聯立方程模型的分類與估計-資料下載頁
2024-11-19 22:15本頁面
【正文】 ）估計量的偏倚趨于零（ 2SLS估計 漸進無偏 ） ● 二段最小二乘 估計是 漸進有效 的 ● 對于恰好識別方程 2SLS估計與間接最小二乘估計結果一致 注意： 運用二段最小二乘法時應關注簡化型模型的可決系數 ： 第一段回歸時 高，說明 與 很接近； 若第一段簡化型回歸 很低，說明 對 的代表性不 強，很大程度上受隨機分量決定， 2SLS估計事實上將無意 義。二段最小二乘法的特性：52 第四節(jié) 案例分析 一、模型設定 采用基于三部門的凱恩斯總需求決定模型，在不考慮進出口的條件下，通過消費者、企業(yè)、政府的經濟活動，分析總收入的變動對消費和投資的影響。設理論模型如下： 其中， Yt為支出法 GDP， Ct為消費， It為投資， Gt為政府支出；內生變量為 Yt， Ct， It，前定變量為 Gt，即M=3， K=1。 53 由于第一個方程為恒定式，所以不需要對其識別性進行判斷，只需要判斷消費函數和投資函數的識別性。根據前面的階條件和秩條件判斷準則（過程略）， 消費函數和投資函數都是恰好識別 ，所以該模型為恰好識別。故下面直接采用 間接最小二乘法 進行參數估計 根據上述理論方程，其結構型的標準形式的 系數矩陣 為二、模型的識別性54年份 支出法 GDP 消 費 投 資 政府支出1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19782024年中國 GDP、消費、投資、財政支出（作為政府支出的替代變量）的數據 （資料來源： 《 中國統計年鑒 2024》 ，中國統計出版社） 三、模型的估計551989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2024 2024 2024 2024 56根據 ILS法，首先將結構型模型轉變?yōu)楹喕湍Ｐ停?則結構型模型的系數與簡化型模型系數的關系為：用 EVIEWS軟件對簡化型模型進行估計，結果如下：恰好識別模型的 ILS估計57 由于模型是恰好識別的，則由結構型模型系數與簡化型模型系數之間的關系，可以 惟一地 解出結構型模型系數的估計，從而得到結構型模型的估計為：58 考慮在宏觀經濟活動中，當期消費行為還要受到上一期消費的影響，當期的投資行為也要受到上一期投資的影響，如果在上述模型里再引入 Ct和 It的滯后一期變量 Ct1和 It1。這時模型可以寫為 用階條件和秩條件對上述模型進行識別判斷（過程略），結論是消費函數和投資函數均是 過度識別 的。需要用2SLS對方程組的參數進行估計。過度識別模型的 2SLS估計59 進入 EViews軟件，確定時間范圍；編輯輸入數據。然后按路徑： Qucik/Estimate equation /Equation specification/Method/TSLS， 進入估計方程對話框，將 method按鈕點開，這時會出現估計方法選擇的下拉菜單，從中選 “TSLS”，即兩階段最小二乘法。 當 TSLS法選定 后，便會出現 “Equation Specification” 對話框。估計消費函數60 “Equation Specification”對話框有兩個窗口 :第一個窗口寫 要估計的方程 ,如寫： “COM C GDP COM(1)） ”；第二個窗口寫該方程組中 所有的前定變量 ， EViews要求將截距項也看成前定變量。如寫： “C GOV COM(1) INV(1)”。其中， COM(1)， INV(1)分別表示消費變量 COM和投資變量INV的滯后一期。然后按 “OK”， 便顯示出估計結果 。61輸出的二段最小二乘消費方程估計結果62用類似方法可得到投資方程估計結果63最后得到該聯立方程模型的估計式為：64本章小節(jié)● 聯立方程模型是用若干個相互關聯的單一方程，同時表示一個經濟系統中經濟變量相互聯立依存性的模型。●聯立方程模型中的 內生變量和外生變量 。聯立方程模型中外生變量數值的變化能夠影響內生變量的變化，而內生變量卻不能反過來影響外生變量?！衤摿⒎匠棠Ｐ椭械?聯立方程偏倚 ?！衤摿⒎匠棠Ｐ偷?結構型模型和簡化型模型 。65●對聯立方程識別最直觀的理解，是看能否從簡化型模型參數估計值中合理求解出結構型模型參數的估計值。 模型的恰好識別；過度識別；不可識別?！衽袛嗄Ｐ妥R別性的 階條件和秩條件 ?！衤摿⒎匠棠Ｐ偷墓烙嫞? 遞歸型 —— 用 OLS法估計。 恰好識別 —— 可用間接最小二乘法估計 過度識別和恰好識別 —— 可用二段最小二乘法估計 不可識別 —— 無法估計。66 作 業(yè)練習題 67THANKS第 十一 章 講 完 了！有什么問題嗎？有什么問題嗎？68o 樹立質量法制觀念、提高全員質量意識。o 人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。o 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。o 加強交通建設管理，確保工程建設質量。o 安全在于心細，事故出在麻痹。o 踏實肯干，努力奮斗。o 追求至善憑技術開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務樹立形象。o 嚴格把控質量關，讓生產更加有保障。o 作業(yè)標準記得牢，駕輕就熟除煩惱。o 好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。o 專注今天，好好努力，剩下的交給時間。o 牢記安全之責，善謀安全之策，力務安全之實。o 相信相信得力量。謝謝大家！
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