聯(lián)立方程組模型ppt課件-資料下載頁
2025-05-03 03:08本頁面
【正文】 GC Y uI Y u????? ? ?? ? ?? ? ?tY tCtCtItItGtG Mk??3, 1 根據(jù)上述理論方程，其結(jié)構(gòu)型的標準形式的系數(shù)矩陣為 由于第一個方程為恒定式，不需要對其識別性進行判斷。根據(jù)前面的階條件和秩條件判斷準則（過程略）， 消費函數(shù)和投資函數(shù)都是恰好識別， 故下面直接采用間接最小二乘法進行參數(shù)估計。 α αβ β??????=()B, Γ 0101 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 二、模型的識別性 年份 支出法 GDP 消費 投資 政府支出 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19782022年中國 GDP、消費、投資、財政支出（作為政府支出的替代變量）的數(shù)據(jù) : 三、模型的估計 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 根據(jù) ILS法，首先將結(jié)構(gòu)型模型轉(zhuǎn)變?yōu)楹喕湍Ｐ停? 則結(jié)構(gòu)型模型的系數(shù)與簡化型模型系數(shù)的關系為： 0 0 0 11 0 1 12 0 2 1YGCGIG????????????0 0 0 000 01 10 0 11 1 0 0 1 1001111 20 0 1 211 1 1 1 1 11, , ,1 1 1 ,1 1 1 ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ??? ? ? ? ILS估計 用 EViews軟件對簡化型模型進行估計，結(jié)果如下： ? 2 0 5 . 4 4 3 8 8 . 0 1 9 2? 4 8 1 . 9 8 5 4 . 6 3 1 9? 3 7 0 . 3 2 8 7 3 . 1 5 9 3YGCGIG?????? 由于模型是恰好識別的，則由結(jié)構(gòu)型模型系數(shù)與簡化型模型系數(shù)之間的關系，可以惟一地解出結(jié)構(gòu)型模型系數(shù)的估計，從而得到結(jié)構(gòu)型模型的估計為： 126 0 0 .6 4 9 3 0 .5 7 7 6 2 8 9 .3 8 3 8 0 .3 9 4 0Y C I GC Y uI Y u? ? ?? ? ?? ? ? TSLS估計 考慮在宏觀經(jīng)濟活動中，當期消費行為還要受到上一期消費的影響，當期的投資行為也要受到上一期投資的影響，因此，在上述模型里再引入 和 的滯后一期變量 和 。這時模型可以寫為 : tI1tC0 1 2 1 10 1 2 1 2t t t tt t t tt t t tY C I GC Y C uI Y I u? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?tC1tI? 用階條件和秩條件對上述模型進行識別判斷（過程略），結(jié)論是消費函數(shù)和投資函數(shù)均是過度識別的。需要用 TSLS對 方程組的參數(shù)進行估計。 首先，估計消費函數(shù)。進入 EViews軟件，確定時間范圍；編輯輸入數(shù)據(jù)。然后按路徑： Qucik/Estimate的equation/Equation specification/Method/TSLS， 進入估計方程對話框，將 method按鈕點開，這時會出現(xiàn)估計方法選擇的下拉菜單，從中選“ TSLS”，即 兩階段 最小二 乘法。 TSLS 對方程組的參數(shù)進行估計 當 TSLS法選定后，便會出現(xiàn) “ Equation Specification” 對話框 : “Equation Specification”對話框有兩個窗口 : 第一個窗口寫要估計的方程 ,如寫： 第二個窗口寫該方程組中 所有的前定變量 ， EViews要求將截距項也看成前定變量。如寫： 其中， 分別為 的滯后一期。然 后按“ OK”，便顯示 出估計結(jié)果 。 可以用同樣的方法 對投資方程進行估 計 。 C O M G D P C O M( 1 )C ? G O V C O M( 1 ) I N V( 1 )C ?? C O M ( 1 ) I N V ( 1 )?? C O M IN V最后得到該聯(lián)立方程模型的估計式為： 1 1 1 27 6 0 . 1 0 1 6 0 . 3 9 3 2 0 . 3 4 2 0 5 4 2 . 5 6 3 1 0 . 5 2 4 6 0 . 3 6 9 2t t t tt t t tt t t tY C I GC Y C uI Y I u? ? ?? ? ? ?? ? ? 第十一章 結(jié) 束 了！
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