異方差的檢驗ppt課件-wenkub
2023-05-14 01:12:10 本頁面
【正文】 u i ixv? ? ?? ? ? () 第三步，建立方差結構回歸模型： 由于 未知，帕克建議用殘差平方 來代替 。 異方差性的檢驗方法 一、殘差圖法 二、斯皮爾曼 (Spearman)等級相關檢驗法 三 、戈特菲爾德 — 奎恩特 (GoldfeldQuandt)檢驗法 四、帕克檢驗法 帕克 ()檢驗法的基本想法是把殘差圖法加以形式 化，給出 關于 xi 的具體函數(shù)結構形式，然后檢驗這種 結構是否顯著。從而判定是否具有異方差性及其異方差 的函數(shù)結構。 于是 ()寫成形式： ?2ui ?2i ?2ui?2i22l n l n l ni i ixv? ? ?? ? ?() 記 , ， ，則 ()改寫成 ? 2ln iiw ? ?? 2ln? xz ii ln?i i iw z v??? ? ?() ()構成一個回歸模型，對模型 ()應用 OLS法，得出 α和 β的估計值。 ?2ui帕克檢驗法的優(yōu)點是不但能確定有無異方差性，而且 一旦確定有異方差性時，還能給出異方差性的具體函 數(shù)結構。 由于 = ，所以 = 異方差結構為： 2?ln? 2??x iu i 0 5 6 2 2 0 0 0 1 0 5 4 4 ??以上計算可利用 EViews軟件計算 : xyi?? ??? 10 ?? : ?2lni定義變量 :lnx ， 兩個參數(shù)都顯著，異方差明顯存在 x ii 2 ????0 0 0 1 0 5 4 4 ,1 5 7 3 2 22 ???? ??即異方差結構為： x iu i 0 5 6
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