【文章內(nèi)容簡介】 ( )以上 A10% B15% C20% D25% 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的 ( ) A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當 B到期資產(chǎn)數(shù)量 (現(xiàn)金流入 )與到期負債 (現(xiàn)金流出 )的構(gòu)成狀況 C 資產(chǎn)和負債的期限相同 D 資產(chǎn)和負債的金額錯配 1最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指 ( ) A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 C 部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致 D 部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致 1商業(yè)銀行對 ( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu) A利率 B 物價指數(shù) C 宏觀經(jīng)濟政策 D 突發(fā)性因素 1在計算資產(chǎn)流動性時 ( )應從各類資產(chǎn)中扣除 A不可出售的貸款組合 B 可出售的貸款組合 C 存在嚴重問題的貸款 D 抵押給第三方的資產(chǎn) 1下列 屬于零售性質(zhì)資金的是 ( ) A居民儲蓄 B 同業(yè)拆借 C 發(fā)行票據(jù) D 回購 1利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于 ( )影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動。 A信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 戰(zhàn)略風險 1前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響 ，這屬于 ( )對流動性的影響 A信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 戰(zhàn)略風險 1不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的 ( )同時增加流動 性風險 A信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 戰(zhàn)略風險 1商業(yè)銀行的 ( )是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力 A安全性 B 流動性 C 收益性 D 風險性 1從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于 ( ) A安全和收益 B 總行和分行 C 款和存款 D 資產(chǎn)和負債 流動性需求和流動性來源之間的 ( )是流動性風險產(chǎn)生的根源 A不匹配 B 匹配 C 兩者沒有關(guān)系 D 以上都不對 2商業(yè)銀行的流動性需求的變是 ( ) A容易預測的 B 可以預測但很難精確 預測 C 不可能預測的 D 以上都不對 2嚴重的流動性問題可能導致所有的債權(quán)人 ( )，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導致銀行倒閉 A付款 B 擠兌 C 追索 D 支付 答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB ? 單選題 下列不屬于金融風險形成的損失的是： () A、預期損失 B、非預期損失 C、資金損失 D、災難性損失 對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用 ()來轉(zhuǎn)移 A、提取損失準備金 B、資 本金 C、保險手段 D、沖減利潤 下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是 () A、健全的風險管理體系 B、較高的風險管理水平 C、完善的風險管理架構(gòu) D、較大的風險管理規(guī)模 強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風險管理階段的是 () A、資產(chǎn)風險管理模式階段 B、負債風險管理模式階段 C、資產(chǎn)負債風險管理模式階段 D、全面風險管理模式階段 在被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命中出現(xiàn)的有關(guān)學者有 () A、費 雪 .布萊克 B、羅伯特 .默頓 C、麥隆 .舒爾斯 D、威廉 .夏普 二、多選題 關(guān)于風險的定義，下列正確的是 () A、風險是未來結(jié)果的不確定性 B、風險是損失的可能性 C、風險是未來結(jié)果對期望的偏離 D、風險是一切損失的總稱 風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有 () A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B、風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù) ，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務途徑 D、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要 商業(yè)銀行的風險管理大體經(jīng)歷了 () A、資產(chǎn)管理風險階段 B、負債管理風險階段 C、資產(chǎn)負債管理風險階段 D、全面風險管理階段 在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有 () A、定量分析 B、定性分析 C、缺口分析 D、久期分析 全面風險管理體系的三個維度分別是 () A、企業(yè)的目標 B、全面風險管理要素 C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) D、企業(yè)的各個層次 三、判斷題 風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布。 () 損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。 () 威廉 .夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學革命中提出。 () 1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 () 全球的風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式 參考答案 一、單選題 1—5 CCAAD 二 、多選題 1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD 三、判斷題 1—5 T F F T F ? 一、單項選擇題 1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 ( )。 % % % % ，最高層次的因素是 ( )。 ，屬于系統(tǒng)風險的是 ( )。 二、多項 選擇題 ( )。 ( )。 ，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策 ，協(xié)助財務控制人員進行價格評估 3. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括 ( )。 4. 根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治 理準則，治理結(jié)構(gòu)框架應當做到 ( )。 ，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 三、判斷題 ，實現(xiàn)零風險。 ( ) ，而是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。 ( ) ，與前臺業(yè)務部門無關(guān)。 ( ) “風險管理部門 ”和 “風險管理委員會 ”在職能上沒有明顯區(qū)別。 ( ) 。 ( ) 。 ( ) 從業(yè)人員資格認證考試模擬試題 (二 ) 風險管理參考答案 一、單項選擇題 1. B 二、多項選擇題 三、判斷題 1. 2. √ 3. 4. 5. 6. √ ? 單項選擇題 風險，下面說法錯誤的是 ( )。 ，也可能存在于表外業(yè)務 、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險 答案： C 解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。 ，下面說法錯誤的是 ( )。 ，也可能存在于表外業(yè)務 、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險 答案： C 解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。 3.( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下 , 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算 VaR 的一種方法。 協(xié)方差法 答案： B 解析：方差一協(xié)方差法的基本假設是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性 組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算 VaR 的一種方法。 多項選擇題 ( )表現(xiàn)形式。 答案： AC 解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益 。實際成本高于預期，間接減少實際收益。 ，正確的是 ( )。 ，與銀行風險并無關(guān)系 產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益 、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤 (累計虧損 )和外幣報表折算差額六個部分 答案： BCD 解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。 ，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是 ( )。 多種。 。 。 。 答案： AC 解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。 判斷題 、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。 ( ) 答案： √ 解析：本題目考察操作風險的定義。 ，操作風險是商業(yè) 銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。 ( ) 答案： √ 解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。 ，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。 ( ) 答案： √ ? 單選題 被認為是最復雜的風險種類是 () A、市場風險 B、信用風險 C、操作風險 D、流動性風險 市場風險是指由 于 ()波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。 A、利率 B、匯率 C、市場價格 D、股票價值 下列不屬于操作風險種類的是 () A、由人員引發(fā)的風險 B、由流程引發(fā)的風險 C、由產(chǎn)品引發(fā)的風險 D、由外部事件引發(fā)的風險 當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是 () A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為 B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結(jié)算失敗 C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國 D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行不當 國家風險是由 ()引起的，超出了 ()的控制范圍 A、債務人，債權(quán)人 B、債權(quán)人，債務人 C、債務人所在國的行為，債權(quán)人 D、債權(quán)人所在國的行為，債務人 ? 二、多選題 下列說法正確的是 () A、信用風險又被稱為違約風險 B、信用風險被認為是最復雜的風險種類 C、違約風險只針對企業(yè)而言 D、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征 下列屬于市場風險的種類的有 () A、利率風險 B、匯率風險 C、股票風險 D、商品價格風險 下列屬于操作風險的表現(xiàn)形式的是 () A、內(nèi)部欺詐 B、實物資產(chǎn)損壞 C、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈 D、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法 與信用風險相比，市場風險具有 ()特點 A、數(shù)據(jù)優(yōu)勢 B、易于計量 C、技術(shù)手段多樣化 D、金融產(chǎn)品種類豐富 國家風險的基本特征