我國商業(yè)銀行實施巴塞爾新資本協(xié)議問題分析及建議-資料下載頁
2025-05-15 04:36本頁面
【正文】 系統(tǒng)表現(xiàn)得更為薄弱。 此外，目前銀行IT系統(tǒng)獲取、更新、校驗數(shù)據(jù)的能力和新資本協(xié)議的要求也有很大的差距?？傊?，目前我國銀行的IT系統(tǒng)無法支持新資本協(xié)議所要求的風險計量方法和復雜的風險管理流程，需要很大的改進。 二、對于我國商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議的建議 從以上的分析可以看出，我國商業(yè)銀行在實施新資本協(xié)議方面的確存在很大的差距，針對以上問題為后續(xù)進行新資本協(xié)議實施的銀行提出以下改善建議： 第一，制定實施內部評級法的戰(zhàn)略規(guī)劃是順利實施的關鍵。因為實施新資本協(xié)議是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及數(shù)據(jù)、模型、IT系統(tǒng)、管理體制甚至文化建設等方面，只有在科學的戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下，才能保證有序地進行，不僅工作質量得到確保，也避免盲目行動帶來的多余或重復工作?！ 〉诙?，建議夯實數(shù)據(jù)基礎。根據(jù)上面的分析，數(shù)據(jù)缺失最為嚴重的是信用風險和操作風險。具體來說可以從兩個方面入手：首先應從完善現(xiàn)有數(shù)據(jù)系統(tǒng)的字段定義、數(shù)據(jù)收集和整理、數(shù)據(jù)整合、補充、清洗等開始，使現(xiàn)有數(shù)據(jù)達到階段性標準。其次要盡快建立新數(shù)據(jù)結構的定義和收集制度，確保后續(xù)數(shù)據(jù)一次性達標，避免重復整理和清洗。比如增加債務人數(shù)據(jù)、統(tǒng)一評級指標等方面。但是數(shù)據(jù)的要求和評級模型是密切相關的，在成型的模型開發(fā)完成以前只能是一方面借鑒其他銀行的數(shù)據(jù)結構，另一方面不斷和模型開發(fā)部門溝通，及時對數(shù)據(jù)結構進行調整?！ ≡谶@個過程中，保證數(shù)據(jù)質量非常重要。目前數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)存在的很多質量問題和數(shù)據(jù)來源有關，但很大程度上也是由于對數(shù)據(jù)管理上的欠缺引起的，比如在數(shù)據(jù)方面缺少必要的核查體系和問責制度、業(yè)績導向的思想引起的對數(shù)據(jù)質量的忽視等。所以在著手準備數(shù)據(jù)工作時，對目前數(shù)據(jù)系統(tǒng)的改造和數(shù)據(jù)管理體系的改進，并建立數(shù)據(jù)質量監(jiān)控體系是首當其沖的。同時必須提高業(yè)務流程、信息流和文件格式的標準化，減少數(shù)據(jù)傳輸上失誤的可能性。 第三，建議組織人力進行風險模型的研究。這是整體規(guī)劃的核心之一，對數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)都會產生影響。所以這一工作也不能等待數(shù)據(jù)完成后進行，而應同時進展。一方面借鑒國外的經(jīng)驗，另一方面要結合自己的數(shù)據(jù)特點進行適應性改進。這就需要對自己的數(shù)據(jù)進行不斷的調整，并利用有限的數(shù)據(jù)進行測試，直至模型和數(shù)據(jù)較好的匹配，然后對數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)提出最終的要求。對于模型開發(fā)方面，由于其不僅需要信用評級、風險管理方面的經(jīng)驗，又需要堅實的理論基礎，特別是數(shù)理背景的支持，需要在業(yè)務部門和研究部門選擇合適的人選，進行密切的合作，理論聯(lián)系實際，這樣才能開發(fā)出有實用價值的風險模型。并進一步指導數(shù)據(jù)的收集和整理工作，二者相輔相成，為下一步工作做好扎實的基礎準備。 第四，進行IT改造規(guī)劃。IT系統(tǒng)改造是最終實施階段的工作，只有在以上準備工作完成以后才能真正實施。但在以上較長時間的準備過程中，處于業(yè)務的需要IT系統(tǒng)也要不斷的改進。為了以后實施時方便，這時就應該考慮系統(tǒng)的發(fā)展方向問題，將管理戰(zhàn)略和IT系統(tǒng)改造結合起來，為以后實施做準備。作者：遼寧工程技術大學公共管理與法學院 陳亮 中國民生銀行博士后工作站 張忠永 來源：《金融理論與實踐》2009年第7期
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