異方差的檢驗(yàn)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-04-29 01:12本頁(yè)面
【正文】 是 () 其中 n是樣本容量， R2是檢驗(yàn)回歸式（ ）的擬合 優(yōu)度， White證明了零假設(shè)（不存在異方差，即 H0: α1=α2=α3=α4=α5=0)成立的條件下， w近似服從 自由度為 k（模型 個(gè)數(shù)） 的分布。 Rnw 2??)(2 k?White檢驗(yàn)的具體步驟為（以模型 ）： OLS估計(jì)模型（ )的參數(shù) ； （ )的殘差序列 ，并計(jì)算 ； 3. 用 代替模型（ ）中的 ，再用 OLS估計(jì) 模型（ ），計(jì)算 R2； ??? ?,?,? 210?i ?2i?2i ?2ui nR2。在假設(shè) H0 :不存在異方差（也就 是模型 ）條件下， nR2服 從自由度為 k = 5 的分布； α，查 分布表，得臨界值 ，若 ，則否定 ，表明原模型 的隨機(jī)項(xiàng)中存在異方差。 ?2)5(2?? )5(2 2? ??Rn H0例 例 ， 檢驗(yàn)隨機(jī)項(xiàng)的異方差性。 首先建立方程 LS y c x ，在此方程的窗口點(diǎn)擊 View \ Residual Test \ White Heteroskedasticity , 便可直接給出結(jié)果如圖 。 Obs*Rsquared 統(tǒng)計(jì)量是 White檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì) 量 nR2，通過(guò)相伴概率可以判別是否拒絕無(wú)異方 差的零假設(shè)。這里 Obs*Rsquared = ， 對(duì)于 = 假設(shè)，隨機(jī)項(xiàng)中存在異方差。 )2(2
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