《異方差的檢驗》ppt課件-文庫吧
2025-04-14 01:12 本頁面
【正文】 還能給出異方差性的具體函 數(shù)結(jié)構(gòu)。它的缺點是 ()中的隨機(jī)項 vi仍可能有異方 差性 ，因而使帕克方法的使用效果受到影響。 例 用帕克 (Park) 檢驗法，檢驗 例 無異方差性 ?如果有異方差性，請進(jìn)一步確定異方差 的結(jié)構(gòu)。 解：利用表 (課本 113頁），用 OLS法 作 y對 x的回歸， 計算殘差 對 ()進(jìn)行估計得： 9 7 3 3 6 3 5 2)0 4 3 ()8 9 4 ( ???? Rxy ii?2i5 3 3 7 4 5 6 2 2 5 7 3 2 2)7 9 2 2 3 ()2 5 7 6 8 (2 ???? Rxii?由上式看出，在 ， α和 β都顯著， 即 α和 β皆顯著異于零，所以，原始數(shù)據(jù)中存在 異方差性。 由于 = ，所以 = 異方差結(jié)構(gòu)為： 2?ln? 2??x iu i 0 5 6 2 2 0 0 0 1 0 5 4 4 ??以上計算可利用 EViews軟件計算 : xyi?? ??? 10 ?? : ?2lni定義變量 :lnx ， 兩個參數(shù)都顯著，異方差明顯存在 x ii 2 ????0 0 0 1 0 5 4 4 ,1 5 7 3 2 22 ???? ??即異方差結(jié)構(gòu)為： x iu i 0 5 6 2 2 0 0 0 1 0 5 4 4 ??小結(jié)： SMPL 1 15 LS y c x GENR LNE=LOG(RESID^2) GENR LNX=LOG(X) LS LNE C LNX 五、布羅特 帕甘檢驗 (BreuschPagan test for heteroskeda
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