異方差的性質ppt課件-資料下載頁
2025-04-29 00:33本頁面
【正文】 向時，得到了如表 6－ 1所示的數據資料。判斷用線性回歸模型研究居民儲蓄傾向時，誤差項是否存在異方差，并給出處理的方法。 n 儲蓄 S 收入 i n 儲蓄 收入 n 儲蓄 收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 264 105 90 131 122 107 406 503 431 588 898 8777 9210 9954 10508 10979 11912 12747 13499 14269 15522 16730 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 950 779 819 1222 1702 1578 1651 1400 1829 2200 2022 17663 18575 19635 21163 22880 24127 25604 26500 27670 28300 27430 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2105 1600 2250 2420 2570 1720 1900 2100 2300 29560 28150 32100 32500 35250 33500 36000 36200 38200 I與 S的散點圖 對樣本進行線性回歸的結果 懷特檢驗結果 殘差序列圖 戈德菲爾德－夸特檢驗 對第一個樣本進行回歸結果 戈德菲爾德－夸特檢驗 對第二個樣本進行回歸結果 F＝ ＝ 這兩個統計量的自由度都為 11－ 1－ 1＝ 9，查表得顯著性水平為 F（ 9， 9）＝，而 ，意味著兩個殘差平方和有顯著差異，也就是原模型誤差項有明顯的異方差性。 戈里瑟檢驗 iii ie ??? ???常數項不顯著，去掉再回歸 戈里瑟檢驗 iii Ie ??? ???戈里瑟檢驗 iii Ie ??? ???1戈里瑟檢驗 iii Ie ??? ??? 2由于根據殘差序列圖可看出回歸殘差的絕對值有隨 X線性增長的趨勢，因此考慮直接對模型做變換為 iiiiiIIIS ??? ???10S/I的殘差序列圖 iiiiiiIIIIS ??? ???21S/i^ iiiiiiieeIeeS ??? ???10S/E的殘差序列圖
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