計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)整理：聯(lián)立方程(已改無錯(cuò)字)
2023-07-19 20:21:23 本頁面
【正文】 i與mi相關(guān)，即使在大樣本下，也不存在(229。ximi)/n174。0，則結(jié)果在大樣本下也不成立，OLS估計(jì)量不具有一致性。如果選擇Z為X的工具變量，那么在上述估計(jì)過程可改為:b 1=229。ziy=b1229。zixi+229。zimii利用E(zimi)=0，在大樣本下可得到：~229。ziy229。zixii關(guān)于b 0的估計(jì)，仍用b 0=Yb 1X完成。~ ~基本步驟為：（1）選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞看娼Y(jié)構(gòu)式方程左邊的作為解釋變量的內(nèi)生變量。（2）分別用已選定的工具變量去乘結(jié)構(gòu)方程，并對(duì)T次觀察求和，得到方程個(gè)數(shù)與未知結(jié)構(gòu)參數(shù)個(gè)數(shù)相同的一個(gè)線性聯(lián)立方程組。（3）求解所得到的線性方程組，求得結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。β=(Z162。X)1Z162。Y矩陣的參數(shù)估計(jì)量為：~間接最小二乘法ILS聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)方程中包含有內(nèi)生解釋變量，不能直接采用OLS估計(jì)其參數(shù)。但是對(duì)于簡化式方程，可以采用OLS直接估計(jì)其參數(shù)。滿足條件：被估計(jì)的結(jié)構(gòu)式方程必須是恰好識(shí)別的；每個(gè)簡約式模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)應(yīng)滿足最小二乘法的假設(shè)；前定變量之間不存在高度多重共線性?；静襟E：對(duì)聯(lián)立方程組模型進(jìn)行識(shí)別；將結(jié)構(gòu)式模型轉(zhuǎn)化為簡約式模型；對(duì)每個(gè)簡約式方程用OLS進(jìn)行估計(jì)得到簡約式參數(shù)的估計(jì)值；根據(jù)參數(shù)關(guān)系體系有簡約式參數(shù)估計(jì)值確定結(jié)構(gòu)式參數(shù)的估計(jì)值。
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