eviews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用--第7章-聯(lián)立方程模型-資料下載頁
2025-08-04 18:02本頁面
【正文】 tttt yyye /)?( ?? t = 1,2， …， n 顯然， RMS反應(yīng)的了該內(nèi)生變量的總體擬合優(yōu)度，若 RMS = 0 ,則完全擬合。RMS當然是越小越好，但沒有絕對標準判斷模擬實驗是否通過。一般認為，在個內(nèi)生變量中， RMS5%的內(nèi)生變量占 70%以上、每個內(nèi)生變量的 RMS都不超過 10%，則是比較好的模型。如果出現(xiàn)個別內(nèi)生變量的 RMS超過 10%,則要加以特別分析說明。 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用 32 總體模型檢驗 (2)預(yù)測檢驗 建立聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型，一般需要花費較長的時間，當模型建成后，樣本期以后的時間截面上的內(nèi)生變量實際觀測值已經(jīng)知曉，這就有條件對模型進行預(yù)測檢驗。 將時間截面上的外生變量值帶入模型，計算所有內(nèi)生變量的估計值，并計算其相對誤差 iii yyyRE /??? （ i = 1,2， …， g） 其中和分別為第個內(nèi)生變量的觀測值和估計值。同樣也么有絕對的標準判斷預(yù)測檢驗是否通過，但如果出現(xiàn) RE大于 5%的變量數(shù)目超過 30%，則必須加以分析和說明。 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用 33 總體模型檢驗 (3)關(guān)鍵路徑檢驗 一個聯(lián)立計量經(jīng)濟學(xué)模型可能包含許多結(jié)構(gòu)方程，但一個總體結(jié)構(gòu)清晰的模型，應(yīng)該存在明顯的由一部分結(jié)構(gòu)方程構(gòu)成的關(guān)鍵路徑，它們描述了主要經(jīng)濟行為主體的經(jīng)濟活動過程。在一條關(guān)鍵路徑中，結(jié)構(gòu)方程之間存在著遞推關(guān)系。例如，在宏觀計量經(jīng)濟學(xué)模型中，由固定資產(chǎn)決定社會總產(chǎn)值的生產(chǎn)，由社會總產(chǎn)值解釋國民收入，由國民收入決定投資額，由投資額解釋固定資產(chǎn)，那么這 4個方程構(gòu)成一個關(guān)鍵路徑。沿著關(guān)鍵路徑進行誤差傳遞分析，可以檢驗總體模型的模擬優(yōu)度與預(yù)測精度。 設(shè)某關(guān)鍵路徑上的方程數(shù)為，為第個方程的誤差估計量，通常用下面兩個統(tǒng)計量來衡量關(guān)鍵路徑的模擬或預(yù)測精度： 均方根誤差 馮 諾依曼比 ??? Ti i Te1 2 /? ? 1/2 1 221 ??????? ?? ? ?? ?? T TeeeTi Ti iii 顯然，均方根誤差和馮 諾依曼比是越小越好。 8/22/2022 EViews統(tǒng)計分析在計量經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用 34 總體模型檢驗 （ 4）滾動預(yù)測最終檢驗 上述幾種檢驗中用于判斷總體擬合優(yōu)度或預(yù)測精度的統(tǒng)計量，都是在同一時間截面上計算得到的。在聯(lián)立方程模型中，往往存在若干滯后內(nèi)生變量，這是由經(jīng)濟活動的動態(tài)性決定的。由于滯后內(nèi)生變臉的存在，使得模型預(yù)測誤差不僅在方程之間傳遞，而且在不同的時間截面之間傳遞。所以對模型進行滾動預(yù)測檢驗是必要的。 給定某一基年的外生變量值、滯后內(nèi)生變量值，計算基年內(nèi)生變量的估計值。在其后的時間截面上，只給定外生變量值，滯后內(nèi)生變量值不用觀測，而使用前面的估計值。如此進行連續(xù)幾個時期的滾動預(yù)測。將最終時期的模型預(yù)測值與實際觀測值進行比較，用其相對誤差的大小判斷模型的總體精度?？梢姡罱K預(yù)測檢驗是更嚴格的檢驗 。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1