證券商風(fēng)險控管機制-資料下載頁
2025-09-19 10:21本頁面
【導(dǎo)讀】風(fēng)險管理的定義：。用正面的風(fēng)險（機會）創(chuàng)造價值和利潤。風(fēng)險維持在其所能承受的範圍內(nèi)。證券商可能面臨的主要風(fēng)險類型：。得對其自營或經(jīng)紀業(yè)務(wù)或其營業(yè)處所之全部或部分，先暫停其。如三個月比率仍未達50%者，得終止其營業(yè)使用市場契約。未分配盈餘於扣除依規(guī)定應(yīng)提撥之項目外，餘應(yīng)全數(shù)提列為特。受託或自行買賣倍數(shù)調(diào)降為7倍。提列百分之四十為特別盈餘公積。要求證券商每週填製及申報。要求證券商應(yīng)加強內(nèi)部控制及內(nèi)部稽核查核頻率。監(jiān)督頻率：每年評鑑，其中前次評等為1、2級之券商。等項進行質(zhì)化評鑑。申請資本適足率選擇權(quán)部位市場風(fēng)險約當(dāng)。不動產(chǎn)及設(shè)備與非營業(yè)用不動產(chǎn)占總資產(chǎn)比率。錯帳損失金額占成交金額比率。辦理先賣後買當(dāng)日沖銷致標議借及交割借券金額占該業(yè)務(wù)金。體經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警評等及自有資本適足比率規(guī)範，以兼具質(zhì)化及量化評估，建構(gòu)新分級制度。綜合評等之門檻，方可獲致該綜合評等。
【正文】 券商及 外國證券商在臺分公司外，其餘所有證券商皆須依規(guī)申報 證券商經(jīng)營風(fēng)險綜合評等新分級制度 ? 以 風(fēng)險管理評鑑制度 為 基礎(chǔ) ， 整合運用 證券商整體經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警評等 及 自有資本適足比率 規(guī)範 ，以兼具質(zhì)化及量化評估 ， 建構(gòu)新分級制度。 ? 適用對象 ： 同時經(jīng)營證券經(jīng)紀、承銷及自營業(yè)務(wù)之證券商。 ? 評等頻率 ： 每月 提供綜合 評等。 15 伍、證券商風(fēng)險綜合評等與應(yīng)用 (續(xù) ) ? 評等方式 ： 風(fēng)險管理評鑑 等級、 證券商整體經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警評等及自有資本適足比率 ，均符合同一綜合評等之 門檻， 方可獲致該 綜合評等 。 16 綜合評等 風(fēng)險管理評鑑等級 證券商整體經(jīng)營 風(fēng)險預(yù)警評等 自有資本適足比率 達 200%以上 1 1 連續(xù) 6個月 乙等 以上，且其中3個月達 甲等 達 2年 2 2以上 連續(xù) 6個月 乙等 以上，且未達甲等 超過 3個月 達 3 3以上 未連續(xù) 6個月達乙等惟均達丙等以上 ，且其中 3個月達 乙等 達 1年 4 4以上 連續(xù) 6個月 丙等 以上，且未達乙等 超過 3個月 達 6個月 5 5以上 6個月內(nèi)曾被列為 丁等 6個月內(nèi)曾低於 200% 伍、證券商風(fēng)險綜合評等與應(yīng)用 (續(xù) ) 證券商經(jīng)營風(fēng)險新分級制度之應(yīng)用 ? 主管機關(guān)日後得 依分級落實證券商差異化管理： – 調(diào)整監(jiān)理措施 – 新業(yè)務(wù)開放之參考 – 業(yè)務(wù)審核程序簡化 – 業(yè)務(wù)承作額度分級 17 伍、證券商風(fēng)險綜合評等與應(yīng)用 (續(xù) ) 簡報完畢 謝謝大家 18
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1