異方差的檢驗ppt課件-展示頁
2025-05-08 01:12本頁面
【正文】 ???? ?221102?（ ） 式中 v應(yīng)滿足基本假定。 例 用帕克 (Park) 檢驗法，檢驗 例 無異方差性 ?如果有異方差性，請進一步確定異方差 的結(jié)構(gòu)。 ?2ui帕克檢驗法的優(yōu)點是不但能確定有無異方差性，而且 一旦確定有異方差性時，還能給出異方差性的具體函 數(shù)結(jié)構(gòu)。如果 β不顯著，則表明 β的真值為 0，此時 實際上與 xi無關(guān)，即沒有異 方差性。 于是 ()寫成形式： ?2ui ?2i ?2ui?2i22l n l n l ni i ixv? ? ?? ? ?() 記 , ， ，則 ()改寫成 ? 2ln iiw ? ?? 2ln? xz ii ln?i i iw z v??? ? ?() ()構(gòu)成一個回歸模型，對模型 ()應(yīng)用 OLS法，得出 α和 β的估計值。 第二步，取異方差結(jié)構(gòu)的函數(shù)形式為 22 iivui xe????() 其中 ， β是兩個未知參數(shù)， vi是隨機變量。從而判定是否具有異方差性及其異方差 的函數(shù)結(jié)構(gòu)。167。 異方差性的檢驗方法 一、殘差圖法 二、斯皮爾曼 (Spearman)等級相關(guān)檢驗法 三 、戈特菲爾德 — 奎恩特 (GoldfeldQuandt)檢驗法 四、帕克檢驗法 帕克 ()檢驗法的基本想法是把殘差圖法加以形式 化，給出 關(guān)于 xi 的具體函數(shù)結(jié)構(gòu)形式，然后檢驗這種 結(jié)構(gòu)是否顯著。具體做法如下： 第一步，建立被解釋變量 y對所有解釋變量 x的回歸方程， ?2ui然后計算殘差 (i =1,2,… ， n)。 2?()可以改寫成對數(shù)形式 22l n l n
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