[教育學(xué)]第五章不確定性分析-資料下載頁(yè)
2025-10-05 11:12本頁(yè)面
【正文】 4．最大可能原則 ? 從各狀態(tài)中選擇一個(gè)概率最大的狀態(tài)來(lái)進(jìn)行決策，而置其余狀態(tài)于不顧，這就是最大可能原則。一個(gè)事件其概率越大，發(fā)生的可能性就越大，我們將這種狀態(tài)視作肯定狀態(tài)，再根據(jù)這種狀態(tài)下各方案損益值的大小進(jìn)行判斷。 ? 5．滿意原則 ? 最優(yōu)準(zhǔn)則是理想化的準(zhǔn)則，在實(shí)際工作中，決策者往往只能把目標(biāo)定在滿意的標(biāo)準(zhǔn)上，以此選擇能達(dá)到這一目標(biāo)的最大概率方案，即選擇出相對(duì)最優(yōu)方案。 ? 風(fēng)險(xiǎn)決策方法 ? 常用的風(fēng)險(xiǎn)決策方法有矩陣法和決策樹法，這兩種方法采用的決策原則都是期望值原則。 決策樹技術(shù)簡(jiǎn)介 。 ? 決策樹由不同的節(jié)點(diǎn)與分支組成。 ? 符號(hào) “ □ ” 表示的節(jié)點(diǎn)為決策點(diǎn)，從決策點(diǎn)引出的每一條分支表示一個(gè)可供選擇的策略方案，分支數(shù)反映可能的方案數(shù)； ? 符號(hào) “ ○ ” 表示的節(jié)點(diǎn)為狀態(tài)點(diǎn)，從狀態(tài)點(diǎn)引出的每一條分支為概率分支，表示一種可能發(fā)生的狀態(tài)， ? 每個(gè)分支上注明自然狀態(tài)及出現(xiàn)的概率，分支數(shù)反映可能的自然狀態(tài)數(shù)，每一概率分支 “ 末梢 ” 的數(shù)值為方案在相應(yīng)狀態(tài)下的損益值。 ? 運(yùn)用決策樹技術(shù)進(jìn)行決策的步驟： ? ① 繪制決策樹圖； ? ② 預(yù)計(jì)可能事件（可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)）及其發(fā)生的概率； ? ③ 計(jì)算各方案在各種自然狀態(tài)下的損益值； ? ④ 計(jì)算各方案的損益期望值； ? ⑤ 比較各方案的損益期望值，進(jìn)行擇優(yōu)決策。若決策目標(biāo)是效益，應(yīng)取期望值大的方案；若決策目標(biāo)是費(fèi)用或損失，應(yīng)取期望值小的方案。 ? （ 2）確定情況下決策樹的應(yīng)用。 ? 風(fēng)險(xiǎn)情況下決策樹的應(yīng)用。 ? 例 516 某企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)一種新產(chǎn)品，有兩種方案可選：建大工廠或建小工廠，兩者的壽命期都是 10年。大工廠需要投資 500萬(wàn)元，小工廠需要投資 200萬(wàn)元。兩個(gè)方案的每年損益以及自然狀態(tài)的概率如表 512所示，決策樹如圖 512所示。 不確定性決策 ? 不確定條件下的投資決策主要研究在概率無(wú)法預(yù)測(cè)情況下的決策方法 ? 這種決策方法適用于以下情況：有幾個(gè)方案可供選擇，每個(gè)方案都存在幾種不同的自然狀態(tài)和收益值；但每一種收益可能實(shí)現(xiàn)的概率卻不知道。 ? 不同的決策者采用不同的決策原則 ? 表 515 三種自然狀態(tài)下各方案的收益值 方 案 很好 一般 差 方案一 1 200 320 － 880 方案二 900 280 － 350 方案三 1 500 460 － 1 210 方案四 1 400 380 － 790 1．最大最小或最小最大準(zhǔn)則（悲觀準(zhǔn)則） 這種準(zhǔn)則認(rèn)為決策者具有悲觀傾向，冒險(xiǎn)精神不足，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱。因此，在決策分析時(shí)，從最保守的觀點(diǎn)出發(fā)，對(duì)每一方案的評(píng)價(jià)都從最壞的結(jié)果發(fā)生來(lái)考慮，然后選擇收益最大的方案。 ? 2．最大最大或最小最小準(zhǔn)則（樂觀準(zhǔn)則） ? 樂觀準(zhǔn)則是風(fēng)險(xiǎn)偏好者進(jìn)行投資決策的選擇依據(jù)。它假定投資決策者對(duì)投資的不確定性持樂觀態(tài)度，對(duì)每種方案只考慮出現(xiàn)一種可能的結(jié)果，而且是最好的結(jié)果。 ? 3．折衷準(zhǔn)則 ? 折衷準(zhǔn)則是決策者在過分悲觀和過分樂觀之間找到一個(gè)折衷的辦法 。折衷準(zhǔn)則對(duì)每個(gè)方案的最好結(jié)果和最壞結(jié)果進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算，然后將加權(quán)平均收益最大的方案作為最優(yōu)方案。 ? 4．最小最大后悔值準(zhǔn)則 ? 決策者選擇了某一方案，而當(dāng)以后出現(xiàn)的某種自然狀態(tài)說明他本應(yīng)選擇另一方案時(shí)，他會(huì)感到后悔和遺憾。 ? 具體做法是：將每種狀態(tài)下的收益最高值作為理想目標(biāo)，并將它與該狀態(tài)中的其他值相減，所得之差稱為未達(dá)到理想的后悔值；比較每個(gè)方案在各種狀態(tài)下的后悔值，從中找出該方案的最大后悔值； ? 等概率準(zhǔn)則 ? 該準(zhǔn)則認(rèn)為，由于無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率，決策者會(huì)假定他們發(fā)生的機(jī)會(huì)是相等的，因此就對(duì)各種狀態(tài) “ 一視同仁 ” ，即認(rèn)為各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率是相等的。然后，按風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的期望值準(zhǔn)則進(jìn)行決策。
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