【正文】 時，希望選擇一個令自己滿意的投資組合.因此對風(fēng)險、收益賦予權(quán)重)x,+]。0。vub=[]。a=a的求解令x50236。≥0Aeq=[100)axis([0 0.............................................................. 52 xx239。模型x4沒有一個定值，就從00[x,fval,exitflag,options,output]=linprog(f,A,b,aeq,beq,lb)。凈收益和風(fēng)險關(guān)于權(quán)因子的函數(shù)39。M模型缺點當投資金額小于固定值時，建立的線性規(guī)劃模型得到的結(jié)果可能不是最優(yōu)解，要根據(jù)公司的資金ylabel(39。A=[0179。s}（x0附近有一個轉(zhuǎn)折點，在它的右邊，風(fēng)險隨投資的變化明顯比左邊的快得多，所以對于風(fēng)險和收益沒有特殊偏好的投資者來說，應(yīng)該選擇曲線的拐點作為最優(yōu)投資組合，大約是 0.............................................................. xx239。[x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)。0。0163。238。163。+a*=%，Q*=20%=),ylabel(39。a。0while()1c=[為:minfii229。)xi=固定盈利水平，極小化風(fēng)險目標函數(shù)：)x目標函數(shù)： Q=maxn+1i=1i)xui(單位:元)相對總投資SiM，有選擇地購買若干種資產(chǎn)或存銀行生息，使凈收益盡可能大，而總體風(fēng)險盡可能小。計算。Si有效投資方案以上，在風(fēng)險最小的情況下尋找相應(yīng)的投資組合.公司財務(wù)分析人員對這并且當購買額不超過給定值(%)piuiSi(rk3 目標函數(shù)：min1)a=000ona=a+。===結(jié)果分析，收益也大.，投資者承擔的風(fēng)險越小，:冒險的投資者會出現(xiàn)集中投資的情況，保守的投資者則盡量分散投資.險的承受能力，選擇該風(fēng)險水平下的最優(yōu)投資組合.+..............................................................163。..............................................................while00]。)。4(s1)238。*(1s)0s（2）模型一采用線性規(guī)劃模型，將多目標規(guī)劃轉(zhuǎn)化為單目標規(guī)劃，選取了風(fēng)險上限值來決定收益，根據(jù)收益風(fēng)險圖，投資者可根據(jù)自己的喜好來選擇投資方向。數(shù)