【導讀】險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預期收益為：。利率，那么在r=%的時候的債券價格為多少?在r=10%處進行一階近似?；?600萬，那么哪筆貸款的年利率高?失的因素，這樣的風險識別方法是：。，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于：。CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素?，對企業(yè)信用評定采用的方法是：。的違約損失率必須：。Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：。一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：。，其中=2億，=億，=億，，不正確的是：。20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：。，應當從什么方面入手?

　　

【正文】 表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 動性風險 ( )。 % % % % ，不正確的是 ( )。 、非預期損失和災難性損失 損失 ，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移 ，正確的是 ( )。 世紀 60 年代，商業(yè)銀行的風險管理進入 ( )。 ( )。 商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括 ( )。 ，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為 ( )。 ( )。 15.( )是指由于 銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。 16.( )是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。 ( )。 品風險 ，不正確的是 ( )。 ，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 世紀 60年代以前，商業(yè)銀行的風臉管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段 年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成 ，下列選項不屬于這三個維 度的是 ( )。 ， ( )決定其風險承擔能力。 . ，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是 ( )。 、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決 策程序 、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務 、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致 《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風險管理委員會 (或類似的機構(gòu) )可以考慮重新設定限額的情況不包括 ( )。 “貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是 ( )。 B，該指標是一個動態(tài)指標 ( )。 ，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于 ( )的風險管理方法。 ，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于 ( )。 % % % % ，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過 ( )。 % % % % ，正確的是 ( )。 ，存款是最大、最明顯的信用風險來源 ，不存在于表外業(yè)務中 ，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的 名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計 ，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 ，不正確的是 ( )。 、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險。 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險 ， 正確的是 ( )。 、社會風險和經(jīng)濟風險 ，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失 ，它超出了債務人的控制范圍 ，以下關于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是 ( )。 、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流 ，主要關注銷售商品或提供勞務、經(jīng)營性租賃等所收到的 現(xiàn)金即可 ，不僅要關注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金 ，主要關注企業(yè)債務與所有者權(quán)益的增加 /減少以及股息分配 ，以下不是關于單一法人客戶的非財務因素分析的是 ( )。 、誠信度、授信動機、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相 對于所有者的獨立性、決 策過程等 ，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等 ，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等 ( )。 (CAMEL)系統(tǒng)的是( )。 35.( )是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是 必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。 、董事會和 ( )及高級管理層等組織機構(gòu)設立與運作的機制制度。 ，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債的比例不得低于( )。 % % % % 《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于 ( )。 % % % % ( )。 ，正確的是 ( )。 ，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除 (損失發(fā)生以前 )對風險承擔的價格補償 國 2020 年監(jiān)管當局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是 ( )。 ，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 ，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 ，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔保，就不會出現(xiàn)損失 ，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失 ( )。 ，又可能有非系統(tǒng)風險 43.( )旨在根據(jù)當前市場狀況對資產(chǎn)的真實經(jīng)濟價值進行計量，能夠及時揭示由于市場風險變化產(chǎn)生的收益或損失。 44.( )方法就是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。 、政府或上級部門的文件和( )。 際結(jié)算系統(tǒng) ，包括風險水平類指標、風險遷徙類指和 ( )。 ，正確的是 ( )。 險水平相匹配的資本 ，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金 (RAROC)的計算公式是 ( )。 =(收益一預期損失 )/非預期損失 =(收益一非預期損失 )/預期損失 =(非預期損失一預期損失 )/收益 =(預期損失一非預期損失 )/收益 ，不正確的是 ( )。 ，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量 事件是指在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預知 ，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的 、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件 X 的概率分布表如下： X 1 4 10 P 20％ 40％ 40％ 則隨機變量 x 的期望是 ( )。 ( )對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 的 ( )。 ( )。 54.( )主要是由業(yè)務主管或風 險主管制定各個業(yè)務種類操作風險的代表性指標來監(jiān)督日常經(jīng)營活動的風險狀況。 55.( )屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。 56.( )屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全。 x 服從均勻分布 U(1， 3)，則隨機變量 x的均值和方差分別是( )。 和 和 和 和 ，正確的是 ( )。 ，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示 概率 收益率 50％ 15％ －10％ － 25％ 40％ 則一年后投資股票市場的預期收益率為 ( )。 % %% % ，對付操作風險的第一道防線是嚴格的 ( )。 10%，一年期信用 等級為 BBB的零息債券的收益率為 15%、違約損失率為 50%，則該 BBB 債券的違約概率是 ( )。 % % % % 、第二年、第三年的違約概率分別為 5%、 6%、 7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是 ( )。 % % % % 63.( )方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。 ，但保險的緩釋作用不超過操作風險總資本要求的 ( )。 % % % % ( )，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風險。 世紀 60年代 世紀 80年代后期 世紀 70年代后期 世紀 80年代前期 ( )。 管理技術組合 x 的觀測值落在距均值的距離為 2 倍標準差范圍內(nèi)的概率約為 ( )。 % % % % ，不正確的是 ( )。 ，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 ，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨? ，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理， 通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理 ，正確的是 ( )。 . ，貸款是唯一的信用風險來源 、結(jié)算風險等主要形式 ( )危機。 《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列 ( )不能視為違約。 ，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務 90天以上 ，且這些透支超過了 90 天以上 ( )。 密的，應當具有透明度 ，不給納稅人增添負擔， 《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中， ( )是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險監(jiān)管指標。 ( )。 ，任何銀行資產(chǎn)能否到期償 還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以 ( )為基礎的。 76.( )容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷。 ， ( )只能降低非系統(tǒng)性風險。 ，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括( )。 ，通常用正態(tài)分布來描述 ( )的分布。 . ，不正確的是 ( )。 ，同時也是盈利的基礎 ，風險是一個事后概念 ，但并不等同于損失本身 管指標不包括 ( )。 ( )越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。 ，對于健全公司治理和防范聲譽風險都是至關重要的。然而