證券商風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制-資料下載頁
【導(dǎo)讀】風(fēng)險(xiǎn)管理的定義：。用正面的風(fēng)險(xiǎn)（機(jī)會(huì)）創(chuàng)造價(jià)值和利潤。風(fēng)險(xiǎn)維持在其所能承受的範(fàn)圍內(nèi)。證券商可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型：。得對(duì)其自營或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或其營業(yè)處所之全部或部分，先暫停其。如三個(gè)月比率仍未達(dá)50%者，得終止其營業(yè)使用市場契約。未分配盈餘於扣除依規(guī)定應(yīng)提撥之項(xiàng)目外，餘應(yīng)全數(shù)提列為特。受託或自行買賣倍數(shù)調(diào)降為7倍。提列百分之四十為特別盈餘公積。要求證券商每週填製及申報(bào)。要求證券商應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制及內(nèi)部稽核查核頻率。監(jiān)督頻率：每年評(píng)鑑，其中前次評(píng)等為1、2級(jí)之券商。等項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)化評(píng)鑑。申請(qǐng)資本適足率選擇權(quán)部位市場風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)。不動(dòng)產(chǎn)及設(shè)備與非營業(yè)用不動(dòng)產(chǎn)占總資產(chǎn)比率。錯(cuò)帳損失金額占成交金額比率。辦理先賣後買當(dāng)日沖銷致標(biāo)議借及交割借券金額占該業(yè)務(wù)金。體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)等及自有資本適足比率規(guī)範(fàn)，以兼具質(zhì)化及量化評(píng)估，建構(gòu)新分級(jí)制度。綜合評(píng)等之門檻，方可獲致該綜合評(píng)等。
【正文】 券商及 外國證券商在臺(tái)分公司外，其餘所有證券商皆須依規(guī)申報(bào) 證券商經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)等新分級(jí)制度 ? 以 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)鑑制度 為 基礎(chǔ) ， 整合運(yùn)用 證券商整體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)等 及 自有資本適足比率 規(guī)範(fàn) ，以兼具質(zhì)化及量化評(píng)估 ， 建構(gòu)新分級(jí)制度。 ? 適用對(duì)象 ： 同時(shí)經(jīng)營證券經(jīng)紀(jì)、承銷及自營業(yè)務(wù)之證券商。 ? 評(píng)等頻率 ： 每月 提供綜合 評(píng)等。 15 伍、證券商風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)等與應(yīng)用 (續(xù) ) ? 評(píng)等方式 ： 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)鑑 等級(jí)、 證券商整體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)等及自有資本適足比率 ，均符合同一綜合評(píng)等之 門檻， 方可獲致該 綜合評(píng)等 。 16 綜合評(píng)等 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)鑑等級(jí) 證券商整體經(jīng)營 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)等 自有資本適足比率 達(dá) 200%以上 1 1 連續(xù) 6個(gè)月 乙等 以上，且其中3個(gè)月達(dá) 甲等 達(dá) 2年 2 2以上 連續(xù) 6個(gè)月 乙等 以上，且未達(dá)甲等 超過 3個(gè)月 達(dá) 3 3以上 未連續(xù) 6個(gè)月達(dá)乙等惟均達(dá)丙等以上 ，且其中 3個(gè)月達(dá) 乙等 達(dá) 1年 4 4以上 連續(xù) 6個(gè)月 丙等 以上，且未達(dá)乙等 超過 3個(gè)月 達(dá) 6個(gè)月 5 5以上 6個(gè)月內(nèi)曾被列為 丁等 6個(gè)月內(nèi)曾低於 200% 伍、證券商風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)等與應(yīng)用 (續(xù) ) 證券商經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)新分級(jí)制度之應(yīng)用 ? 主管機(jī)關(guān)日後得 依分級(jí)落實(shí)證券商差異化管理： – 調(diào)整監(jiān)理措施 – 新業(yè)務(wù)開放之參考 – 業(yè)務(wù)審核程序簡化 – 業(yè)務(wù)承作額度分級(jí) 17 伍、證券商風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)等與應(yīng)用 (續(xù) ) 簡報(bào)完畢 謝謝大家 18
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