衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(編輯修改稿)
2025-05-09 08:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 其中：為全部衍生品交易的總附加暴露；為認(rèn)可超值抵押或負(fù)盯市價(jià)值的乘數(shù)因子。（2） 乘數(shù)因子計(jì)算公式如下：其中和的定義與本規(guī)則第二部分的規(guī)定一致；（3） 總附加暴露的計(jì)算公式為：其中：表示各資產(chǎn)類別下所有衍生交易工具的附加暴露總和。（4） 商業(yè)銀行計(jì)算單個資產(chǎn)類別的附加暴露時，應(yīng)當(dāng)先將該資產(chǎn)類別下的全部衍生交易工具按照不同抵消組合劃分，并分別計(jì)算每個抵消組合的附加暴露。各資產(chǎn)類別下所有交易的附加暴露總和計(jì)算公式如下：利率、外匯和商品類信用、股權(quán)類為每個抵消組合內(nèi)全部交易的附加暴露；為監(jiān)管相關(guān)系數(shù)，詳見表。（五）單個抵消組合內(nèi)附加暴露的計(jì)算公式如下：外匯類商品類其中，為每個商品子類的附加暴露，計(jì)算方法為：利率、信用和股權(quán)類其中：為監(jiān)管因子，根據(jù)表確定；為有效名義本金，商品類為單個商品子類的有效名義本金，其余類型為單個抵消組合的有效名義本金。（六）各類資產(chǎn)衍生工具有效名義本金的計(jì)算方法、利率類衍生工具單個抵消組合的有效名義本金計(jì)算公式如下：、利率類衍生工具應(yīng)先計(jì)算單個抵消組合下各時段內(nèi)的有效名義本金，時段應(yīng)根據(jù)交易終止日劃分為三種：少于年，年至年之間，大于年。各時段內(nèi)有效名義本金計(jì)算公式如下：其中：δ為監(jiān)管得爾塔系數(shù)，按照表的分類計(jì)算；為調(diào)整后的名義本金；為反映不同類型衍生品交易持有期的期限因子；、商品類衍生工具單個商品子類的有效名義本金計(jì)算公式如下：、其他衍生工具單個抵消組合的有效名義本金計(jì)算公式如下：其中：δ、和的定義及確定方法與利率類衍生工具一致。（七）有效名義本金各項(xiàng)參數(shù)的計(jì)算方法、調(diào)整后的名義本金應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)類別，按照下列方式計(jì)算：（）利率和信用類衍生工具其中：為監(jiān)管久期；
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