能不是最優(yōu)解，要根據(jù)公司的資金M決策模型的優(yōu)良。對于不同的金額，得到的結(jié)果不具有代表性，我們建立的模型中采用的只是M的一個特列，具有單一性[參考文獻][1]趙靜，但琦．數(shù)學建模與數(shù)學實驗［M］．北京:高等教育出版社，2008．[2]李志林歐宜貴數(shù)學建模及典型案例分析北京，化學工業(yè)出版社20068
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