多元線性回歸模型案例分析-資料下載頁
2025-04-17 00:25本頁面
【正文】 的絕對值小于，：這說明接受：，X3系數對t檢驗不顯著，這表明很可能存在多重共線性。 所以計算各解釋變量的相關系數，選擇XXX4數據，點”view/correlations”得相關系數矩陣（）： 由相關系數矩陣可以看出：各解釋變量相互之間的相關系數較高，證實確實存在嚴重多重共線性。五、消除多重共線性采用逐步回歸的辦法，去檢驗和解決多重共線性問題。分別作Y對XXX4的一元回歸，： 變量X2X3X4參數估計值t 統(tǒng)計量按的大小排序為：XXX3以X2為基礎，順次加入其他變量逐步回歸。首先加入X2回歸結果為： t=() () 當取時，X2參數的t檢驗顯著，加入X3回歸得 t= () () () () F= 當取時， ，X3參數的t檢驗不顯著，予以剔除 即，這是最后消除多重共線性的結果。 在假定其它變量不變的情況下，當年國民總收入每增長1億元，%；在假定其它變量不變的情況下，在假定其它變量不變的情況下，當年人均GDP沒增加一元，%。
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