聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型理論方法-資料下載頁
2025-05-12 21:18本頁面
【正文】 ? ???????????1 0 00 1 0 01 1 1 0 0 0 01 0 2 31 0 2? ? ? ?? ? ?? 判斷第 1個結(jié)構(gòu)方程的識別狀態(tài) ? ?? ?0 0 21 1 0? ????????? R g( )? ?0 0 2 1? ? ?所以，該方程可以識別。 因為 k k g? ? ? ?1 11 1所以，第 1個結(jié)構(gòu)方程為恰好識別的結(jié)構(gòu)方程。 ? 判斷第 2個結(jié)構(gòu)方程的識別狀態(tài) 所以，該方程可以識別。 因為 所以，第 2個結(jié)構(gòu)方程為過度識別的結(jié)構(gòu)方程。 ? ?? ?0 0 2 31 1 0 0? ? ????????? ?R g( )? ?0 0 2 1? ? ?k k g? ? ? ?2 22 1? 第 3個方程是平衡方程，不存在識別問題。 ? 綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立方程模型是可以識別的。 ? 與從定義出發(fā)識別的結(jié)論一致。 四、簡化式識別條件 ⒈ 簡化式識別條件 ? 如果已經(jīng)知道聯(lián)立方程模型的簡化式模型參數(shù)，那么可以通過對簡化式模型的研究達到判斷結(jié)構(gòu)式模型是否識別的目的。 ? 由于需要首先估計簡化式模型參數(shù)，所以很少實際應(yīng)用。 對于簡化式模型 Y X? ?? ? 簡化式識別條件為： 如果R g i( )? 2 ? ? 1，則第 i 個 結(jié)構(gòu)方程不可識別； 如果R g i( )? 2 1? ?，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程可以識別，并且 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程恰好識別， 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程過度識別。 其中 ?2是簡化式參數(shù)矩陣 ? 中劃去第 i 個結(jié)構(gòu)方程所不包含的內(nèi)生變量所對應(yīng)的行和第 i 個結(jié)構(gòu)方程中包含的先決變量所對應(yīng)的列之后，剩下的參數(shù)按原次 序組成的矩陣。 ⒉ 例題 y x xy y xy y y xi i i ii i i ii i i i i1 1 2 1 3 2 12 1 3 2 3 23 1 1 2 2 3 3 3? ? ? ?? ? ?? ? ? ??????? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??????????????4 2 32 1 12 1 0? 需要識別的結(jié)構(gòu)式模型 ?已知其簡化式模型參數(shù)矩陣為 ? 判斷第 1個 結(jié)構(gòu)方程 的識別狀態(tài) ? 231???????R g( )? 2 11 1? ? ?k k g? ? ? ?1 11 1所以該方程是可以識別的。又因為 所以該方程是恰好識別的。 ? 判斷第 2個 結(jié)構(gòu)方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是可以識別的。又因為 所以該方程是過度識別的。 ? 22 12 1?????????R g( )? 2 21 1? ? ?k k g? ? ? ?2 22 1? 判斷第 3個 結(jié)構(gòu)方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是不可識別的。 ? 所以該模型是不可識別的。 ? 24 22 12 1??????????????R g( )? 2 31 1? ? ?? 可以從數(shù)學(xué)上嚴格證明，簡化式識別條件和結(jié)構(gòu)式識別條件是等價的。 《 計量經(jīng)濟學(xué) —方法與應(yīng)用 》 （李子奈編著，清華大學(xué)出版社， 1992年 3月）第 104—107頁。 ? 討論：階條件是確定過度識別的充分必要條件嗎？（李子奈， 《 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究 》 ， 1988年第 10期） 五、實際應(yīng)用中的經(jīng)驗方法 ? 當一個聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型系統(tǒng)中的方程數(shù)目比較多時，無論是從識別的概念出發(fā)，還是利用規(guī)范的結(jié)構(gòu)式或簡化式識別條件，對模型進行識別，困難都是很大的，或者說是不可能的。 ? 理論上很嚴格的方法在實際中往往是無法應(yīng)用的，在實際中應(yīng)用的往往是一些經(jīng)驗方法。 ? 關(guān)于聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的識別問題，實際上不是等到理論模型已經(jīng)建立了之后再進行識別，而是在建立模型的過程中設(shè)法保證模型的可識別性。 ? “在建立某個結(jié)構(gòu)方程時，要使該方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量（內(nèi)生或先決變量）；同時使前面每一個方程中都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同。” ? 該原則的 前一句話是保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識別性。 只要新引入方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量，那么它與前面方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與前面方程相同的統(tǒng)計形式，原來可以識別的方程仍然是可以識別的。 ? 該原則的 后一句話是保證該新引入方程本身是可以識別的。只要前面每個方程都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同。那么所有方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與該方程相同的統(tǒng)計形式。 ? 在實際建模時，將每個方程所包含的變量記錄在如下表所示的表式中，將是有幫助的。 變量 1 變量 2 變量 3 變量 4 變量 5 變量 6 ? 方程 1 方程 2 方程 3 方程 4 ?
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