衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則-資料下載頁
2025-04-12 08:28本頁面
【正文】 衍生品交易為個工作日；（）非中央清算的衍生品交易根據(jù)保證金協(xié)議確定，最小為個工作日；（）包括筆以上與非中央交易對手交易的凈額組合為個工作日；（）具有爭議的凈額結(jié)算組合保證金風險期限要乘以。具有爭議的凈額結(jié)算組合是指：商業(yè)銀行與該凈額結(jié)算組合內(nèi)的交易對手，在過去個月內(nèi)發(fā)生至少次因追加保證金引發(fā)的爭議，且在規(guī)定的保證金期限內(nèi)未能解決。 表 監(jiān)管系數(shù)表匯總表類別子類監(jiān)管因子監(jiān)管相關(guān)系數(shù)監(jiān)管波動率利率外匯信用，單一信用，指數(shù)股權(quán)，單一股權(quán)，指數(shù)商品電力油氣金屬農(nóng)業(yè)其他表 監(jiān)管得爾塔系數(shù)計算方法主要風險因子的多頭主要風險因子的空頭非期權(quán)非產(chǎn)品買賣看漲期權(quán)看跌期權(quán)公式參數(shù)的定義如下：：標的價格（即期，遠期，均值等）：執(zhí)行價格：期權(quán)約定的最終執(zhí)行日期：監(jiān)管波動率，在監(jiān)管系數(shù)表中查找為標準正態(tài)累計分布函數(shù)買（購買保護）賣（賣出保護）公式參數(shù)的定義如下：：層級附加點：層級脫離點表 資產(chǎn)類別和抵消組合劃分方式資產(chǎn)類別抵消組合利率類工具每個幣種的交易外匯類工具每對貨幣的交易信用類工具每個相同參考實體（單一實體或指數(shù)）股權(quán)類工具每個相同參考實體（單一實體或指數(shù)）商品類工具四大類商品：能源（包括電力、油、氣）、金屬、農(nóng)產(chǎn)品、其他11 / 11
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