證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范資料-資料下載頁(yè)
2025-04-12 08:36本頁(yè)面
【正文】 警和監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)同一業(yè)務(wù)、同一客戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息的集中管理，以符合公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。證券公司應(yīng)每年制定風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)系統(tǒng)專項(xiàng)預(yù)算。第三十二條 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理信息技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備以下主要功能，支持風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)決策的需要。（一）支持風(fēng)險(xiǎn)信息的搜集，完成識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告，覆蓋所有類別的主要風(fēng)險(xiǎn)；（二）支持風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)控、預(yù)警和報(bào)告；（三）支持風(fēng)險(xiǎn)限額管理，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告；（四）支持按照風(fēng)險(xiǎn)類型、業(yè)務(wù)條線、機(jī)構(gòu)、客戶和交易對(duì)手等多維度風(fēng)險(xiǎn)展示和報(bào)告；（五）支持壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種不利情景下公司風(fēng)險(xiǎn)承受能力。第三十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全數(shù)據(jù)治理和質(zhì)量控制機(jī)制。積累真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)，用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告。證券公司應(yīng)將數(shù)據(jù)治理納入公司整體信息技術(shù)建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋數(shù)據(jù)源管理、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。第三十四條 證券公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范金融工具估值的方法、模型和流程，建立業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司與風(fēng)險(xiǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)的科學(xué)性。金融工具的估值方法及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門確認(rèn)。證券公司應(yīng)當(dāng)選擇風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、信用敞口、壓力測(cè)試等方法或模型來(lái)計(jì)量和評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等可量化的風(fēng)險(xiǎn)類型，但應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到所選方法或模型的局限性，并采用有效手段進(jìn)行補(bǔ)充。證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)估值與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)，確保相關(guān)假設(shè)、參數(shù)、數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)量程序的合理性與可靠性，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。第五章 自律管理第三十五條 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）對(duì)證券公司實(shí)施本規(guī)范的情況進(jìn)行自律管理，督促證券公司持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。第三十六條 協(xié)會(huì)可以對(duì)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)估和檢查，證券公司應(yīng)予以配合。第三十七條 證券公司違反本規(guī)范的，協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)自律管理措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》對(duì)公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人采取自律管理措施。第三十八條 證券公司違反本規(guī)范第十條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條的規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)自律管理措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》對(duì)公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行紀(jì)律處分。第六章 附則第三十九條 法律法規(guī)對(duì)證券公司子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人及風(fēng)險(xiǎn)管理工作另有規(guī)定的，應(yīng)符合其規(guī)定。第四十條 本規(guī)范由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 本規(guī)范自公布之日起施行。
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