聯(lián)立方程模型的估計-資料下載頁
2025-05-10 05:18本頁面
【正文】 3 2 3 2 3 2, , 1 1 1a b a b bc c ca b a b a b? ? ?? ? ?1 2 6 1 2 6? ? ?, , , , , , .c c c c c c第 二 步 ， 對 簡 化 方 程 分 別 應(yīng) 用 最 小 二 乘 法 ， 得 到簡 化 參 數(shù) 的 估 計 值第 三 步 ， 由 參 數(shù) 關(guān) 系 式 求 出33 1 1 3 4 2 2 3 56, , ca a c a c a c a cc? ? ? ? ?所 以33 1 1 3 4 2 2 3 56?? ? ? ? ? ? ? ? ?, , ?ca a c a c a c a cc? ? ? ? ?第二個方程，應(yīng)用兩階段最小二乘法估計參數(shù)。 該方程中，內(nèi)生變量 Y1t 作為解釋變量。 第一步，對 Y1t 的簡化方程 1 1 1 2 2 3 3 1t t t t tY c X c X c X v? ? ? ?1? .tY應(yīng) 用 最 小 二 乘 法 ， 得 到1? tY第 二 步 ， 將 代 入 第 二 個 方 程 ， 得 ：2 1 3 2 1 2?t t t tY b X b Y u? ? ?1 2 1 2? ? .b b b b對 該 方 程 應(yīng) 用 最 小 二 乘 法 得 到 參 數(shù) 、 的 估 計 量 、二階段最小二乘法的估計量在小樣本下是有偏的，大樣本下是一致的。 對于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，間接最小二乘法和兩階段最小二乘法是等價的。 二階段最小二乘法既適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程，也適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程。 兩階段最小二乘法實質(zhì)上也是工具變量法，它是把全部預(yù)定變量的線性組合作為工具變量。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1