證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范資料-資料下載頁
2025-04-12 08:36本頁面
【正文】 警和監(jiān)控，并實現(xiàn)同一業(yè)務(wù)、同一客戶相關(guān)風(fēng)險信息的集中管理，以符合公司整體風(fēng)險管理的需要。證券公司應(yīng)每年制定風(fēng)險管理信息技術(shù)系統(tǒng)專項預(yù)算。第三十二條 證券公司風(fēng)險管理信息技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備以下主要功能，支持風(fēng)險管理和風(fēng)險決策的需要。（一）支持風(fēng)險信息的搜集，完成識別、計量、評估、監(jiān)測和報告，覆蓋所有類別的主要風(fēng)險；（二）支持風(fēng)險控制指標(biāo)監(jiān)控、預(yù)警和報告；（三）支持風(fēng)險限額管理，實現(xiàn)監(jiān)測、預(yù)警和報告；（四）支持按照風(fēng)險類型、業(yè)務(wù)條線、機構(gòu)、客戶和交易對手等多維度風(fēng)險展示和報告；（五）支持壓力測試工作，評估各種不利情景下公司風(fēng)險承受能力。第三十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全數(shù)據(jù)治理和質(zhì)量控制機制。積累真實、準(zhǔn)確、完整的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)，用于風(fēng)險識別、計量、評估、監(jiān)測和報告。證券公司應(yīng)將數(shù)據(jù)治理納入公司整體信息技術(shù)建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋數(shù)據(jù)源管理、數(shù)據(jù)庫建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測等環(huán)節(jié)。第三十四條 證券公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范金融工具估值的方法、模型和流程，建立業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)、子公司與風(fēng)險管理部門、財務(wù)部門的協(xié)調(diào)機制，確保風(fēng)險計量基礎(chǔ)的科學(xué)性。金融工具的估值方法及風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)經(jīng)風(fēng)險管理部門確認(rèn)。證券公司應(yīng)當(dāng)選擇風(fēng)險價值、信用敞口、壓力測試等方法或模型來計量和評估市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等可量化的風(fēng)險類型，但應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到所選方法或模型的局限性，并采用有效手段進行補充。證券公司風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)定期對估值與風(fēng)險計量模型的有效性進行檢驗和評價，確保相關(guān)假設(shè)、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計量程序的合理性與可靠性，并根據(jù)檢驗結(jié)果進行調(diào)整和改進。第五章 自律管理第三十五條 中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）對證券公司實施本規(guī)范的情況進行自律管理，督促證券公司持續(xù)完善全面風(fēng)險管理體系。第三十六條 協(xié)會可以對證券公司全面風(fēng)險管理情況進行評估和檢查，證券公司應(yīng)予以配合。第三十七條 證券公司違反本規(guī)范的，協(xié)會依據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會自律管理措施和紀(jì)律處分實施辦法》對公司及相關(guān)負責(zé)人采取自律管理措施。第三十八條 證券公司違反本規(guī)范第十條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，協(xié)會依據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會自律管理措施和紀(jì)律處分實施辦法》對公司及相關(guān)負責(zé)人進行紀(jì)律處分。第六章 附則第三十九條 法律法規(guī)對證券公司子公司風(fēng)險管理工作負責(zé)人及風(fēng)險管理工作另有規(guī)定的，應(yīng)符合其規(guī)定。第四十條 本規(guī)范由中國證券業(yè)協(xié)會負責(zé)解釋。第四十一條 本規(guī)范自公布之日起施行。
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