聯(lián)立方程組模型ppt課件(已修改)
2025-05-15 03:08 本頁面
【正文】 計量經(jīng)濟學(xué) 第十一章 聯(lián)立方程組模型 ⒈ 研究對象 ? 經(jīng)濟系統(tǒng)， 而不是單個經(jīng)濟活動 ? 相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系 ? 必須用 一組方程 才能描述清楚 ⒉ 一個簡單的宏觀經(jīng)濟系統(tǒng) 政府支出 G由系統(tǒng)外部給定，其他內(nèi)生。 ????????????????tttttttttttGICYYYIYC21210110???????第十一章 聯(lián)立方程組模 型 本章主要討論 : ● 聯(lián)立方程模型及其偏倚 ●聯(lián)立方程模型的識別 ●聯(lián)立方程模型的估計 第一節(jié) 聯(lián)立方程模型及其偏倚 本節(jié)基本內(nèi)容 : ● 聯(lián)立方程模型的性質(zhì) ●聯(lián)立方程模型中變量的類型 ●聯(lián)立方程模型的偏倚性 ●聯(lián)立方程模型的種類 一、聯(lián)立方程模型的性質(zhì) 聯(lián)立方程模型： 同時用若干個相互關(guān)聯(lián)的方程，去表示一個經(jīng)濟系統(tǒng)中經(jīng)濟變量相互依存性的模型。 注意： 聯(lián)立方程組中每一個單一方程中包含了一個或多個相互關(guān)聯(lián)的內(nèi)生變量。 每一個方程的被解釋變量都是內(nèi)生變量， 解釋變量則可以是內(nèi)生或者外生變量。 聯(lián)立方程模型的特點 1. 由若干個單一方程組成的 模型中 不止一個被解釋變量 ，Ｍ個方程可以有Ｍ個被解釋變量。 2. 聯(lián)立方程組模型里既有非確定性方程（即隨機方程）又 有確定性方程，但 必須含有隨機方程。 3. 被解釋變量和解釋變量之間可能是互為因果，有的變量 在某個方程為解釋變量，但同時在另一個方程中可能為 被解釋變量。 解釋變量有可能是隨機的不可控變量 4. 解釋變量可能與隨機擾動項相關(guān)，違反 OLS基本假定。 如將 ()式代入 ()式 : 顯然 在 ()式中 與 相關(guān)。 *0 1 2 0 1 2()t t t t t tP P P Y u v? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?tp tu二、聯(lián)立方程模型中變量的類型 內(nèi)生變量： 由模型體現(xiàn)的經(jīng)濟體系本身決定 ， 在模型中是隨機變量 。 外生變量： 在模型體現(xiàn)的經(jīng)濟體系之外給定的 ， 在模型中是非隨機的 。 意義： 區(qū)分內(nèi)生變量和外生變量對聯(lián)立方程模型的估計和應(yīng)用有重要意義 。 注意： 一個變量是內(nèi)生變量還是外生變量，由經(jīng)濟理論和經(jīng)濟意義決定，不是從數(shù)學(xué)形式?jīng)Q定。 ● 聯(lián)立方程模型中內(nèi)生變量的個數(shù)恰好等于方程組中方程的個數(shù)，該方程組為 完備的。 ● 作用： 在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量既可作為被解釋變量，又可作為解釋變量，前定變量一般作為解釋變量。 聯(lián)立方程偏倚： 聯(lián)立方程模型中內(nèi)生變量作為解釋變量與隨機項相關(guān)，違反了 OLS基本假定，如仍用 OLS法 去估計參數(shù)，就會產(chǎn)生偏倚，估計式是有偏的，而且是不一致的，這稱為聯(lián)立方程偏倚。 結(jié)論： OLS法一般不適合于估計聯(lián)立方程模型。 三、聯(lián)立方程模型的偏倚性 11 2[ E ( ) ] E ( ) 0iiixux??? ? ? ???偏 倚四、聯(lián)立方程模型的種類 結(jié)構(gòu)型模型 簡化型模型 遞歸型模型 聯(lián) 立 方 程 模 型 Structural Model 結(jié)構(gòu)型模型的標(biāo)準(zhǔn)形式 ： 矩陣表示 ： 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 12 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 21 1 2 2 1 1 2 2. . . . . .. . . . . .. . . . . .t t m m t t t k k t tt t m m t t t k k t tm t m t m m m t m t m t m k k t m tY Y Y X X X uY Y Y X X X uY Y Y X X X u? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?B Y + Γ X = u 結(jié)構(gòu)型模型舉例 設(shè)一個簡化的凱恩斯宏觀經(jīng)濟模型為： 其中 為消費， 為收入，它們是內(nèi)生變量； 是作為外生變量的投資； 為隨機擾動項。 可表示為： t t t C + Y + 0 I = 0 t 1 2= + + ttC β β Yut t tY = C + I 21 t t t tC Y + 0I = u ??YuC I可以矩陣表示為： 其中 : 211 0 1 1 0 110t tttβ βC uYI? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ????? ? ? ?===B = ΓY X u =t2 1 tttC11 b b 0 u+ = YI 1 1 0 1 0? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? 即 B Y + Γ X = u 1. 描述了經(jīng)濟變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，在 結(jié)構(gòu)
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