經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分經(jīng)濟(jì)學(xué)中的常用函數(shù)-資料下載頁
2025-08-11 11:12本頁面
【導(dǎo)讀】如果價(jià)格是決定需求量的最主要因素，可以認(rèn)為Q是P的函數(shù)。則f稱為需求函數(shù).無人愿意購買此商品.給曲線S，兩條曲線的交點(diǎn)稱為供需平衡點(diǎn)，他投入皆為常量的情況.加不到一倍，即規(guī)模報(bào)酬遞減；各種生產(chǎn)要素投入的價(jià)格或費(fèi)用總額，它由固定成本與可變成本兩部分組成.,20（萬元）由題意知?一次進(jìn)貨是不劃算的，考慮均勻的分n次進(jìn)貨，用為，每次進(jìn)貨量相同，進(jìn)貨間隔時(shí)間不變，以勻速消耗貯存物品，則平均庫存為，戈珀茲曲線是指數(shù)函數(shù)tbkay?在經(jīng)濟(jì)預(yù)測中，經(jīng)常使用該曲線..100lg時(shí)，圖形如上頁所示，當(dāng)???且無限增大時(shí)，，曲線當(dāng)由圖可見0?，接近其無限與直線ky?函數(shù)P;若售出1/3單位，求其總收益。元，每生產(chǎn)一單位產(chǎn)品，成本增加1000元，函數(shù)及平均成本函數(shù);若每件售價(jià)14元，試寫出總收入函數(shù);試寫出利潤函數(shù)。費(fèi)為20元，生產(chǎn)再多，本年就售不出去了。
【正文】 ? 當(dāng)模型存在共線性，將某個(gè)共線性變量去掉，剩余變量的參數(shù)估計(jì)結(jié)果將發(fā)生變化，而且經(jīng)濟(jì)含義有發(fā)生變化； ? 嚴(yán)格地說，實(shí)際模型由于總存在一定程度的共線性，所以每個(gè)參數(shù)估計(jì)量并不 真正反映對應(yīng)變量與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系。 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 下頁 返回 上頁 167。 隨機(jī)解釋變量問題 一、 隨機(jī)解釋變量問題 二、 實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的隨機(jī)解釋變量問題 三、 隨機(jī)解釋變量的后果 四、 工具變量法 五、 案例 基本假設(shè) :解釋變量 X1,X2,… ,Xk是確定性變量 。 如果存在一個(gè)或多個(gè)隨機(jī)變量作為解釋變量 ，則稱原模型出現(xiàn) 隨機(jī)解釋變量問題 。 假設(shè) X2為隨機(jī)解釋變量 。 對于隨機(jī)解釋變量問題 ， 分三種不同情況： 一、隨機(jī)解釋變量問題 對于模型 : ikikiii XXYY ????? ?????? ?221100)()()()( 22,2 ??? ??? ExExEXC ov 2. 隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同期無關(guān)(contemporaneously uncorrelated)，但異期相關(guān)。 0)()( 2,2 ?? iiii xEXC ov ??0)()( 2,2 ?? ?? siisii xEXC ov ?? 0?s 3. 隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)同期相關(guān)(contemporaneously correlated)。 0)()( 2,2 ?? iiii xEXC ov ?? 1. 隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)獨(dú)立(Independence) 二、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的隨機(jī)解釋變量問題 在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中，經(jīng)濟(jì)變量往往都具有隨機(jī)性。 但是在單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，凡是外生變量都被認(rèn)為是確定性的。 于是 隨機(jī)解釋變量問題 主要 表現(xiàn)于： 用滯后被解釋變量作為模型的解釋變量的情況 。 例如： （ 1）耐用品存量調(diào)整模型： 耐用品的存量 Qt由前一個(gè)時(shí)期的存量 Qt1和當(dāng)期收入 It共同決定： Qt=?0+?1It+?2Qt1+?t t=1,? T 這是一個(gè)滯后被解釋變量作為解釋變量的模型。 但是，如果模型不存在隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)性，那么隨機(jī)解釋變量 Qt1只與 ?t1相關(guān)，與 ?t不相關(guān)，屬于上述的第 2種情況。 （ 2）合理預(yù)期的消費(fèi)函數(shù)模型 合理預(yù)期理論 認(rèn)為消費(fèi) Ct是由對收入的預(yù)期 Yte所決定的： tett YC ??? ??? 10 預(yù)期收入 Yte與實(shí)際收入 Y間存如下關(guān)系的假設(shè) : ettet YYY 1)1( ???? ??容易推出 : tettt YYC ?????? ????? ? 1110 )1(tttt CY ??????? ??????? ?? )()1( 101101110 )1()1( ?? ??????? tttt CY ???????? Ct1是一隨機(jī)解釋變量，且與 (?t??t1)高度相關(guān)（ Why?）。屬于上述第 3種情況。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量 ，且與隨機(jī)擾動項(xiàng)相關(guān)的話 ， 如果仍采用 OLS法估計(jì)模型參數(shù) ， 不同性質(zhì)的隨機(jī)解釋變量會產(chǎn)生不同的后果 。 下面以一元線性回歸模型為例進(jìn)行說明 三、隨機(jī)解釋變量的后果 ? 隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)圖 （ a）正相關(guān) （ b）負(fù)相關(guān) 擬合的樣本回歸線可能低估截距項(xiàng)，而高估斜率項(xiàng)。 擬合的樣本回歸線高估截距項(xiàng) ， 而低估斜率項(xiàng) 。 對一元線性回歸模型： ttt XY ??? ??? 10OLS估計(jì)量為 : ???? ???2121?ttttttxxxyx ??? 1. 如果 X與 ?相互獨(dú)立，得到的參數(shù)估計(jì)量仍然是無偏、一致估計(jì)量。 已經(jīng)得到證明 隨機(jī)解釋變量 X與隨機(jī)項(xiàng) ?的關(guān)系不同，參數(shù) OLS估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)也會不同。 2. 如果 X與 ?同期不相關(guān)，異期相關(guān)，得到的參數(shù)估計(jì)量有偏、但卻是一致的。 kt的分母中包含不同期的 X；由異期相關(guān)性知： kt與 ?t相關(guān)，因此， ?? ? ???? )()()?( 1211 ttttt kExxEE ?????11 )?( ?? ?E
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