華商基金介紹ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-09 22:16本頁(yè)面
【正文】 合 上Ａ指數(shù) 中標(biāo)3 0 0 指數(shù)首只基金 產(chǎn)品模擬投資 模擬組合 中標(biāo) 300指數(shù) 上證 A股指數(shù) 累計(jì)收益率 % % % 平均周收益率 % % % 周收益率標(biāo)準(zhǔn)差 % % % 平均月收益率 % % % 月收益率標(biāo)準(zhǔn)差 % % % Treynor比率 % % % Sharp比率 % % % Jensen比率 % % 0 Beta 1 ? 模擬組合與中標(biāo) 300指數(shù)、上證 A股指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征比較 注：（ 1） 比較期間為 （ 2） 比率是用周收益率計(jì)算，假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為 % 首只基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y流程 投資決策 投資評(píng)估 投資研究 投資執(zhí)行 執(zhí)行指令，及時(shí)反饋 集體決策，謹(jǐn)慎授權(quán) 尋找原因，及時(shí)調(diào)整 深入研究，充分溝通 投資風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖 首只基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制 投資計(jì)劃 投資方案 研究報(bào)告 投資決策 委員會(huì) 備案 合規(guī)性審查 交易指令 外部研究 內(nèi)部研究 投資決策 授權(quán)投資 反饋 反饋 評(píng)估報(bào)告 反饋 評(píng)估報(bào)告 反饋 研究報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 基金經(jīng)理 集中交易室 監(jiān)察稽核部 風(fēng)險(xiǎn)管理小組 基金業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià)小組 投資研究團(tuán)隊(duì) 合規(guī)性審查 反饋 ? 全程風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 組織結(jié)構(gòu) ? 研究報(bào)告 ? 投資決策程序 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) ? 實(shí)時(shí)監(jiān)控 ? 投資禁止與限制 監(jiān)測(cè) 事前 監(jiān)控 事中 ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 監(jiān)察 事后 首只基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 跟蹤誤差 ? VaR ? Beta 首只基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) —— 投資風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo) ? 量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) —— 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 首只基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 集中度指標(biāo)： 個(gè)股集中度、重倉(cāng)股集中度、行業(yè)集中度 ? 重倉(cāng)股流動(dòng)性指標(biāo)： 重倉(cāng)股的流通股數(shù)、股權(quán)分布的分散程度、近期日成交量及成交金額、量?jī)r(jià)相關(guān)度、個(gè)股換手率、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性、委托價(jià)差、交易人數(shù) 敬請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見(jiàn) 謝謝！
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