(q)20xx下半年銀行從業(yè)風(fēng)險管理真題-資料下載頁
2025-01-18 03:11本頁面
【正文】 保 C．不能提供擔(dān)保 D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保 85．下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )。 A．以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源 B．以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源 C．以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源 D．以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源 86．2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。 A．人員因素 B．系統(tǒng)缺陷 C．內(nèi)部流程 D．外部事件 87．借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。 A．流動性風(fēng)險 B．可獲得性 C．不可獲性 D．最終收益 88．戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種( )。 A．短期的顯性風(fēng)險 B．短期的潛在風(fēng)險 C．長期的顯性風(fēng)險 D．長期的潛在風(fēng)險 89．下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是( )。 A．風(fēng)險糾正 B．風(fēng)險防范 C．市場退出 D．風(fēng)險救助 90．貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括( )。 A．分散風(fēng)險 B．實現(xiàn)利益共享 C．實現(xiàn)資產(chǎn)多元化 D．增加收益 二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題．每題1分．共40分)1．為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。 A．人員培訓(xùn) B．總體組合限額 C．資產(chǎn)證券化 D．信用衍生產(chǎn)品 E．授信集中度限額 2．以下對單一法人客戶進行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是( )。 A．管理層風(fēng)險分析 B．地區(qū)風(fēng)險分析 C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析 D．微觀經(jīng)濟分析 E．自然環(huán)境分析 3．2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風(fēng)險。 A．市場風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 E．聲譽風(fēng)險 4．可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標有( )。 A．預(yù)期收益率 B．中位數(shù) C．方差 D．標準差 E．眾數(shù) 5．公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。 A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu) B．董事會負責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險 C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu) D．風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當是董事會成員 E．董事會負責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 6．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括( )。 A．良好的企業(yè)精神與控制文化 B．科學(xué)、有效的激勵機制 C．信息交流 D．監(jiān)督與評價 E．建立內(nèi)部控制措施 7．下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。 A．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還 D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn) E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 8．以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。 A．當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B．當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E．當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 9．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是( )。 A．貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總 B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險 C．將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險 D．相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素 E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性 10．以下說法中，正確的有( )。 A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率 B．違約概率和違約頻率不是同一個概念 C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測 E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù) 11．一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )。 A．利率水平提高 B．擴張的貨幣政策 C．借款人財務(wù)杠桿提高 D．經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條 E．借款人收益波動性變大 12．風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。 A．不良貸款遷徙率 B．資本充足程度 C．超額備付金比率 D．盈利能力 E．準備金充足程度 13．保證法律責(zé)任一般包括( )。 A．部分責(zé)任保證 B．連帶責(zé)
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