[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第13章商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
2025-10-07 22:20本頁(yè)面
【正文】 用 4． 短期債務(wù)的大量增加 12． 銷售和盈利增長(zhǎng)低于通貨膨脹率 5． 資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)的重大變化 13． 銷售集中于一些客戶 6． 公司大額收費(fèi) 14． 主要管理人員和所有權(quán)的變化 7． 存在從未實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃 15． 廠房和設(shè)備未得到很好的維修 8． 不能提供所需要的信息資料 16． 存款余額不斷下降 早期預(yù)警信號(hào) ■ 督促企業(yè)整改 ， 積極催收到期貸款 ■ 簽訂貸款處理協(xié)議 ， 借貸雙方共同 努力 ， 確保貸款安全 ■ 落實(shí)貸款債權(quán)債務(wù) ， 防止企業(yè)逃 、 廢銀行債務(wù) ■ 依靠法律武器 ， 收回貸款本息 ■ 呆帳沖銷 不良貸款的控制與管理 處理不良貸款的措施 ? 貸款展期； ? 借新還舊； ? 追加新貸款； ? 追加貸款擔(dān)保； ? 限制其某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； ? 參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理。 二、商業(yè)銀行證券投資的管理 證券投資是商業(yè)銀行僅次于貸款的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，它對(duì)于加強(qiáng)銀行資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和盈利性具有重要作用。 （一）證券投資的風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) —— 不可分散風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)整個(gè)證券市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。來源：戰(zhàn)爭(zhēng)、通貨膨脹 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) —— 個(gè)別投資證券的風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、管理水平等 外部風(fēng)險(xiǎn)： ①信用風(fēng)險(xiǎn) ②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 ③ 利率風(fēng)險(xiǎn)：證券價(jià)格與市場(chǎng)利率成反比。 ④購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn) —— 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 通貨膨脹的程度越大，證券投資的實(shí)際收益就越低，證券的期限越長(zhǎng)，通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)就越大。 ⑤流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)： （二）證券投資的一般策略： 指銀行將投資資金在不同種類，不同期限的證券中進(jìn)行分配，盡可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行協(xié)調(diào)，使風(fēng)險(xiǎn)最小，收益率最高，從而達(dá)到有效證券組合。 分散化投資法 最重要的是期限分散法 —— 在證券的期限上加以分散 期限分離法 將全部資金投放在一種期限的證券上。 （ 1）短期 （ 2）長(zhǎng)期 （ 3）杠鈴?fù)顿Y戰(zhàn)略 —— 短期、長(zhǎng)期均有。 靈活調(diào)整法 —— 依情況變化而隨機(jī)組合。 證券調(diào)換法 —— 以劣換優(yōu)。 第四節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論的發(fā)展 一、資產(chǎn)管理論 （一）商業(yè)貸款理論 （二）資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 （三）預(yù)期收入理論 二、負(fù)債管理理論 三、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理論 資產(chǎn)管理理論 負(fù)債管理理論 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 資產(chǎn)負(fù)債外管理理論 強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 強(qiáng)調(diào)通過負(fù)債管理，來保證銀行流動(dòng)性的需要。 從資產(chǎn)負(fù)債平衡的角度來協(xié)調(diào)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性。 從商業(yè)銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)管理擴(kuò)展到表外業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)管理理論的發(fā)展階段 商業(yè)貸款理論 亞當(dāng) ?斯密 《 國(guó)富論 》 資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款，保持資產(chǎn)的高度流動(dòng)性。 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 莫爾頓 《 商業(yè)銀行及資本形成 》 保持資產(chǎn)流動(dòng)性最好的方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。 預(yù)期收入理論 普魯克諾 《 定期存款及銀行流動(dòng)性理論 》 銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性取決于借款人的預(yù)期收入，而不是貸款期限的長(zhǎng)短。 負(fù)債管理理論興起的原因 ? 為了開辟新的資金來源渠道，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模 ? 為了逃避管制，從各種渠道籌措資金 ? 金融創(chuàng)新為商業(yè)銀行擴(kuò)大資金來源提供了可能性 ? 西方各國(guó)存款保險(xiǎn)制度的建立發(fā)展，激發(fā)了銀行的冒險(xiǎn)精神和進(jìn)取意識(shí) ? 商業(yè)銀行的資本構(gòu)成 ? 商業(yè)銀行的融資方法 p363 ? 6C原則 p373 ? 貸款五級(jí)分類法 p375 ? 資產(chǎn)管理理論 p390 ? 資產(chǎn)負(fù)債理論 p393 本章重點(diǎn) ? 完成同步訓(xùn)練 本章強(qiáng)化訓(xùn)練題 作業(yè)
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