【正文】 ? ?? ?? ?2222002002( 2)2?( 2){ 2 } 2?21100XXnSnYY nSn t nv ar eYYtnXXSnS?????? ????????， 即167。 系數(shù)的顯著性檢驗 2 2,:ntt?? ? ? ??如 果 ： ， 自 由 度如 圖 所 示167。 系數(shù)的顯著性檢驗 定理 1 ? ?22222( 2) R S S2,ttttnSRSSabb w ua v u??????????????殘 差 平 方 和 與 之 比同 獨 立 ， 且 服 從 自 由 度 為 n2 的 分 布從 下 面 的 等 式 討 論167。 3. 有效性（ efficiency） ? ? ? ?? ?? ?222222 v a r 1 txxa E a E aEavXnS?????????????????167。 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 19 20 22 24 29 31 37 40 40 42 Y 18 19 20 21 24 28 30 33 37 36 例 21 2 9956 10 ? ?: , , , ?XXXYt t ttXYSS b aY a bX a b X e Y Ye??? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ???思 考 題 得 到 利 用 求 出 對 應(yīng) 的167。 預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間 167。計量經(jīng)濟學(xué) 趙國慶 教授 中國人民大學(xué) 信息學(xué)院 主要內(nèi)容 ? 計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論 ? 一元線性回歸模型 ? 多元線性回歸模型 ? 模型中誤差項假定的諸問題 ? 線性模型的擴展 ? 聯(lián)立方程組模型的估計 第一章：計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論 一、什么是計量經(jīng)濟學(xué) 二、計量經(jīng)濟模型化過程分析 第一章：計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論 一、什么是計量經(jīng)濟學(xué) 1． 消費函數(shù) 考慮絕對收入假說的消費函數(shù)（ Keynes functions） Y：某國家（地區(qū)）消費 X：收入 YX????第一章：計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論 一、什么是計量經(jīng)濟學(xué) 計量經(jīng)濟學(xué)的主要工作 （ 1） 估計參數(shù) （ 2） 檢驗上述關(guān)系式是否成立 定義：計量經(jīng)濟學(xué)是一門根據(jù)現(xiàn)實的統(tǒng)計數(shù)據(jù) ， 具體地估計由經(jīng)濟理論給出的變量之間的關(guān)系式 ， 進而根據(jù)估計結(jié)果進行預(yù)策和政策評價的科學(xué) 。 模型的假定 ? ?1 , 2t t tY X u t n??? ? ? ?tttYXu 被 解 釋 變 量 解 釋 變 量 隨 機 擾 動 項 167。 ? ?? ? ? ? ? ?222:?,00? 0? ?tttttt t t tX Y Y a bXeXeeYY Y Y Y Y Y?????? ? ? ? ????? ? ?估 計 回 歸 方 程 的 性 質(zhì) （ 1 ） 一 定 在 估 計 直 線 上 （ 2 ） （ 3 ）（ 4 ） （ 5 ）167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ?****,:v a r ( ) v a rv a r ( ) v a rabba??????具 有 最 小 方 差 的 含 義 設(shè) 為 的 任 一 線 性 無 偏 估 計 有≥ 設(shè) 為 的 任 一 線 性 無 偏 估 計 有≥167。 系數(shù)的顯著性檢驗 定理 2 ? ?? ?22121XXXXat t nXSnSbt t nSS???????????167。 系數(shù)的顯著性檢驗 22222222: 11:11:11XX XXXX XXXX XXbbp t p tSSSSb t S b t SSSXXa t S a t Sn S n S??????????????? ? ? ???? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?顯 然 有≥ ≤ = 1 的 置 信 區(qū) 間 為≤ ≤ +同 樣 的 置 信 區(qū) 間 為≤ ≤ +167。 預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間 ? ? ? ?? ?? ?22002020?2111?210XX0XXYYtnXXSnSYXXY t n SnS?????????? ? ? ?給 定 顯 著 水 平由 ≤得 置 信 區(qū) 間 為第三章 :多元線性回歸模型 167。 模型的假定 ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?12200,nTEuEUEuE UU IXr X k k nU N I?????????????????模 型 假 設(shè) ：（ 1 ） 即 對 每 一 個 元 素 取 期 望（ 2 ） 協(xié) 方 差 矩 陣（ 3 ） 為 一 確 定 性 變 量（ 4 ）（ 5 ）167。 ? ?? ????0t t tttt t tt t t t tt t tttY X uY a bXe Y YY Y e a bX eY Y a bX e a bXb X X e??? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?一 元 模 型 ：離 差 形 式 ：167。167。139。167。M I X X X Xt r M t rI t r X X X Xn t r X X X Xnk???????????167。 167。 參數(shù)估計的分布性質(zhì) 上次作業(yè)講評 Y X U??? 要證 0TXe ? 由正規(guī)方程 ? ? ? ?T T TX X b X Y X Xb e? ? ? 有 0TXe ? 167。 2. 估計結(jié)果（包括方差、協(xié)方差）對數(shù)據(jù) 的極小變化很敏感。 167。 多重共線性 ? ? ? ? ? ?2 3 42 , 10 , , , , .VI F b VI F b VI F bVI F VI FR? ? ?? 顯 然 雖 然 很 高 但 參 數(shù) 估 計 的 符 號 與 大 小和 經(jīng) 濟 理 論 相 一 致 而 且 估 計 量 在 統(tǒng) 計 上 顯 著 很 高這 時 可 以 接 受 模 型 的 估 計 結(jié) 果 .167。 多重共線性 4．對數(shù)據(jù)作變換 常用方法是：取對數(shù)或者取差分。假 設(shè)其 中 為 對 稱 正 定 矩 陣 。167。 異方差性 ? ? ? ? ? ?? ?1 2 22 2 2222122000 0t t tt t st t tnY X uE u E u u t sv ar u XXX????? ? ?? ? ???????????????經(jīng) 驗 假 設(shè)則 誤 差 項 的 協(xié) 方 差 矩 陣167。 序列相關(guān) 一、誤差項序列相關(guān)存在的原因 二、序列相關(guān)存在模型估計的影響 三、序列相關(guān)的 DW檢驗 四、模型的估計 167。167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ?211 21111 2nnt t tYYYDYYYY Y Y t nXU??????????????????????????? ? ? ?則對 、 可 作 同 樣 變 換 。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 2222??12? 12DWnkDWnk???????????????????第 三 步 ： 考 察為 事 先 給 定 精 度 。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ?1 2 2 3 3 1 1 2 2121 ? ? ? ?1t t t t t ttttY X X Y Y ueenhnv ar n enh? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ??????模 型為 樣 本 容 量漸 近 服 從 正 態(tài) 分 布 。 虛擬變量 一、一時期的虛擬變量（異常值的處理） Y D X 1 20 35 0 2 30 40 0 3 35 50 0 YXD4 35 55 0 5 38 56 0 6 40 57 0 7 70 40 0 167。 虛擬變量 221 6 ? 4 57 ( 3) ( ) 8 DW =2. 271 7? 2 858 ( 0 .952 ) ( 0) YXRSYXR? ? ??????期期 162 6 S DW??167。 模型的類型與變換 ? 167。有 時 直 接 利 用≤167。 序列相關(guān) 四 、 模型的估計 ? ? ? ?11 1 11 1 11 1t t tt t tt t tt t t t t tt t tCOY X uuuY X uY Y X X u uXX????? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?變 換 :167。其 中 和 分 別 為 的 下 界 和 上 界 。 序列相關(guān) 二 、 序列相關(guān)存在模型估計的影響 ? ? ? ? ? ?? ?121 10 0 t t tt t stARuuE E t sv ar?? ? ?? ? ????? ? ?? ? ??一 階 序 列 相 關(guān) （ ），167。 異方差性 11121 212122 111 2122 22122211 ...1nnnnnYuXXXYuXXXY D Y X D X uXYuXX????? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?變 換 后167?！? ? ? ?? ? ? ?22111TTS Y X b Y X bnkY Xb Y Xbnk?? ? ? ? ? ????? ? ??? ? ? ??的 無 偏 估 計167。167。 第四章 模型中誤差項假 定的諸問題 167。 多重共線性 ? ? ? ?2 71 .9sVIF b VIF b?? 式中， C 為消費