證券投資風險與最優(yōu)投資方案-資料下載頁
2025-04-29 01:57本頁面
【正文】 2 3 下面求投資方案中方案對目標層的組合權向量，記作，方案在個準則中的權重用權向量的第一個分量表示（表中的第一行），個準則對于目標的權重用表示，可得對目標層的組合權重為： 對目標層的組合權重為：對目標層的組合權重為： 結果分析結果表明在選擇最佳投資項目中占得權重最大，應作為首選投資項目，次之，最差。層次分析法能很好的解決客觀因素和主觀偏好之間的關系，特別是不同投資者對收益、風險的偏好程度不同，而層次分析法通過加入準則層對目標層的權重，很好的將不同投資者的偏好考慮了進去，從而可以得到適合不同投資者的方案。5. 結論每一個想進行證券投資的投資者都應該了解證券業(yè)最基本的風險分類，如果只是盲目的去追求高額回報，這是非常可怕的，甚至會給投資者帶來不可挽回的損失，本文從風險的構成角度闡述了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，并提供了一些降低和控制風險的方法，論文最后建立了一個模型來求解最優(yōu)化，并通過層次分析法求解。層次分析法能夠?qū)⑼顿Y者的風險偏好也考慮到，從而得到最適合投資者的項目，這是此模型的優(yōu)勢所在，但是也存在一些劣勢，比如實際投資中通常是采取組合投資的辦法而不是單買一支的做法，模型沒有將這種情況考慮進去，并且本文建立的模型項目比較少，但如果考慮多個項目的話，計算過程較為復雜，這些都是本文未能完善的地方?！緟⒖嘉墨I】[1]張華東，證券公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，北京：中國財政經(jīng)濟出版社一，[2]張中華，投資學，北京：高等教育出版社，2004[3]姜啟源，謝金星，葉俊，數(shù)學模型，北京：高等教育出版社，[4]1998年數(shù)學建模A題Risk of Investment Securities and Optimal Investment ProjectTan Honglin[Abstract] This paper mainly analyzes and introduces the risk classificalions,and the risk causes. It also briefly presents the factors of systematic risk and nonsystematic ,according to these factors,this paper summarizes a method of risk control from a macro perspective,then make a model to percue an optimal investment project ,so that could supply a reference for invectors to avoid their lose reasonably and to make the meet of their model adopts Analytic Hierarchy process,taking into consideration of objective conditions and subjective preference,the main goal of which is to choose a most suitable investment project and make a most benefical to investors.[Keywords] Investment securities。 risk classification。 Risk classification。 Risk causes。 Risk control。Analytic Hierarchy Process12
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