流動性壓力測試報告-資料下載頁
2025-03-25 05:27本頁面
【正文】 。二、流動性壓力測試結(jié)果分析通過上述三種情況的壓力測試結(jié)果可以看出，我行流動性整體狀況良好，風險可控，應(yīng)對計劃能及時、充分化解風險。壓力下，我行在未來一天內(nèi)基本不會出現(xiàn)流動性缺口；未來七天內(nèi)偶然會出現(xiàn)較小的流動性缺口，可輕松應(yīng)對；未來一個月內(nèi)有可能出現(xiàn)一定的現(xiàn)金流缺口，但通過應(yīng)急計劃的有效實施，可以及時控制和應(yīng)對，不會形成流動性風險。通過壓力測試，可以發(fā)現(xiàn)我行流動性缺口及風險主要集中在“830日”期限內(nèi)，主要原因包括：一是受存貸款利率期限分檔的客觀影響，存貸款期限錯配凈額略高，客戶偏好貸款期限6個月內(nèi)居多，30天內(nèi)期限貸款較少；6個月以上定期存款和活期存款較多。二是我行近年同業(yè)市場融資交易量大幅上升，“賣出回購款項”成交期限短期較多，集中在30天內(nèi)，特別是T+0期限交易量大，短期負債到期償還額相對較高。三是為了獲取利潤，資金融入和拆出期限錯配凈額略高，一般喜好“借短放長”，以獲得利息差，增加了短期負債量。三、下一步工作打算從壓力測試結(jié)果來看，在中度和重度壓力下，全行將面臨一定支付壓力和流動性風險，流動性缺口略大。為了有效控制流動性風險發(fā)生和風險發(fā)生后及時應(yīng)對，我行將從以下幾方面著手，做好統(tǒng)籌安排和措施落實：一是要逐步健全應(yīng)對流動性風險的預(yù)警機制，提高防范流動性風險的能力，嚴格按照《**銀行流動性風險控制管理辦法》對全行流動性風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制和管理，堅持按規(guī)、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對和處置各種流動性風險。二是針對銀監(jiān)部門1104報表中涉及的存貸比、超額備付率、流動性比率、流動性缺口率等指標，按期做好流動性指標預(yù)測，并安排專人就資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面做好溝通和協(xié)調(diào)工作，以便及時化解支付風險。三是努力調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)，積極營銷3個月、1個月內(nèi)臨調(diào)貸款，減少期限較長各類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強資金的效益性和流動性。四是加強主動負債能力，加強組織資金工作力度，大力拓展中間業(yè)務(wù)，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開拓，努力增加保證金等存款，從長遠角度增加資金來源、改變存款期限結(jié)構(gòu)。特此報告，不當之處請指正。**銀行二〇一三年十一月六日 完美WORD格式編輯
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