【文章內(nèi)容簡介】 。答案：AC判斷題1．操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()答案：√3．通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構知識點練習（僅供參考）一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。）【1】公司治理的核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決（）關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。A、委托B、委托—代理C、代理D、風險管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標的是（）。A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)；C、確保風險管理人員利益的實現(xiàn)；D、確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應當貫徹的原則是（）。A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進的風險管理理念不包括（）。A、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B、風險管理的目標是消除風險C、風險管理應支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略D、應充分了解所有風險，并建立完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度對待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會【6】監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機構，對股東大會責任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財務監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。A、監(jiān)察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理程序和操作規(guī)程，及時了解風險管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務所承擔的各種風險。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會 【8】下列不是風險管理部門的主要職責是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額B、核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風險管理部門承擔的職能是（）。A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制 【10】各級風險管理委員會承擔的（）最終責任。A、風險監(jiān)測B、風險控制／管理決策C、風險識別D、風險計量 【11】風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A、風險控制和風險監(jiān)測B、風險計量和風險監(jiān)測C、風險控制和風險計量D、感知風險和分析風險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A、控制風險B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險【13】將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類，例如直接和間接、財務和非財務、政治性和經(jīng)濟性風險因素等。這種風險識別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【14】風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險。這種風險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【15】通過有關的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風險因素、預測風險范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【16】將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失。這種風險識別方法稱為（）。A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法【18】集中型的風險管理部門，包含完整、強大的風險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對市場風險的（）。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對操作風險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風險管理的重要標志。A、高級風險量化技術B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型【22】商業(yè)銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險【23】風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。A、制作風險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應遵循以下（）原則：A董事會成員應稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務作出正確判斷； B、董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應界定自身和高級管理層的權利及責任，并在全行實行問責制； D、董事會應保持對高管層的監(jiān)督；E、董事會和高管層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權利、義務；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制?！?】集中型風險管理部門對風險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：A、風險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。A、財務管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風險監(jiān)督機構E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風險狀況及風險識別、計量、控制程序的適用性和有效性D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性 【6】風險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎。A、全面風險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟資本配置D、會計資本E、會計結算【7】風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取（）等措施，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補償三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）【1】分散型的風險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對B、錯【2】參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作操作中，具體的風險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務單位業(yè)務領域風險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對B、錯【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風險管理政策和指導原則。A、對B、錯 單項選擇題答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B第四篇：風險管理試題Sample Questions(RM)Group One Brief analysis largesize pany is planning to operate at overseas do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this pany? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future oute(s).(2)As the threestage approach to risk management indicates, the first step is to identify include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from nonpliance in the new business environment。business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or petitive environment。market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, modity the possible risks for a construction analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of construction contract can get a pany involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational a pany is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as a