序列相關(guān)性ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-10-25 21:03本頁(yè)面
【正文】 ( 1 ) ( 1 )12? ? ?, , , p? ? ?( 2 ) ( 2 )01? ?,?? 科克倫 奧科特迭代法圖示 第一步 ：變換差分模型為下列形式 進(jìn)行 OLS估計(jì)，得各 Yj（ j=t1, t2, …, tp)前的系數(shù) ?1,?2, ?, ?p的估計(jì)值 (3）杜賓 （ durbin） 兩步法 1 1 p 0 1 p1 1 1 1 , 1 p 1 ,k 1 , 1 p ,( 1 ) ( X X ) ( X X )t t t pt t t pk t k t k t p tY Y YXX? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ???第二步 ：將估計(jì)的 代入差分模型： 1 1 p 0 1 p1 1 1 1 , 1 p 1 ,k 1 , 1 p ,? ? ? ?( 1 )? ? ( X X )? ? ( X X )t t t pt t t pk t k t k t p tY Y YXX? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ???采用 OLS法估計(jì)，得到參數(shù) 0 1 1? ?? ?( 1 ) , ,pk? ? ? ? ?? ? ?記為： * * *01, , , k? ? ?于是： **0 0 1? ?( 1 ) , , 1 , ,k j j jk? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?＃ Eviews中的廣義差分法 ? 在 Eviews 軟件包下 ， 廣義差分采用了 科克倫 奧科特（ CochraneOrcutt） 迭代法估計(jì) ?。 ? 在解釋變量中引入 AR(1)、 AR(2)、 … ， 即可得到參數(shù)和 ρρ … 的估計(jì)值 ， 即命令格式： LS Y c X1 X2 … AR(1) AR(2)… ? 其中 AR(m)表示隨機(jī)誤差項(xiàng)的 m階自回歸 。 在估計(jì)過(guò)程中自動(dòng)完成了 ρ ρ … 的迭代 。 ? 實(shí)際過(guò)程中引入到幾階自回歸 （ m=？ ） ， 可以根據(jù)檢驗(yàn)情況而定 ， 如 DW檢驗(yàn) 、 GB檢驗(yàn)等 。 ? 如果能夠找到一種方法，求得 Ω或各序列相關(guān)系數(shù) ?j的估計(jì)量，使得GLS能夠?qū)崿F(xiàn)，則稱為 可行的廣義最小二乘法 （ FGLS, Feasible Generalized Least Squares）。 ? FGLS估計(jì)量，也稱為 可行的廣義最小二乘估計(jì) （ feasible general least squares estimators）。 ? 可行的廣義最小二乘估計(jì)量 不再是無(wú)偏的，但卻是一致的 ，而且在 科克倫 奧科特迭代法 下，估計(jì)量也具有 漸近有效性 。 ? 前面提出的方法，就是 FGLS 可行的廣義最小二乘法 六、案例：中國(guó)商品進(jìn)口模型 經(jīng)濟(jì)理論指出， 商品進(jìn)口 主要由進(jìn)口國(guó)的 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 ，以及 商品進(jìn)口價(jià)格指數(shù) 與 國(guó)內(nèi)價(jià)格指數(shù) 對(duì)比因素決定的。 由于無(wú)法取得中國(guó)商品進(jìn)口價(jià)格指數(shù)，我們主要研究中國(guó)商品進(jìn)口 與 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 的關(guān)系。（下表）。 表 1 978 ~ 200 1 年中國(guó)商品進(jìn)口與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP （億元） 商品進(jìn)口 M （億美元） 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP （億元） 商品進(jìn)口 M （億美元） 1978 1990 1979 1991 1980 1992 1981 1993 1982 1994 1983 1995 1984 1996 1985 1997 1986 1998 1987 1999 1657 1988 2021 1989 2021 資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 1995 、 2021 、 2021 ）。 1. 通過(guò) OLS法建立如下中國(guó)商品進(jìn)口方程： tt G D PM 5 2? ?? （ ） （ ） 2. 進(jìn)行序列相關(guān)性檢驗(yàn) 取 ?=5%， 由于 n=24， k=2(包含 常數(shù)項(xiàng) )，查表得： dl=， du= 由于 DW= dl ，故 : 存在正自相關(guān) 。 ? 拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn) 21 ~~~ ?? ???? tttt eeGDPe （ ） （ ） () （ ） R2= 于是： LM=22?=。 取 ?=5%， LM ?(2)＝ ， 故 : 存在序列相關(guān)，且由于 et et2的系數(shù)均顯著，說(shuō)明存在 2階相關(guān) 1) 2階滯后： ? DW檢驗(yàn) 2) 3階滯后： 321 ~~~~ ??? ????? tttt eeeGDPe () () () （ ） （ ） R2= 于是： LM=21?= 取 ?=5%， ?2分布的臨界值 ?(3)= 有： LM ?(3) 表明 : 存在自相關(guān) ； 但 ět3的參數(shù)不顯著，說(shuō)明不存在 3階序列相關(guān)性 。 ? 在 Eviews軟包下，輸入： LS M c GDP ar(1) ar(2） 得到 2階廣義差分模型的擬合結(jié)果： 取 ?=5% ， DWdu=(樣本容量 :22) 表明 :廣義差分模型已不存在序列相關(guān)性 。 ]2[]1[ ARARGDPM tt ???? () () () () 【 注 】 ： 僅采用 1階廣義差分，變換后的模型仍存在 1階自相關(guān)性； 采用 3階廣義差分，變換后的模型不再有自相關(guān)性，但 AR(3)的系數(shù)的 t值不顯著。 運(yùn)用廣義差分法進(jìn)行自相關(guān)的處理
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