計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識點(diǎn)整理：聯(lián)立方程-資料下載頁
2025-06-18 20:21本頁面
【正文】 二階段最小二乘法2SLS在實(shí)際的聯(lián)立方程模型中，恰好識別的結(jié)構(gòu)方程很少出現(xiàn)，一般情況下結(jié)構(gòu)方程都是過度識別的。2SLS是一種既適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計方法。假設(shè)條件: 結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)擾動項(xiàng)為0均值，常數(shù)協(xié)方差且序列埠相關(guān)。所有前定變量同隨機(jī)擾動序列不相關(guān)；前定變量之間不存在漸進(jìn)的多重共線性；樣本容量足夠大，至少大于方程中出現(xiàn)的簽訂變量個數(shù)；結(jié)構(gòu)式方程必須可以識別。一般步驟：第一階段：對內(nèi)生解釋變量的簡化式方程使用OLS。用估計量代替結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量，得到新的模型第二階段：對該模型應(yīng)用OLS估計，得到的參數(shù)估計量即為原結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的二階段最小二乘估計量三階段最小二乘法3SLS假設(shè)基礎(chǔ)：聯(lián)立方程組模型是可以識別的全部方程式均已用代換方法消除模型中的所有結(jié)構(gòu)方程都是正確設(shè)定的每個結(jié)構(gòu)式方程的隨機(jī)擾動項(xiàng)具有零均值，同方差并且無自相關(guān)。不同的結(jié)構(gòu)式方程的隨機(jī)擾動項(xiàng)是同期相關(guān)的。步驟：用普通最小二乘法估計簡約式參數(shù)II，并且對每個方程計算Yi拔。估計出兩階段最小二乘法的參數(shù)估計量，并計算出方差—協(xié)方差矩陣用廣義最小二乘法進(jìn)行估計其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS特點(diǎn)：（1）如果聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中所有結(jié)構(gòu)方程都是可以識別的，并且非奇異，則3SLS估計量是一致性估計量。（2）3SLS估計量比2SLS估計量更有效。（3）如果Σ是對角矩陣，即模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間無相關(guān)性，那么可以證明3SLS估計量與2SLS估計量是等價的。（4）這反過來說明，3SLS方法主要優(yōu)點(diǎn)是考慮了模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間的相關(guān)性
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