計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題及答案-資料下載頁
2025-06-18 19:03本頁面
【正文】 于模型中第二個(gè)解釋變量通不過檢驗(yàn)。 =10故，對(duì)于模型中第三個(gè)解釋變量可以通過檢驗(yàn)。=3，故對(duì)模型中第四個(gè)解釋變量可以通過檢驗(yàn)。② 的符號(hào)顯著地與期望符號(hào)不同，說明可能遺漏了產(chǎn)生正偏差的變量，遺漏的變量要么和正相關(guān)且有正的期望參數(shù)，要么和負(fù)相關(guān)且有負(fù)的期望參數(shù)。 考慮以下模型： 其中， 。請(qǐng)進(jìn)行變量的差分變換消除此模型中的序列相關(guān)性？ 解：先將模型滯后一期再在二邊乘于得， 再將愿模型與此新模型二邊相減得， 此模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足基本假定作差分變換處理后的模型為：此新模型不存在序列相關(guān)性5 請(qǐng)將下列模型進(jìn)行適當(dāng)變換化為標(biāo)準(zhǔn)線性模型： ① ② ③ 解：① 設(shè)， 則，原模型化為： ② 對(duì)原模型取對(duì)數(shù)：設(shè)， ，則原模型化為： ③ 對(duì)原模型取對(duì)數(shù)：設(shè) ， 則原模型化為： 6設(shè)市場(chǎng)供求模型為：其中，為需求量，為供給量，為成交量，為價(jià)格，為時(shí)間，為收入，和為隨機(jī)項(xiàng)。請(qǐng)指出模型中的內(nèi)生變量、外生變量和先決變量。答：內(nèi)生變量： 外生變量： 先決變量： 指出下列假想模型中的錯(cuò)誤，并說明理由： 其中，RSi為第i年社會(huì)消費(fèi)品零售總額，RIi為第i年居民收入總額，IVi為第i年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額。答：一是居民收入總額RIi前參數(shù)的符號(hào)有誤，應(yīng)是正號(hào)；二是全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額IVi這一解釋變量的選擇有誤，它對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額應(yīng)該沒有直接影響。考察凱恩斯（Keyesian）宏觀經(jīng)濟(jì)模型：。 其中，C為居民消費(fèi)支出額，I為投資額，T為稅收額，Y為國(guó)民收入額，G為政府支出額。①指出模型中的內(nèi)生變量、外生變更和先決變量②判別模型的可識(shí)別性。③若模型不可識(shí)別，試作簡(jiǎn)單的修改使之可以識(shí)別。答：①模型中內(nèi)生變量有：、和；外生變量為；先決變量為和。 ②模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陳為： 對(duì)于第一個(gè)方程： 由于，故秩條件不成立，方程不可識(shí)別。 同理，對(duì)于第二個(gè)方程判別結(jié)果為過度識(shí)別的。 對(duì)于第三個(gè)方程判別結(jié)果為過度識(shí)別的。 對(duì)于第四個(gè)方程，由于是恒等方程，故不需要進(jìn)行識(shí)別。由于第一個(gè)方程不可識(shí)別，因此，整個(gè)模型不可識(shí)別。 ③由于原模型中第三個(gè)方程未包含第一個(gè)方程中所沒有的變量，因此若要第一個(gè)方程可識(shí)別，需要在第三個(gè)方程中加入第一個(gè)方程中所沒有的變量，例如，可加入影響稅收的制度因素等。
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