投資銀行學(xué)教學(xué)大綱-資料下載頁
2025-04-24 22:25本頁面
【正文】 學(xué)時(shí)數(shù) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)概述 1一、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)涵二、國(guó)外投資銀行資產(chǎn)管理的類型三、我國(guó)投資銀行資產(chǎn)管理的種類四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)的關(guān)系五、我國(guó)投資銀行資產(chǎn)管理的發(fā)展對(duì)策 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的規(guī)范管理 1一、我國(guó)投資銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題二、開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的基本條件三、投資銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的方案設(shè)計(jì)四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的操作程序五、投資銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的模式 委托資產(chǎn)的投資管理 2一、委托資產(chǎn)投資管理的投資目標(biāo)二、投資限制三、投資管理策略四、禁止行為與法律責(zé)任復(fù)習(xí)思考題:1. 名詞解釋：資產(chǎn)管理 資產(chǎn)配置策略 客戶群體 專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 指數(shù)化策略限制性集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，我國(guó)投資銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)可分成哪幾類？。4. 被動(dòng)的債券投資組合管理策略有哪些?5. 積極的債券投資組合管理策略有哪些?????第十章 資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)基本要求：通過本章的教學(xué)，使學(xué)生對(duì)投資銀行資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)開展有初步理解，并著重掌握資產(chǎn)證券化的主要內(nèi)容。重點(diǎn)與難點(diǎn)：重點(diǎn)把握對(duì)資產(chǎn)證券化的操作，并借鑒美國(guó)投資銀行開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。難點(diǎn)是對(duì)資產(chǎn)證券化的深刻理解和實(shí)際掌握。節(jié) 序 單元內(nèi)容 學(xué)時(shí)數(shù) 資產(chǎn)證券化概述 1 一、資產(chǎn)證券化的涵義二、資產(chǎn)證券化的類型三、資產(chǎn)證券化趨勢(shì)的內(nèi)在因素四、資產(chǎn)證券化的積極意義 資產(chǎn)證券化的運(yùn)作 2一、資產(chǎn)證券化的運(yùn)作過程二、投資銀行的創(chuàng)新作用三、資產(chǎn)證券化的核心內(nèi)容與基本環(huán)節(jié) 美國(guó)投資銀行在資產(chǎn)證券化中的實(shí)踐 1一、住宅抵押貸款證券化二、汽車貸款的資產(chǎn)證券化三、信用卡貸款的證券化四、應(yīng)收賬款的證券化復(fù)習(xí)思考題：：資產(chǎn)證券化 資產(chǎn)池 過手結(jié)構(gòu)證券 風(fēng)險(xiǎn)隔離 信用增級(jí) 轉(zhuǎn)付結(jié)構(gòu)債券資產(chǎn)支持債券 特別目的機(jī)構(gòu)SPV 破產(chǎn)隔離實(shí)體????，投資銀行金融創(chuàng)新作用體現(xiàn)在哪里??。第十一章 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控基本要求：風(fēng)險(xiǎn)與投資銀行運(yùn)行的伴生。本章的教學(xué)要使學(xué)生了解投資銀行運(yùn)作過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，初步掌握識(shí)別和評(píng)估每一種風(fēng)險(xiǎn)的基本方法與有效管控風(fēng)險(xiǎn)的途徑。重點(diǎn)與難點(diǎn)：本章重點(diǎn)是投資銀行運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和有效管控。難點(diǎn)在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的技術(shù)工具，特別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型的分析。節(jié) 序 單元內(nèi)容 學(xué)時(shí)數(shù) 投資銀行風(fēng)險(xiǎn)概述 1一、風(fēng)險(xiǎn)的涵義二、風(fēng)險(xiǎn)的種類三、投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管控的基本框架 2一、投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管控的理念二、風(fēng)險(xiǎn)管理控制的基本程序三、風(fēng)險(xiǎn)控制的一般策略四、建立風(fēng)險(xiǎn)管控的架構(gòu) 五、投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管控的機(jī)構(gòu)設(shè)置 風(fēng)險(xiǎn)管控的技術(shù)工具 2一、風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)工具的運(yùn)用背景二、VaR方法的基本內(nèi)容三、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR方法的評(píng)價(jià)四、對(duì)VaR法計(jì)算結(jié)果的必要補(bǔ)充復(fù)習(xí)思考題： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 體系風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR 幕景分析法 應(yīng)力測(cè)試2．按照風(fēng)險(xiǎn)種類的不同，投資銀行面臨哪些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?3．投資銀行業(yè)務(wù)面臨著哪些主要風(fēng)險(xiǎn)?4．投資銀行面對(duì)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有哪些?5．建立完整的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的架構(gòu)包括哪幾個(gè)方面的內(nèi)容?6．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型有何優(yōu)缺點(diǎn)?7．簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的背景。8．試述VaR方法的主要內(nèi)容。9．VaR方法的局限性及其補(bǔ)充方法是什么?? 2004年9月14 / 14
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