投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)問題數(shù)學(xué)建模-資料下載頁
2025-04-07 02:40本頁面
【正文】 dresult=round(result.*10000)./10000。figure(1)plot(result(:,2),result(:,3))grid onxlabel(39。風(fēng)險(xiǎn) 39。)ylabel(39。收益39。)pausefigure(2)plot(result(:,1),result(:,2))grid onxlabel(39。偏好系數(shù) 39。)ylabel(39。風(fēng)險(xiǎn)39。)pausefigure(3)plot(result(:,1),result(:,3))grid onxlabel(39。偏好系數(shù) 39。)ylabel(39。收益39。) function result1=moxing1(r,q,p,a) %線性規(guī)劃模型 %r收益率，為列向量 %p交易費(fèi)率，為列向量 %q風(fēng)險(xiǎn)率，為列向量 %a風(fēng)險(xiǎn)水平 f=(pr)39。%轉(zhuǎn)為求極小 n=length(q)。 I=eye(n)。 for i=2:n A(i1,:)=q(i)*I(i,:)。 end b=a*ones(n1,1)。 Aeq=(1+p39。)。 beq=1。 lb=zeros(n,1)。 ub=[]。 [x,fval,exitflag,output]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)。 result1=[a,fval,x39。]。 end function result2=moxing2(r,q,p,k) %極小極大模型 %r收益率，為列向量 %p交易費(fèi)率，為列向量 %q風(fēng)險(xiǎn)率，為列向量 %k收益水平 n=length(q)。 f=@(x)q.*x(1:n)。 A=(pr)39。 b=k。 Aeq=1+p39。 beq=1。 lb=zeros(n,1)。 ub=[]。 x0=rand(n,1)。 [x,fval,maxfval,exitflag]=fminimax (f,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)。 result2=[max(q.*x),k,x39。]。 end function result3=moxing3(r,q,p,s) %極小極大模型 %r收益率，為列向量 %p交易費(fèi)率，為列向量 %q風(fēng)險(xiǎn)率，為列向量 %s投資偏好系數(shù) n=length(q)。 f=@(x)(s*max(q.*x)(1s)*sum((rp).*x))。 A=[]。b=[]。 Aeq=1+p39。 beq=1。 lb=zeros(n,1)。 ub=[]。 x0=rand(n,1)。 [x,fval,exitflag,output] = fmincon(f,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)。 result3=[s,max(q.*x),sum((rp).*x),x39。]。 end end 1607500134海蓮2010年春季數(shù)學(xué)模型與數(shù)學(xué)軟件綜合
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