證券投資風(fēng)險(xiǎn)與最優(yōu)投資方案-資料下載頁(yè)
2025-04-29 01:57本頁(yè)面
【正文】 2 3 下面求投資方案中方案對(duì)目標(biāo)層的組合權(quán)向量，記作，方案在個(gè)準(zhǔn)則中的權(quán)重用權(quán)向量的第一個(gè)分量表示（表中的第一行），個(gè)準(zhǔn)則對(duì)于目標(biāo)的權(quán)重用表示，可得對(duì)目標(biāo)層的組合權(quán)重為： 對(duì)目標(biāo)層的組合權(quán)重為：對(duì)目標(biāo)層的組合權(quán)重為： 結(jié)果分析結(jié)果表明在選擇最佳投資項(xiàng)目中占得權(quán)重最大，應(yīng)作為首選投資項(xiàng)目，次之，最差。層次分析法能很好的解決客觀因素和主觀偏好之間的關(guān)系，特別是不同投資者對(duì)收益、風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度不同，而層次分析法通過(guò)加入準(zhǔn)則層對(duì)目標(biāo)層的權(quán)重，很好的將不同投資者的偏好考慮了進(jìn)去，從而可以得到適合不同投資者的方案。5. 結(jié)論每一個(gè)想進(jìn)行證券投資的投資者都應(yīng)該了解證券業(yè)最基本的風(fēng)險(xiǎn)分類，如果只是盲目的去追求高額回報(bào)，這是非?？膳碌?，甚至?xí)o投資者帶來(lái)不可挽回的損失，本文從風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成角度闡述了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并提供了一些降低和控制風(fēng)險(xiǎn)的方法，論文最后建立了一個(gè)模型來(lái)求解最優(yōu)化，并通過(guò)層次分析法求解。層次分析法能夠?qū)⑼顿Y者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也考慮到，從而得到最適合投資者的項(xiàng)目，這是此模型的優(yōu)勢(shì)所在，但是也存在一些劣勢(shì)，比如實(shí)際投資中通常是采取組合投資的辦法而不是單買一支的做法，模型沒(méi)有將這種情況考慮進(jìn)去，并且本文建立的模型項(xiàng)目比較少，但如果考慮多個(gè)項(xiàng)目的話，計(jì)算過(guò)程較為復(fù)雜，這些都是本文未能完善的地方?！緟⒖嘉墨I(xiàn)】[1]張華東，證券公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，北京：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社一，[2]張中華，投資學(xué)，北京：高等教育出版社，2004[3]姜啟源，謝金星，葉俊，數(shù)學(xué)模型，北京：高等教育出版社，[4]1998年數(shù)學(xué)建模A題Risk of Investment Securities and Optimal Investment ProjectTan Honglin[Abstract] This paper mainly analyzes and introduces the risk classificalions,and the risk causes. It also briefly presents the factors of systematic risk and nonsystematic ,according to these factors,this paper summarizes a method of risk control from a macro perspective,then make a model to percue an optimal investment project ,so that could supply a reference for invectors to avoid their lose reasonably and to make the meet of their model adopts Analytic Hierarchy process,taking into consideration of objective conditions and subjective preference,the main goal of which is to choose a most suitable investment project and make a most benefical to investors.[Keywords] Investment securities。 risk classification。 Risk classification。 Risk causes。 Risk control。Analytic Hierarchy Process12
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