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債券分析ppt課件-資料下載頁

2025-01-07 13:59本頁面
  

【正文】 市場分割理論 ? 該理論認(rèn)為,證券市場按投資者不同的投資期限需求分割為短期、中期和長期市場,每個市場上資金的供給和需求是不同的,即期利率取決于每一市場的供給與需求狀況。 第四節(jié) 久期( duration) ? 債券價(jià)格波動的規(guī)律性: ( 1)期限越長的債券價(jià)格波動性越大。 ( 2)票面利率越高,債券價(jià)格波動性越小。 麥考勒久期( McCarley duration) 麥考勒久期反映了債券的平均償還期限,公式為 其中, Ct為在 t期支付的利息或本金, t為利息或本金支付期, i為到期收益率, P為債券的市場價(jià)格。 PitCiCitCDntttntttnttt?????? ???????111 )1()1()1(? 修正久期( modified duration) ? 修正久期用來衡量債券的利率敏感性,公式為 ? 其中, D為麥考勒久期, i為到期收益率, m為債券一年中利息支付次數(shù)。 ? 修正久期與債券價(jià)格變動、收益率變動之間存在如下關(guān)系: miDD??1m o diDPP ?????m o
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