聯(lián)立方程組模型ppt課件-資料下載頁
2025-05-03 03:08本頁面
【正文】 GC Y uI Y u????? ? ?? ? ?? ? ?tY tCtCtItItGtG Mk??3, 1 根據(jù)上述理論方程，其結(jié)構(gòu)型的標(biāo)準(zhǔn)形式的系數(shù)矩陣為 由于第一個(gè)方程為恒定式，不需要對(duì)其識(shí)別性進(jìn)行判斷。根據(jù)前面的階條件和秩條件判斷準(zhǔn)則（過程略）， 消費(fèi)函數(shù)和投資函數(shù)都是恰好識(shí)別， 故下面直接采用間接最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)。 α αβ β??????=()B, Γ 0101 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 二、模型的識(shí)別性 年份 支出法 GDP 消費(fèi) 投資 政府支出 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19782022年中國(guó) GDP、消費(fèi)、投資、財(cái)政支出（作為政府支出的替代變量）的數(shù)據(jù) : 三、模型的估計(jì) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 根據(jù) ILS法，首先將結(jié)構(gòu)型模型轉(zhuǎn)變?yōu)楹?jiǎn)化型模型： 則結(jié)構(gòu)型模型的系數(shù)與簡(jiǎn)化型模型系數(shù)的關(guān)系為： 0 0 0 11 0 1 12 0 2 1YGCGIG????????????0 0 0 000 01 10 0 11 1 0 0 1 1001111 20 0 1 211 1 1 1 1 11, , ,1 1 1 ,1 1 1 ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ??? ? ? ? ILS估計(jì) 用 EViews軟件對(duì)簡(jiǎn)化型模型進(jìn)行估計(jì)，結(jié)果如下： ? 2 0 5 . 4 4 3 8 8 . 0 1 9 2? 4 8 1 . 9 8 5 4 . 6 3 1 9? 3 7 0 . 3 2 8 7 3 . 1 5 9 3YGCGIG?????? 由于模型是恰好識(shí)別的，則由結(jié)構(gòu)型模型系數(shù)與簡(jiǎn)化型模型系數(shù)之間的關(guān)系，可以惟一地解出結(jié)構(gòu)型模型系數(shù)的估計(jì)，從而得到結(jié)構(gòu)型模型的估計(jì)為： 126 0 0 .6 4 9 3 0 .5 7 7 6 2 8 9 .3 8 3 8 0 .3 9 4 0Y C I GC Y uI Y u? ? ?? ? ?? ? ? TSLS估計(jì) 考慮在宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，當(dāng)期消費(fèi)行為還要受到上一期消費(fèi)的影響，當(dāng)期的投資行為也要受到上一期投資的影響，因此，在上述模型里再引入 和 的滯后一期變量 和 。這時(shí)模型可以寫為 : tI1tC0 1 2 1 10 1 2 1 2t t t tt t t tt t t tY C I GC Y C uI Y I u? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?tC1tI? 用階條件和秩條件對(duì)上述模型進(jìn)行識(shí)別判斷（過程略），結(jié)論是消費(fèi)函數(shù)和投資函數(shù)均是過度識(shí)別的。需要用 TSLS對(duì) 方程組的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。 首先，估計(jì)消費(fèi)函數(shù)。進(jìn)入 EViews軟件，確定時(shí)間范圍；編輯輸入數(shù)據(jù)。然后按路徑： Qucik/Estimate的equation/Equation specification/Method/TSLS， 進(jìn)入估計(jì)方程對(duì)話框，將 method按鈕點(diǎn)開，這時(shí)會(huì)出現(xiàn)估計(jì)方法選擇的下拉菜單，從中選“ TSLS”，即 兩階段 最小二 乘法。 TSLS 對(duì)方程組的參數(shù)進(jìn)行估計(jì) 當(dāng) TSLS法選定后，便會(huì)出現(xiàn) “ Equation Specification” 對(duì)話框 : “Equation Specification”對(duì)話框有兩個(gè)窗口 : 第一個(gè)窗口寫要估計(jì)的方程 ,如寫： 第二個(gè)窗口寫該方程組中 所有的前定變量 ， EViews要求將截距項(xiàng)也看成前定變量。如寫： 其中， 分別為 的滯后一期。然 后按“ OK”，便顯示 出估計(jì)結(jié)果 。 可以用同樣的方法 對(duì)投資方程進(jìn)行估 計(jì) 。 C O M G D P C O M( 1 )C ? G O V C O M( 1 ) I N V( 1 )C ?? C O M ( 1 ) I N V ( 1 )?? C O M IN V最后得到該聯(lián)立方程模型的估計(jì)式為： 1 1 1 27 6 0 . 1 0 1 6 0 . 3 9 3 2 0 . 3 4 2 0 5 4 2 . 5 6 3 1 0 . 5 2 4 6 0 . 3 6 9 2t t t tt t t tt t t tY C I GC Y C uI Y I u? ? ?? ? ? ?? ? ? 第十一章 結(jié) 束 了！
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