【正文】 111 2122 22122211 ...1nnnnnYuXXXYuXXXY D Y X D X uXYuXX????? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?變 換 后167。 異方差性 122 2 2 ttt t tYuX X X??? ? ?則 模 型 變 成167。 異方差性 ? ?22212 1 2 222 2 21tttt t tYYXX X X??? ? ??? ????? ? ? ? ??? ??????????顯 然 模 型 的 方 差 為 常 量稱 為 加 權(quán) 的 最 小 二 乘 估 計167。 異方差性 異方差性的檢驗： 1． 圖示法 。 2． 根據(jù)所討論問題的性質(zhì) 。 3． Breusch— Pagan檢驗 167。 序列相關(guān) 一、誤差項序列相關(guān)存在的原因 二、序列相關(guān)存在模型估計的影響 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 四、模型的估計 167。 序列相關(guān) 一、誤差項序列相關(guān)存在的原因 １ ． 模型設(shè)定的偏誤 ２ ． 經(jīng)濟行為的慣性 167。 序列相關(guān) 二 、 序列相關(guān)存在模型估計的影響 ? ? ? ? ? ?? ?121 10 0 t t tt t stARuuE E t sv ar?? ? ?? ? ????? ? ?? ? ??一 階 序 列 相 關(guān) （ ），167。 序列相關(guān) 二、序列相關(guān)存在模型估計的影響 ? ?? ? ? ?? ?21222222 01t t t ttt t ust t s uuEuVar u E uE u u?? ?? ? ?????????? ? ? ??? ? ???得 到167。 序列相關(guān) 二、序列相關(guān)存在模型估計的影響 ? ? ? ?112122 11 2 3211 1 Tnnnnun n nuuE UU E u uu? ? ?? ? ??? ? ????? ? ???????????????????????????167。 序列相關(guān) 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 101112212: 0 : 0? t t tttntttnttuuHHeeeee??????????????????殘 差 對 作 回 歸167。 序列相關(guān) 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 ? ?? ?2 2 211 2 2212212211212?21n n nt t tnttntt t t tnte e eeeDWee e e ee?????????? ? ?? ? ???? ? ??假 設(shè)167。 序列相關(guān) 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 111? 1 0 ,? 1 4 ,? 0 2 ,ttttttD W e eD W e eD W e e????????? ? ???若 ， 則 ， 表 明 之 間 存 在 完 全 正 的 相 關(guān) 關(guān) 系 ；若 ， 則 ， 表 明 之 間 存 在 完 全 負 的 相 關(guān) 關(guān) 系 ；若 ， 則 ， 表 明 之 間 不 存 在 相 關(guān) 關(guān) 系 。167。 序列相關(guān) 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 ? ?0100: 0 : 0 12 . ,3 lluuluDWHHDW d HDW d dDW d Hd d DW???????的 使 用（ 正 相 關(guān) ）） 如 果 ， 拒 絕 ；） 如 果 ， 無 法 判 斷 ；） 如 果 ， 接 受 。其 中 和 分 別 為 的 下 界 和 上 界 。167。 序列相關(guān) 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 01: 0 : 04 D WHH????對 于只 需 作 變 換 （ ） 結(jié) 論 同 上 。DW 檢驗區(qū)域示意圖 167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ?? ?21111. TuTTE UUb X X X Y????????? ? ?已 知已 求 出 直 接 用 于 廣 義 最 小 二 乘 估 計 量167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 211 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 1D???????????????????????由 可 得　167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ?211 21111 2nnt t tYYYDYYYY Y Y t nXU??????????????????????????? ? ? ?則對 、 可 作 同 樣 變 換 。167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ? ? ?11 1 11 1 11 1t t tt t tt t tt t t t t tt t tCOY X uuuY X uY Y X X u uXX????? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?變 換 :167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 1t t tYXO L SC O G L S C O n? ? ?? ? ?? ? ??上 式 等 價 ：對 上 式 運 用 。變 換 和 的 區(qū) 別 為 ： 只 能 使 用 個 數(shù) 據(jù) ，樣 本 較 大 時 兩 種 估 計 的 差 異 很 小 。167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 11212. ? tttttOL S e eeee????????未 知第 一 步 ： 利 用 殘 差 對 作 回 歸 ， 求 出167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ?11121???1 t t tt t tt t t ttttY Y YX X Xe Y X eeee??? ? ?????????????????? ? ????第 二 步 ： 計 算計 算 殘 差 ， 再 利 用 求167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 2222??12? 12DWnkDWnk???????????????????第 三 步 ： 考 察為 事 先 給 定 精 度 。 不 等 式 成 立 時 ， 得 到 的 估 計 值 。有 時 直 接 利 用≤167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 11. 2. 3. 2 t t t tDWY X Y uDW DWh? ? ??? ? ? ?注 意 ：統(tǒng) 計 量 只 適 合 對 模 型 間 誤 差 項 是 否 一 階 自 相 關(guān) 作 討 論 。模 型 中 必 須 包 含 常 數(shù) 項 。對 于 模 型 ，檢 驗 失 效 ， 此 時 容 易 出 現(xiàn) 取 值在 左 右 的 情 形 ， 造 成 誤 差 項 不 存 在相 關(guān) 的 假 象 。 這 時 使 用 統(tǒng) 計 量 。167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ?1 2 2 3 3 1 1 2 2121 ? ? ? ?1t t t t t ttttY X X Y Y ueenhnv ar n enh? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ??????模 型為 樣 本 容 量漸 近 服 從 正 態(tài) 分 布 。第五章 線性模型的擴展 ? 167。 模型的類型與變換 ? 167。 虛擬變量 ? 167。 結(jié)構(gòu)變化的檢驗 ? 167。 分布滯后模型 167。 模型的類型與變換 phillips曲線： 121WuUN??? ? ?322323:K : L : A :l n l n l n l n,uWQ Ak L eQ A K L u???????? ? ? ?工 資 上 漲 率 UN: 失 業(yè) 率生 產(chǎn) 函 數(shù)資 本 投 入 勞 動 投 入 技 術(shù) 進 步式 中 為 彈 性167。 模型的類型與變換 ::1l og ,l n( )1XXdQ KdQ KQK dK QeYeitYY????????????彈 性 定 義幾 種 非 線 性 的 函 數(shù) 形 式 , 參 見 教 材 p124函 數(shù) 形 式函 數(shù) 可 以 作 變 換167。 虛擬變量 一、一時期的虛擬變量（異常值的處理） Y D X 1 20 35 0 2 30 40 0 3 35 50 0 YXD4 35 55 0 5 38 56 0 6 40 57 0 7 70 40 0 167。 虛擬變量 167。 虛擬變量 221 6 ? 4 57 ( 3) ( ) 8 DW =2. 271 7? 2 858 ( 0 .952 ) ( 0) YXRSYXR? ? ??????期期 162 6 S DW??167。 虛擬變量 1 2 327 , D,1 6 0,1.? 4 5 0 ( 3 ) ( ) ( 13 .9 ) Y X D UY X DR S DW? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?把 第 期 看 作 異 常 值 設(shè) 定 虛 擬 變 量 期 的 取 值 為第 七 期 為估 計 結(jié) 果167。 虛擬變量 ? ?12 2 12 1 2 01 DY X uY X uDY X u??? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ??? ??? ? ? ? ?二 , 常 數(shù) 項 虛 擬 變 量戰(zhàn) 時 的 消 費平 時 的 消 費 引 入 變 量 平 時 =0, 戰(zhàn) 時 =1 得 到167。 虛擬變量 2 3 412342 3 42 2 3 3 4 4