證券公司全面風險管理規(guī)范資料-資料下載頁
2025-04-12 08:36本頁面
【正文】 警和監(jiān)控，并實現同一業(yè)務、同一客戶相關風險信息的集中管理，以符合公司整體風險管理的需要。證券公司應每年制定風險管理信息技術系統(tǒng)專項預算。第三十二條 證券公司風險管理信息技術系統(tǒng)應當具備以下主要功能，支持風險管理和風險決策的需要。（一）支持風險信息的搜集，完成識別、計量、評估、監(jiān)測和報告，覆蓋所有類別的主要風險；（二）支持風險控制指標監(jiān)控、預警和報告；（三）支持風險限額管理，實現監(jiān)測、預警和報告；（四）支持按照風險類型、業(yè)務條線、機構、客戶和交易對手等多維度風險展示和報告；（五）支持壓力測試工作，評估各種不利情景下公司風險承受能力。第三十三條 證券公司應當建立健全數據治理和質量控制機制。積累真實、準確、完整的內部和外部數據，用于風險識別、計量、評估、監(jiān)測和報告。證券公司應將數據治理納入公司整體信息技術建設戰(zhàn)略規(guī)劃，制定數據標準，涵蓋數據源管理、數據庫建設、數據質量監(jiān)測等環(huán)節(jié)。第三十四條 證券公司應當規(guī)范金融工具估值的方法、模型和流程，建立業(yè)務部門、分支機構、子公司與風險管理部門、財務部門的協(xié)調機制，確保風險計量基礎的科學性。金融工具的估值方法及風險計量模型應當經風險管理部門確認。證券公司應當選擇風險價值、信用敞口、壓力測試等方法或模型來計量和評估市場風險、信用風險等可量化的風險類型，但應當充分認識到所選方法或模型的局限性，并采用有效手段進行補充。證券公司風險管理部門應當定期對估值與風險計量模型的有效性進行檢驗和評價，確保相關假設、參數、數據來源和計量程序的合理性與可靠性，并根據檢驗結果進行調整和改進。第五章 自律管理第三十五條 中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）對證券公司實施本規(guī)范的情況進行自律管理，督促證券公司持續(xù)完善全面風險管理體系。第三十六條 協(xié)會可以對證券公司全面風險管理情況進行評估和檢查，證券公司應予以配合。第三十七條 證券公司違反本規(guī)范的，協(xié)會依據《中國證券業(yè)協(xié)會自律管理措施和紀律處分實施辦法》對公司及相關負責人采取自律管理措施。第三十八條 證券公司違反本規(guī)范第十條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定，情節(jié)嚴重的，協(xié)會依據《中國證券業(yè)協(xié)會自律管理措施和紀律處分實施辦法》對公司及相關負責人進行紀律處分。第六章 附則第三十九條 法律法規(guī)對證券公司子公司風險管理工作負責人及風險管理工作另有規(guī)定的，應符合其規(guī)定。第四十條 本規(guī)范由中國證券業(yè)協(xié)會負責解釋。第四十一條 本規(guī)范自公布之日起施行。
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