保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置管理暫行辦法doc-保險(xiǎn)制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】權(quán)益，我會(huì)制定了《保險(xiǎn)資產(chǎn)配置管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。人合法權(quán)益，根據(jù)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)公司”）。政策的機(jī)制和行為。償付能力約束、資產(chǎn)負(fù)債管理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理和分賬戶管理原則。第五條保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)自主決策、自主配置并自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)依法對(duì)保險(xiǎn)資產(chǎn)配置實(shí)施監(jiān)督管理。理制度、資產(chǎn)配置信息管理和報(bào)告制度、資產(chǎn)配置績(jī)效評(píng)估和考核制度等。事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層及有關(guān)職能部門(mén)的保險(xiǎn)資產(chǎn)配置管理職責(zé)。政策、程序和風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)狀況和各類風(fēng)險(xiǎn)敞口累計(jì)水平。委員會(huì)提出調(diào)整資產(chǎn)配置建議。普通賬戶，是指由保險(xiǎn)公司部分或全部承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的資金賬戶。保險(xiǎn)公司通過(guò)書(shū)面合同與投保人或者受益人約定。第十六條保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)選擇具有托管資格的銀行托管各類賬戶。產(chǎn)負(fù)債管理原則，采用絕對(duì)收益率或者相對(duì)收益率指標(biāo)，設(shè)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，
【正文】 理部門(mén)，使之獨(dú)立于資產(chǎn)配置政策的執(zhí)行部門(mén)。其職能應(yīng)當(dāng)包括： （一）監(jiān)督資產(chǎn)配置政策執(zhí)行情況、記錄和報(bào)告資產(chǎn)配置違規(guī)事項(xiàng)； （二）評(píng)估資產(chǎn)負(fù)債頭寸和資產(chǎn)配置各項(xiàng)限額的合理性； （三）定期向經(jīng)營(yíng)管理層和專業(yè)委員會(huì)報(bào)告資產(chǎn)配置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口； （四）提出風(fēng)險(xiǎn)控制處理意見(jiàn)和方案； （五）其他內(nèi)容。 第三十一條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身償付能力狀況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理，結(jié)合定性和定量分析，確定公司整體風(fēng)險(xiǎn)限額，識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，衡量和分解風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，動(dòng)態(tài)監(jiān)控和調(diào) 整資產(chǎn)配置。 第三十二條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)制定資產(chǎn)配置相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，建立技術(shù)指標(biāo)體系，定期量化評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，并編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，向經(jīng)營(yíng)管理層和專業(yè)委員會(huì)報(bào)告。 第三十三條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司實(shí)際情況，建立資產(chǎn)配置壓力測(cè)試模型，實(shí)施敏感性測(cè)試和情景測(cè)試，測(cè)試特定情景和各種不利情景下，資產(chǎn)和收益變化和償付能力變化，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)因素和整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 保險(xiǎn)公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)測(cè)試結(jié)果，提出資產(chǎn)配置管理意見(jiàn)，反饋相關(guān)部門(mén)并向經(jīng)營(yíng)管理層和專業(yè)委員會(huì)報(bào)告。 第七章 監(jiān)督管理 第三十 四條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定和本辦法，通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)檢查方式，監(jiān)督保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置管理的有效性。 第三十五條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)可以根據(jù)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置管理情況，調(diào)整資產(chǎn)配置管理能力標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)估和分類監(jiān)管。 第三十六條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)于每年 3 月 30 日前，向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送上年度資產(chǎn)配置執(zhí)行情況報(bào)告。主要內(nèi)容包括： （一）相關(guān)市場(chǎng)運(yùn)行分析； （二）資金流入流出情況及對(duì)各賬戶影響； （三）資產(chǎn)配置比例與變動(dòng)情況； （四）實(shí)際資產(chǎn)配置比例與目標(biāo)比例的差異及原因； （五）整體收益率與預(yù)期收益 率的差異及原因； （六）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及對(duì)公司盈利能力和償付能力的潛在影響； （七）中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他內(nèi)容。 第三十七條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送資產(chǎn)配置管理制度、上年度資產(chǎn)配置執(zhí)行情況，并妥善保存相關(guān)材料原件。 第三十八條 保險(xiǎn)公司違反本辦法規(guī)定的，中國(guó)保監(jiān)會(huì)將根據(jù)《保險(xiǎn)法》和《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施。 第三十九條 本辦法由中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修訂，自發(fā)布之日起施行。
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