進(jìn)口總額影響因素分析及預(yù)測(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-22 19:45本頁(yè)面
【正文】 Sum squared resid Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat對(duì)新序列回歸，得DW=，查表知dL= dU=，則=dUDW=4dU=，所以不存在自相關(guān)。下面對(duì)新序列檢驗(yàn)異方差：將Xi1按升序排列，i=1， 3，4，5刪掉排在中間的n/4個(gè)，即35/4個(gè)，刪掉9個(gè)。將其余樣本點(diǎn)劃分為樣本容量各為13個(gè)的兩個(gè)子樣本。分別用兩個(gè)子樣本做回歸。求出大和小，并做F檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示：X11X31X41X51大小FstatisticF臨界值是否存在異方差存在存在存在存在由上表可知，存在異方差。對(duì)新序列處理異方差：建立新序列： genr e1=abs(resid) C2=c1/e1 X12=x11/e1 X32=x31/e1 X42=x41/e1 X52=x51/e1 Y2=y1/e1名稱分別為：c2 x12 x32 x42 x52 y2產(chǎn)生以下新序列：obsC2X12X32X42X52Y219781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012下面對(duì)新序列檢驗(yàn)自相關(guān)：Dependent Variable: Y2Method: Least SquaresDate: 12/05/13 Time: 16:11Sample: 1978 2012Included observations: 35VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C2X12X32X42X52Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat對(duì)序列回歸，可得DW=，查表知dL= dU=，則=dLDW=dU=，無(wú)法判斷是否存在自相關(guān)。認(rèn)為存在自相關(guān)。對(duì)新序列檢驗(yàn)異方差：將Xi2按升序排列，i=1， 3，4，5刪掉排在中間的n/4個(gè)，即35/4個(gè)，刪掉9個(gè)。將其余樣本點(diǎn)劃分為樣本容量各為13個(gè)的兩個(gè)子樣本。分別用兩個(gè)子樣本做回歸。求出大和小，并做F檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示：X12 X32X42X52大小FstatisticF臨界值是否存在異方差不存在不存在不存在不存在由上表可知，不存在異方差。對(duì)新序列處理自相關(guān)：Dependent Variable: Y2Method: Least SquaresDate: 12/05/13 Time: 16:52Sample(adjusted): 1979 2012Included observations: 34 after adjusting endpointsConvergence achieved after 8 iterationsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C2X12X32X42X52AR(1)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson statInverted AR Roots .34對(duì)模型做廣義一階差分回歸，得AR(1)=，經(jīng)差分后，得到新序列，設(shè)為 C3 Y3 X13 X33 X43 X53生成新數(shù)據(jù)：C3=c2c2(1)*Y3=y2y2(1)*X13=x12x12(1)*X33=x32x32(1)*X43=x42x42(1)*X53=x52x52(1)*補(bǔ)第一個(gè)數(shù)（1978年）：C3=c2*(^2)^Y3=y2*(^2)^X13=x12*(^2)^X33=x32*(^2)^X43=x42*(^2)^X53=x52*(^2)^產(chǎn)生如下新序列：obsC3X13X33X43X53Y319781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012下面對(duì)新序列檢驗(yàn)自相關(guān)：Dependent Variable: Y3Method: Least SquaresDate: 12/05/13 Time: 19:24Sample: 1978 2012Included observations: 35VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C3X13X33X43X53Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat對(duì)序列回歸，可得DW=，查表知dL= dU=，則=dUDW=4dU=，所以不存在自相關(guān)。對(duì)新序列檢驗(yàn)異方差：將Xi3按升序排列，i=1， 3，4，5刪掉排在中間的n/4個(gè)，即35/4個(gè)，刪掉9個(gè)。將其余樣本點(diǎn)劃分為樣本容量各為13個(gè)的兩個(gè)子樣本。分別用兩個(gè)子樣本做回歸。求出大和小，并做F檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示：X13 X33X43X53大小FstatisticF臨界值是否存在異方差不存在不存在不存在存在由上表可知，存在異方差。對(duì)新序列處理異方差：建立新序列：genr e2=abs(resid) C4=c3/e2 X14=x13/e2 X34=x33/e2 X44=x43/e2 X54=x53/e2 Y4=y3/e2名稱分別為：c4 x14 x34 x44 x54 y4產(chǎn)生以下新序列：obsC4X14X34X44X54Y419781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012下面對(duì)新序列檢驗(yàn)自相關(guān)：Dependent Variable: Y4Method: Least SquaresDate: 12/05/13 Time: 20:11Sample: 1978 2012Included observations: 35VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. C4X14X34X44X54Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat對(duì)序列回歸，可得DW=，查表知dL= dU=，則=dLDW=dU=，無(wú)法判斷是否存在自相關(guān)，所以認(rèn)為存在自相關(guān)。對(duì)新序列檢驗(yàn)異方差：將Xi4按升序排列，i=1, 3，4，5刪掉排在中間的n/4個(gè)，即35/4個(gè)，刪掉9個(gè)。將其余樣本點(diǎn)劃分為樣本容量各為13個(gè)的兩個(gè)子樣本。分別用兩個(gè)子樣本做回歸。求出大和小，并做F檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示：
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