聯立方程計量經濟學模型的識別(ppt39)-經濟學科-資料下載頁
2025-08-07 19:11本頁面
【導讀】消費方程是包含C、Y和常數項的直接線性方程。投資方程和國內生產總值方程的某種線性組合。如果利用C、Y的樣本觀測值并進行參數估計后，統(tǒng)計形式，則稱該方程為不可識別。“根據參數關系體系，在已知簡化式參數估計值時，以是否具有確定的統(tǒng)計形式作為識別的基本定。上述識別的定義是針對結構方程而言的。模型中每個需要估計其參數的隨機方程都存在識。恒等方程由于不存在參數估計問題，所以也不存。但是，在判斷隨機方程的識別性問。題時，應該將恒等方程考慮在內。如果某一個隨機方程具有一組參數估計量，稱其。參數關系體系由6個方程組成，剔除2個矛盾方程，性組合都不能構成與它相同的統(tǒng)計形式。注意：與例題2相比，在消費方程中增加了1個。在求解線性代數方程組時，如果方程數目大于未知。目，被認為有無窮多解。為可以識別，但不是恰好識別，而是過度識別。
【正文】 結構方程 的識別狀態(tài) ? 231???????R g( )? 2 11 1? ? ?k k g? ? ? ?1 11 1所以該方程是可以識別的。又因為 所以該方程是恰好識別的。 來自 中國最大的資料庫下載 ? 判斷第 2個 結構方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是可以識別的。又因為 所以該方程是過度識別的。 ? 22 12 1?????????R g( )? 2 21 1? ? ?k k g? ? ? ?2 22 1來自 中國最大的資料庫下載 ? 判斷第 3個 結構方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是不可識別的。 ? 所以該模型是不可識別的。 ? 24 22 12 1??????????????R g( )? 2 31 1? ? ?來自 中國最大的資料庫下載 ? 可以從數學上嚴格證明，簡化式識別條件和結構式識別條件是等價的。 《 計量經濟學 —方法與應用 》 （李子奈編著，清華大學出版社， 1992年 3月）第 104—107頁。 ? 討論：階條件是確定過度識別的充分必要條件嗎？（李子奈， 《 數量經濟技術經濟研究 》 ， 1988年第 10期） 來自 中國最大的資料庫下載 五、實際應用中的經驗方法 來自 中國最大的資料庫下載 ? 當一個聯立方程計量經濟學模型系統(tǒng)中的方程數目比較多時，無論是從識別的概念出發(fā)，還是利用規(guī)范的結構式或簡化式識別條件，對模型進行識別，困難都是很大的，或者說是不可能的。 ? 理論上很嚴格的方法在實際中往往是無法應用的，在實際中應用的往往是一些經驗方法。 ? 關于聯立方程計量經濟學模型的識別問題，實際上不是等到理論模型已經建立了之后再進行識別，而是在建立模型的過程中設法保證模型的可識別性。 來自 中國最大的資料庫下載 ? “在建立某個結構方程時，要使該方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量（內生或先決變量）；同時使前面每一個方程中都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同?！? ? 該原則的 前一句話是保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識別性。 只要新引入方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量，那么它與前面方程的任意線性組合都不能構成與前面方程相同的統(tǒng)計形式，原來可以識別的方程仍然是可以識別的。 ? 該原則的 后一句話是保證該新引入方程本身是可以識別的。只要前面每個方程都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同。那么所有方程的任意線性組合都不能構成與該方程相同的統(tǒng)計形式。 來自 中國最大的資料庫下載 ? 在實際建模時，將每個方程所包含的變量記錄在如下表所示的表式中，將是有幫助的。 變量 1 變量 2 變量 3 變量 4 變量 5 變量 6 ? 方程 1 方程 2 方程 3 方程 4 ?
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