7有關(guān)銀行市場信用管理探討(編輯修改稿)
2024-09-28 09:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定量分析相結(jié)合，、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)層次，是分析銀行運(yùn)作是否健康的最有效的基礎(chǔ)分析模型。在具體camel模型的指標(biāo)及其權(quán)重選取及校驗(yàn)過程中，大多采用了回歸分析、主成分分析等統(tǒng)計(jì)方法。 （三）專家判斷模型 銀行信用評估的起點(diǎn)是對其財(cái)務(wù)實(shí)力的綜合判斷。應(yīng)從定量定性兩個(gè)角度綜合評估。經(jīng)營戰(zhàn)略、管理能力、經(jīng)營范圍、公司治理、監(jiān)管情況、經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)前景等要素，無法通過確切數(shù)量加以計(jì)算，而專家打分卡是一種更加偏向于定性的模型。在缺乏外在基準(zhǔn)值，如信用等級、違約和損失數(shù)據(jù)等的情況下，開發(fā)專家判斷模型是一種較好的選擇。專家判斷模型的特點(diǎn)是：：專家打分卡建模時(shí)間短，所需數(shù)據(jù)不需要特別的多：專家打分卡可充分利用評估人員的經(jīng)驗(yàn)。 二、信用風(fēng)險(xiǎn)評估的通常做法 （一）信用風(fēng)險(xiǎn)評估的基本思路 評估方法應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)元素的定量和定性兩個(gè)方面，引入大量的精確分析法，并盡可能地運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。另一方面，不浪費(fèi)定性參數(shù)的判別能力，并用以優(yōu)化計(jì)量模型的預(yù)測效能。除camel要素外，還需考慮更多更深入的風(fēng)險(xiǎn)因素。評估要素主要包括品牌價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)定位、監(jiān)管環(huán)境、營運(yùn)環(huán)境、財(cái)務(wù)基本面。 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)評估模型的構(gòu)造 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是模型開發(fā)和驗(yàn)證的基礎(chǔ)，建模數(shù)據(jù)應(yīng)正確反映交易對手的風(fēng)險(xiǎn)特征以及評級框架。定義數(shù)據(jù)采集模板。收集、清洗和分析模型開發(fā)和驗(yàn)證所需要的樣本數(shù)據(jù)集。影響交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)要素主要有非系統(tǒng)性因素和系統(tǒng)性因素。非系統(tǒng)性因素是指與單個(gè)交易對手相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理能力、基本信息等。、貨幣政策、商業(yè)周期等。既要考慮交易對手目前的風(fēng)險(xiǎn)特征，又要考慮經(jīng)濟(jì)衰
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