流動(dòng)性壓力測(cè)試報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-03-25 05:27本頁(yè)面
【正文】 。二、流動(dòng)性壓力測(cè)試結(jié)果分析通過(guò)上述三種情況的壓力測(cè)試結(jié)果可以看出，我行流動(dòng)性整體狀況良好，風(fēng)險(xiǎn)可控，應(yīng)對(duì)計(jì)劃能及時(shí)、充分化解風(fēng)險(xiǎn)。壓力下，我行在未來(lái)一天內(nèi)基本不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口；未來(lái)七天內(nèi)偶然會(huì)出現(xiàn)較小的流動(dòng)性缺口，可輕松應(yīng)對(duì)；未來(lái)一個(gè)月內(nèi)有可能出現(xiàn)一定的現(xiàn)金流缺口，但通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的有效實(shí)施，可以及時(shí)控制和應(yīng)對(duì)，不會(huì)形成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)壓力測(cè)試，可以發(fā)現(xiàn)我行流動(dòng)性缺口及風(fēng)險(xiǎn)主要集中在“830日”期限內(nèi)，主要原因包括：一是受存貸款利率期限分檔的客觀影響，存貸款期限錯(cuò)配凈額略高，客戶偏好貸款期限6個(gè)月內(nèi)居多，30天內(nèi)期限貸款較少；6個(gè)月以上定期存款和活期存款較多。二是我行近年同業(yè)市場(chǎng)融資交易量大幅上升，“賣出回購(gòu)款項(xiàng)”成交期限短期較多，集中在30天內(nèi)，特別是T+0期限交易量大，短期負(fù)債到期償還額相對(duì)較高。三是為了獲取利潤(rùn)，資金融入和拆出期限錯(cuò)配凈額略高，一般喜好“借短放長(zhǎng)”，以獲得利息差，增加了短期負(fù)債量。三、下一步工作打算從壓力測(cè)試結(jié)果來(lái)看，在中度和重度壓力下，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口略大。為了有效控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后及時(shí)應(yīng)對(duì)，我行將從以下幾方面著手，做好統(tǒng)籌安排和措施落實(shí)：一是要逐步健全應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，嚴(yán)格按照《**銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》對(duì)全行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制和管理，堅(jiān)持按規(guī)、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是針對(duì)銀監(jiān)部門1104報(bào)表中涉及的存貸比、超額備付率、流動(dòng)性比率、流動(dòng)性缺口率等指標(biāo)，按期做好流動(dòng)性指標(biāo)預(yù)測(cè)，并安排專人就資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面做好溝通和協(xié)調(diào)工作，以便及時(shí)化解支付風(fēng)險(xiǎn)。三是努力調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)，積極營(yíng)銷3個(gè)月、1個(gè)月內(nèi)臨調(diào)貸款，減少期限較長(zhǎng)各類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動(dòng)性。四是加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債能力，加強(qiáng)組織資金工作力度，大力拓展中間業(yè)務(wù)，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開拓，努力增加保證金等存款，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度增加資金來(lái)源、改變存款期限結(jié)構(gòu)。特此報(bào)告，不當(dāng)之處請(qǐng)指正。**銀行二〇一三年十一月六日 完美WORD格式編輯
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1