聯(lián)立方程計量經濟模型理論方法-資料下載頁
2025-05-12 21:18本頁面
【正文】 ? ???????????1 0 00 1 0 01 1 1 0 0 0 01 0 2 31 0 2? ? ? ?? ? ?? 判斷第 1個結構方程的識別狀態(tài) ? ?? ?0 0 21 1 0? ????????? R g( )? ?0 0 2 1? ? ?所以，該方程可以識別。 因為 k k g? ? ? ?1 11 1所以，第 1個結構方程為恰好識別的結構方程。 ? 判斷第 2個結構方程的識別狀態(tài) 所以，該方程可以識別。 因為 所以，第 2個結構方程為過度識別的結構方程。 ? ?? ?0 0 2 31 1 0 0? ? ????????? ?R g( )? ?0 0 2 1? ? ?k k g? ? ? ?2 22 1? 第 3個方程是平衡方程，不存在識別問題。 ? 綜合以上結果，該聯(lián)立方程模型是可以識別的。 ? 與從定義出發(fā)識別的結論一致。 四、簡化式識別條件 ⒈ 簡化式識別條件 ? 如果已經知道聯(lián)立方程模型的簡化式模型參數，那么可以通過對簡化式模型的研究達到判斷結構式模型是否識別的目的。 ? 由于需要首先估計簡化式模型參數，所以很少實際應用。 對于簡化式模型 Y X? ?? ? 簡化式識別條件為： 如果R g i( )? 2 ? ? 1，則第 i 個 結構方程不可識別； 如果R g i( )? 2 1? ?，則第 i 個結構方程可以識別，并且 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個結構方程恰好識別， 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個結構方程過度識別。 其中 ?2是簡化式參數矩陣 ? 中劃去第 i 個結構方程所不包含的內生變量所對應的行和第 i 個結構方程中包含的先決變量所對應的列之后，剩下的參數按原次 序組成的矩陣。 ⒉ 例題 y x xy y xy y y xi i i ii i i ii i i i i1 1 2 1 3 2 12 1 3 2 3 23 1 1 2 2 3 3 3? ? ? ?? ? ?? ? ? ??????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??????????????4 2 32 1 12 1 0? 需要識別的結構式模型 ?已知其簡化式模型參數矩陣為 ? 判斷第 1個 結構方程 的識別狀態(tài) ? 231???????R g( )? 2 11 1? ? ?k k g? ? ? ?1 11 1所以該方程是可以識別的。又因為 所以該方程是恰好識別的。 ? 判斷第 2個 結構方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是可以識別的。又因為 所以該方程是過度識別的。 ? 22 12 1?????????R g( )? 2 21 1? ? ?k k g? ? ? ?2 22 1? 判斷第 3個 結構方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是不可識別的。 ? 所以該模型是不可識別的。 ? 24 22 12 1??????????????R g( )? 2 31 1? ? ?? 可以從數學上嚴格證明，簡化式識別條件和結構式識別條件是等價的。 《 計量經濟學 —方法與應用 》 （李子奈編著，清華大學出版社， 1992年 3月）第 104—107頁。 ? 討論：階條件是確定過度識別的充分必要條件嗎？（李子奈， 《 數量經濟技術經濟研究 》 ， 1988年第 10期） 五、實際應用中的經驗方法 ? 當一個聯(lián)立方程計量經濟學模型系統(tǒng)中的方程數目比較多時，無論是從識別的概念出發(fā)，還是利用規(guī)范的結構式或簡化式識別條件，對模型進行識別，困難都是很大的，或者說是不可能的。 ? 理論上很嚴格的方法在實際中往往是無法應用的，在實際中應用的往往是一些經驗方法。 ? 關于聯(lián)立方程計量經濟學模型的識別問題，實際上不是等到理論模型已經建立了之后再進行識別，而是在建立模型的過程中設法保證模型的可識別性。 ? “在建立某個結構方程時，要使該方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量（內生或先決變量）；同時使前面每一個方程中都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同?！? ? 該原則的 前一句話是保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識別性。 只要新引入方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量，那么它與前面方程的任意線性組合都不能構成與前面方程相同的統(tǒng)計形式，原來可以識別的方程仍然是可以識別的。 ? 該原則的 后一句話是保證該新引入方程本身是可以識別的。只要前面每個方程都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同。那么所有方程的任意線性組合都不能構成與該方程相同的統(tǒng)計形式。 ? 在實際建模時，將每個方程所包含的變量記錄在如下表所示的表式中，將是有幫助的。 變量 1 變量 2 變量 3 變量 4 變量 5 變量 6 ? 方程 1 方程 2 方程 3 方程 4 ?
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