計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)整理：聯(lián)立方程(已修改)
2025-06-30 20:21 本頁(yè)面
【正文】 聯(lián)立方程模型一、概念：聯(lián)立方程模型系統(tǒng)將變量分為內(nèi)生變量和外生變量?jī)纱箢?。?nèi)生變量：是具有某種概率分布的隨機(jī)變量，是由模型系統(tǒng)決定的，取值也是由系統(tǒng)決定的，同時(shí)也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響，它會(huì)受到隨機(jī)項(xiàng)的影響。一般都是經(jīng)濟(jì)變量。每一個(gè)內(nèi)生變量的值都要利用模型中的全部方程才能決定。外生變量：是不由系統(tǒng)決定的變量，是系統(tǒng)外變量，取值由系統(tǒng)外決定。一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機(jī)變量，其參數(shù)不是模型系統(tǒng)研究的元素。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟(jì)變量、條件變量、政策變量、虛變量。先決變量：外生變量和滯后內(nèi)生變量注：聯(lián)立方程模型中有多少個(gè)內(nèi)生變量就必定有多少個(gè)方程結(jié)構(gòu)式模型：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。結(jié)構(gòu)方程的正規(guī)形式：將一個(gè)內(nèi)生變量表示為其他內(nèi)生變量、先決變量和隨機(jī)干擾項(xiàng)的函數(shù)形式完備的結(jié)構(gòu)式模型：g個(gè)內(nèi)生變量、k個(gè)先決變量、g個(gè)結(jié)構(gòu)方程行為方程：描述變量之間經(jīng)驗(yàn)關(guān)系的方程，含有未知的參數(shù)和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。例如：凱恩斯收入決定模型中的消費(fèi)函數(shù)制度方程：由法律、制度、政策等制度性規(guī)定的經(jīng)濟(jì)變量之間的函數(shù)關(guān)系，如稅收方程。恒等式：定義方程式和平衡方程。簡(jiǎn)化式模型：用所有先決變量作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量所形成的模型。參數(shù)關(guān)系體系：描述簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系。二、識(shí)別方程之間的關(guān)系有嚴(yán)格的要求，一個(gè)方程模型想要能估計(jì)，必須可識(shí)別?！噙M(jìn)行模型的估計(jì)之前需要判斷模型是否可以識(shí)別（即是否能被估計(jì)）。識(shí)別的基本定義：是否具有確定的統(tǒng)計(jì)形式。注：識(shí)別的定義是針對(duì)結(jié)構(gòu)方程而言的。模型中每個(gè)需要估計(jì)其參數(shù)的隨機(jī)方程都存在識(shí)別問(wèn)題。如果一個(gè)模型中的所有隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。反之不識(shí)別。恒等方程由于不存在參
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