計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識點整理：聯(lián)立方程(參考版)
2025-06-21 20:21本頁面
【正文】 方法主要優(yōu)點是考慮了模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項之間的相關(guān)性。估計量是等價的。估計量與（3）如果Σ是對角矩陣，即模型系統(tǒng)中不同結(jié)構(gòu)方程的隨機(jī)誤差項之間無相關(guān)性，那么可以證明2SLS（2）3SLS3SLS拔。II，并且對每個方程計算不同的結(jié)構(gòu)式方程的隨機(jī)擾動項是同期相關(guān)的。估計，得到的參數(shù)估計量即為原結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的二階段最小二乘估計量三階段最小二乘法用估計量代替結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量，得到新的模型第二階段：對該模型應(yīng)用第一階段：對內(nèi)生解釋變量的簡化式方程使用所有前定變量同隨機(jī)擾動序列不相關(guān)；前定變量之間不存在漸進(jìn)的多重共線性；樣本容量足夠大，至少大于方程中出現(xiàn)的簽訂變量個數(shù)；結(jié)構(gòu)式方程必須可以識別。0是一種既適用于恰好識別的結(jié)構(gòu)方程，又適用于過度識別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計方法。2SLS在實際的聯(lián)立方程模型中，恰好識別的結(jié)構(gòu)方程很少出現(xiàn)，一般情況下結(jié)構(gòu)方程都是過度識別的。進(jìn)行估計得到簡約式參數(shù)的估計值；根據(jù)參數(shù)關(guān)系體系有簡約式參數(shù)估計值確定結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計值。對聯(lián)立方程組模型進(jìn)行識別；將結(jié)構(gòu)式模型轉(zhuǎn)化為簡約式模型；對每個簡約式方程用被估計的結(jié)構(gòu)式方程必須是恰好識別的；每個簡約式模型的隨機(jī)擾動項應(yīng)滿足最小二乘法的假設(shè)；前定變量之間不存在高度多重共線性。直接估計其參數(shù)。但是對于簡化式方程，可以采用OLSY矩陣的參數(shù)估計量為：~間接最小二乘法1(Z162。β次觀察求和，得到方程個數(shù)與未知結(jié)構(gòu)參數(shù)個數(shù)相同的一個線性聯(lián)立方程組。（2）分別用已選定的工具變量去乘結(jié)構(gòu)方程，并對完成。
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