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上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法-資料下載頁(yè)

2025-04-12 05:04本頁(yè)面
  

【正文】 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。直接責(zé)任人是客戶(hù)的,強(qiáng)行平倉(cāng)后發(fā)生的虧損,由該客戶(hù)開(kāi)戶(hù)所在經(jīng)紀(jì)會(huì)員先行承擔(dān)后,自行向該客戶(hù)追索。第七章 附 則第四十六條 違反本辦法規(guī)定的,交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第四十七條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。第四十八條 本辦法自2000年5月1日起實(shí)施。附件:平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟 附件: 平 倉(cāng) 數(shù) 量 的 分 配 方 法 及 步 驟 步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果1 盈利6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)客戶(hù) 分配完畢2 盈利6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)客戶(hù) 有剩余再按步驟3,4分配3 盈利3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)客戶(hù) 分配完畢4 盈利3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶(hù) 有剩余再按步驟5,6分配5 盈利3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)客戶(hù) 分配完畢6 盈利3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶(hù) 有剩余再按步驟7,8分配7 盈利6%以上的 保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值客戶(hù) 分配完畢 8 盈利6%以上的 保值頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶(hù) 有剩余不再分配 注:1. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量―盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量; 2. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1―盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量; 3. 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2―盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量; 4. 投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶(hù)的持倉(cāng)數(shù)量; 5. 分配平倉(cāng)數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按四舍五入的方法計(jì)算。8 /
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