投資學(xué)第5章動態(tài)數(shù)列-資料下載頁
2025-05-13 19:45本頁面
【正文】 則： cL g yY ?aA lg?t L g bL g aL g y c ??L g bB ?BtAY ?? 應(yīng)用最小平方法求得的聯(lián)立方程組為 同樣設(shè)法使 ，則此聯(lián)立方程組可簡化為 0?? t???????????2tBtAtYtBnAY??????? 2tBtYnAY某工業(yè)產(chǎn)品 產(chǎn)量 年份 凈產(chǎn)值（千萬元） 各年環(huán)比增長速度（％） 1996 － 1997 36 1998 33 1999 34 2021 33 2021 36 第五節(jié) 季節(jié)變動的測定與預(yù)測 一、季節(jié)變動及其測定 1. 季節(jié)變動 ? 現(xiàn)象在一年內(nèi)隨著季節(jié)更換形成的有規(guī)律變動 ? 各年變化強(qiáng)度大體相同 、 且每年重現(xiàn) ? 時間序列的又一個主要構(gòu)成要素 2. 測定目的 ? 確定現(xiàn)象過去的季節(jié)變化規(guī)律 ? 消除時間序列中的季節(jié)因素 ? 與趨勢合成用于預(yù)測 0204060801001 5 913 17 21 25 29 33系列1 設(shè)有某一社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的時間序列為{xt} ， t=1,2,…,n ， （ 暫不考慮趨勢）。且 xt=St+It， 或者 xt=St?It。為方便起見，不妨設(shè) n=mk。 其中， m為年數(shù)（一般要求 m≥3）， k為季節(jié)周期內(nèi)季節(jié)階段數(shù)，當(dāng)以季度為周期時， k=4； 當(dāng)以月度為周期時， k=12。 It為純隨機(jī)波動的不規(guī)則變動。由于時間序列無長期趨勢影響，只有季節(jié)周期變動 {St}的作用。 因此，根據(jù)其變動特點(diǎn)，有 mkkkkkmkkmkxxxxxxxxx????????????????????????2)1(221)1(11 加法模型 xt=St+It的季節(jié)變差法 加法模型 xt=St+It的季節(jié)變差法的計算過程，可按以下步驟進(jìn)行： ①計算同季（或同月）的平均數(shù) ，i=1,2,…,k 。 公式如下： 則 ， i=1,2,…,k ， 即為季節(jié)周期變動的大小。 iSkimxxxS ikmikii,2,1)( )1(??????? ???iS ②計算季（或月）總平均數(shù) 。 公式為： ③求出各年同季（或同月）的季節(jié)變差 fi， i=1,2,…,k ， 計算公式為： 即，季節(jié)變差 =各年同季（或同月）平均數(shù) 季（或同月）的總平均數(shù)。 nxxntt???1kixSf ii ,2,1, ???? 乘法模型 xt=StI t的季節(jié)比率法 乘法模型 xt=StI t的季節(jié)比率法的計算過程，可按以下步驟進(jìn)行： ①計算同季（或同月）的平均數(shù) ，i=1,2,…,k 。 公式如下： iSkimxxxS ikmikii,2,1)( )1(??????? ??? ②計算季（或月）總平均數(shù) 。 公式為： ③求出各年同季（或同月）的季節(jié)比率 ri， i=1,2,…,k ， 計算公式為： 即，季節(jié)變差 =各年同季（或同月）平均數(shù) /季（或同月）的總平均數(shù)。 nxxntt???1kixSr ii ,2,1,/ ??? 二、剔除趨勢季節(jié)測定及預(yù)測法 季節(jié)指數(shù)法僅適用于無長期趨勢影響的帶有季節(jié)變動的時間序列的預(yù)測分析，有長期趨勢影響的不能采用，否則，將會產(chǎn)生較大的預(yù)測誤差。 對于有長期趨勢的時間序列的預(yù)測分析，先進(jìn)行長期趨勢分析，而后再按季節(jié)指數(shù)法進(jìn)行預(yù)測。主要方法如下： 除法剔除趨勢值求季節(jié)比率 第一、用移動平均法或趨勢函數(shù) 法求出長期趨勢； 第二、剔除長期趨勢； 第三、求季節(jié)比率； 第四、調(diào)整季節(jié)比率； 第五、利用趨勢值與季節(jié)指數(shù)合成進(jìn)行預(yù)測。 減法剔除趨勢值求季節(jié)變差 第一、用移動平均法或趨勢函數(shù) 法求出長期趨勢； 第二、剔除長期趨勢； 第三、計算同期平均數(shù)； 第四、分?jǐn)傆鄶?shù)得季節(jié)變差； 第五、利用趨勢值與季節(jié)指數(shù)合成進(jìn)行預(yù)測。
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